基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2011年7月15日证监许可【2011】[1116]号
文核准。本基金的基金合同生效日期为2011年9月6日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基
金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响
而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险,某一基金的特定风险等。本基金为开放式混合型基金,属证券投资基
金中的较高风险、较高收益品种。投资有风险,投资人认购(申购)基金时应认
真阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书的本次更新为依据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9
月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《基金合同》、《托
管协议》的修订所作出的相应更新,其余招募说明书(更新)所载内容截止日为
2020年5月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财务
数据未经审计)。
一、 基金管理人
(一)公司概况
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
法定代表人:许金超
成立日期:2008年3月18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可【2008】307号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元
存续期限:持续经营
联系人:翟爱东
联系电话:021-61095588
股权结构:
股东 出资额(元) 出资比例
中国农业银行股份有限公司 904,218,334 51.67%
东方汇理资产管理公司 583,281,667 33.33%
中铝资本控股有限公司 262,500,000 15%
合 计 1,750,000,001 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员:
许金超先生:董事长
高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,
历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西
分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银
行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银
汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司
总经理。2019年3月4日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。
Bernard De Wit先生:副董事长
工商管理硕士。Bernard de Wit先生 1983年进入法国巴黎银行集团工作,
1992年至2000年期间在法国毕马威工作,2009年加入法国农业信贷银行资产管
理公司,2010年担任东方汇理资产管理集团首席风险官,2013年担任东方汇理
资产管理集团副首席执行官兼首席运营官,2017年担任东方汇理业务支持和控
制部门的负责人。现任东方汇理资产管理集团副首席执行官。
施卫先生:董事
经济学硕士、金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分
行国际部经理、办公室主任、行长助理,2002年7月起任中国农业银行上海市
分行公司业务部副总经理,2004年3月起任中国农业银行香港分行副总经理,
2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010年10
月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012年12月起任农银汇理基金管理
有限公司副总经理兼市场总监。2019年5月7日起任农银汇理基金管理有限公
司总经理,2019年8月27日起兼任农银汇理基金管理有限公司首席信息官。
钟小锋先生:董事
政治学博士。1996年5月进入法国东方汇理银行工作,先后在法国东方汇
理银行(巴黎)、东方汇理银行广州分公司、香港分公司、北京代表处工作。2005
年12月起任东方汇理银行北京分公司董事总经理。2011年11月起任东方汇理
资产管理香港有限公司北亚区副行政总裁。2012年9月起任东方汇理资产管理
香港有限公司北亚区行政总裁。
葛小雷先生:董事
工商管理硕士学位、高级经济师。1995年6月起历任中州铝厂计划处副处
长,中国铝业股份有限公司中州分公司财务部经理、副总会计师, 青海黄河水电
再生铝有限公司财务总监, 中铝财务有限责任公司副总经理、中铝融资租赁有限
公司董事、总经理。现任中铝财务有限责任公司总经理,中铝资本控股有限公司
党委委员。
冯延成先生:董事
学士学位,高级经济师。1981年7月加入中国农业银行山东省分行工作。
2000年1月在中国农业银行山东省分行营业部担任副书记,2004年6月到中国
农业银行山东省分行担任副行长,2009年7月到中国农业银行黑龙江省分行担
任副行长、行长,2014年4月到中国农业银行三农政策规划部担任总经理。
王小卒先生:独立董事
经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩
国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授,兼任香港大
学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。
傅继军先生:独立董事
经济学博士,高级经济师。1981年起,任江苏省盐城汽车运输公司职工教师,
江苏省人民政府研究中心科员。1991年3月起任中华财务咨询公司部门经理、
副总经理、总经理、董事长。哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授。
徐信忠先生:独立董事
金融学博士、教授。曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家;
英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授;北京大学光华管理学院副院长、金融学
教授、中山大学岭南(大学)学院院长、金融学教授。现任北京大学光华管理学
院教授、北京大学深圳研究生院副院长。
2、公司监事
王红霞女士:监事会主席
经济学学士,高级经济师。1984年8月进入中国农业银行工作,先后在中
国农业银行资金计划部、资产负债管理部任副处长、处长。2004年5月开始参
与中国农业银行票据营业部筹备工作,2005年6月起至2017年11月先后任中
国农业银行资金营运部所属票据营业部副总裁、金融市场部副总经理兼票据营业
部总经理、同业业务中心/票据营业部总裁。2017年11月29日起任农银汇理基
金管理有限公司监事会主席。
Jean-Yves Glain先生:监事
硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司,历任销售部负责人、市场部负
责人、国际事务协调和销售部副负责人。现任东方汇理资产管理公司国际协调与
支持部负责人。
刘应锴先生:监事
工学博士,高级经济师。2006年3月至2010年6月任聚光科技(杭州)股
份有限公司部门经理,2010年6月进入中铝国际贸易有限公司工作,先后任国
际合作部业务经理、经营发展部副总经理、期货部副总经理、总经理。2019年4
月至今,任中铝资本控股有限公司战略发展部总经理、投资运营部总经理、云晨
期货有限责任公司董事,中铝融资租赁有限公司董事。
胡惠琳女士:监事
工商管理硕士。2004年起进入基金行业,先后就职于长信基金管理有限公
司、富国基金管理有限公司。2007年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作,
2008年3月公司成立后任市场部总经理。
宋进举先生:监事
法律硕士。2009年起进入基金行业,曾就职于银河基金管理有限公司。2015
年9月加入农银汇理基金管理有限公司,现任监察稽核部总经理。
陈帅女士:监事
工商管理硕士。2019年10月加入农银汇理基金管理有限公司,现任综合管
理部资深高级经理,兼公司监事会办公室负责人。
3、公司高级管理人员
许金超先生:董事长
高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,
历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西
分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银
行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银
汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司
总经理。2019年3月4日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。
施卫先生:总经理
经济学硕士、金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分
行国际部经理、办公室主任、行长助理,2002年7月起任中国农业银行上海市
分行公司业务部副总经理,2004年3月起任中国农业银行香港分行副总经理,
2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010年10
月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012年12月起任农银汇理基金管理
有限公司副总经理兼市场总监。2019年5月7日起任农银汇理基金管理有限公
司总经理,2019年8月27日起兼任农银汇理基金管理有限公司首席信息官。
刘志勇先生:副总经理
博士研究生。1995年起先后在中国农业银行人事教育部、市场开发部、机
构业务部及中国农业银行办公室任职。2007年起参与农银汇理基金管理有限公
司筹备工作。2008年3月起在农银汇理基金管理有限公司任运营副总监、代理
市场总监等职务。2018年4月3日起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼
运营副总监。
翟爱东先生:督察长
高级工商管理硕士。1988年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、
国际部、伦敦代表处、个人业务部、信用卡中心工作。2004年11月起参加农银
汇理基金公司筹备工作。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘
书、监察稽核部总经理,2012年1月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。
Céline Zhang(张晴)女士:副总经理
经济学硕士。1995年7月起任中国国际未来公司衍生品经纪人,1996年7
月起任法国驻中国大使馆法国贸易委员会商业顾问,1999年1月起任PPP GROUP
金融分析师,2000年1月起任ANDERSEN CONSULTING金融业服务高级顾问,2002
年7月起任法国兴业银行高级经理,2018年2月起任东方汇理(香港)有限公
司高级经理,2019年4月起任农银汇理基金管理有限公司运营总监。2019年9
月10日起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼运营总监。
4、基金经理
张峰先生,工学硕士。具有9年证券从业经历。历任南方基金管理有限公司
研究员,投资经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资部总经理,农银汇
理行业领先混合型基金基金经理,农银汇理策略精选混合型证券投资基金,农银
汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资
基金基金经理。
本基金历任基金经理:
Denis Zhang(张惟)先生,管理本基金的时间为2011年9月6日至2014
年2月10日。
赵谦先生,管理本基金的时间为2014年1月28日至2016年3月8日。
5、投资决策委员会成员
本基金采取集体投资决策制度。
投资决策委员会由下述委员组成:
投资决策委员会主任施卫先生,现任农银汇理基金管理有限公司总经理、首
席信息官;
投资决策委员会成员付娟女士,投资总监,农银汇理海棠三年定期开放混合
型证券投资基金基金经理;
投资决策委员会成员史向明女士,投资副总监、固定收益部总经理,农银汇
理恒久增利债券型基金基金经理、农银汇理增强收益债券型基金基金经理、农银
汇理7天理财债券型基金基金经理、农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金
经理、农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理金泰一年定期
开放债券型基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金
鑫3个月定期开放债券型发起式基金基金经理;
投资决策委员会成员赵伟先生,研究部副总经理,农银汇理行业成长混合型
证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇
理医疗保健股票型证券投资基金基金经理、农银汇理中国优势混合型证券投资基
金基金经理、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金基金经理。
投资决策委员会成员张峰先生,投资部总经理,农银汇理行业领先混合型基
金基金经理、农银汇理策略精选混合型证券投资基金经理、农银汇理国企改革灵
活配置混合型证券投资基金经理、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金基金经
理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987年4月20日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众
存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发
行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;
代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理
黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境
外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业
依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。)
中信银行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,
是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多
个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实
现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实
业并举的独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技
立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提
供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业
务、托管业务等综合金融解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金
融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务,全方
位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。
截至2019年6月末,本行在国内149个大中城市设有1,410家营业网点,
同时在境内外下设6家附属机构,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)
投资有限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、
中信百信银行股份有限公司、哈萨克斯坦阿尔金银行。其中,中信国际金融控股
有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新
加坡和中国内地设有37家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港和境内
设立有3家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国
内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网
点和1个私人银行中心。
30多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的
发展,本行已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名,具有强大综
合实力和品牌竞争力的金融集团。2019年,本行在英国《银行家》杂志“全球
银行品牌500强排行榜”中排名第19位;本行一级资本在英国《银行家》杂志
“世界1000家银行排名”中排名第26位。
(二)主要人员情况
方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月
加入本行董事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员,2014年11月起任
本行副行长,2017年1月起兼任本行财务总监,2019年2月起任本行党委副书
记。方先生现同时担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司
及中信国际金融控股有限公司董事。此前,方先生于2013年5月至2015年1
月任本行金融市场业务总监,2014年5月至2014年9月兼任本行杭州分行党委
书记、行长;2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、行长;2003
年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996年
12月至2003年9月在本行杭州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支
行行长、党组书记,国际结算部副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;
1996年7月至1996年12月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任;1992年12
月至1996年7月在浙江银行学校实验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、经
理、总经理助理;1991年7月至1992年12月在浙江银行学校任教师。方先生
为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理硕士学位,拥有二十
余年中国银行业从业经验。
杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本
行党委委员,2015年12月起任本行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015
年6月任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月
任中国建设银行河北省分行党委书记、行长;1982年8月至2006年6月在中国
建设银行河南省分行工作,历任计财处副处长,信阳分行副行长、党委委员,计
财处处长,郑州市铁道分行党委书记、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省
分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,研究生学历,管
理学博士。
杨璋琪先生,中信银行资产托管部副总经理(主持工作),硕士研究生学历。
杨先生2018年1月至2019年3月,任本行金融同业部副总经理;2015年5月
至2018年1月,任本行长春分行副行长;2013年4月至2015年5月,任本行
机构业务部总经理助理;1996年7月至2013年4月,就职于本行北京分行(原
总行营业部),历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监
督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”
的原则,切实履行托管人职责。
截至2020年一季度末,中信银行托管150只公开募集证券投资基金,以及
基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等
其他托管资产,托管总规模达到9.49万亿元人民币。
三、 相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
法定代表人:许金超
联系人:叶冰沁
客户服务电话:4006895599、021-61095599
联系电话:021-61095610
网址:www.abc-ca.com
2、代销机构:
(2)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦
法定代表人:李庆萍
联系人:丰靖
电话:010-89937330
客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com/
(3)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
联系人:李慧
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(4)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:王嘉朔
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:任德奇
联系人:陆志俊
联系电话:021-58781234
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路218号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316569
客服电话:95541
网址:www.cbhb.com.cn
(7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
联系人:吴斌
联系电话:021-61618888
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(8)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
办公地址:深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
法人代表:顾敏
联系人:赵云
网址:www.webank.com
客服电话:95384
传真:0755-86700688
(9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
联系人:朱雅崴
电话:021-38676666
传真:021-38676667
客服电话:95521 / 4008888666
网址:www.gtja.com
(10)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:刘畅
联系电话:010-65608231
客服电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(11)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(12)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客服电话:95575或致电各地营业网点
网址:广发证券网http://www.gf.com.cn
(13)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:王一通
电话:010-60838888
传真:010-60833739
客服电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(14)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
客服电话:4008-888-888或95551
网址:www.chinastock.com.cn
(15)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
(16)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人:李梅
联系人:陈飙
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
(17)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
(18)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
客服电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
(19)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:焦刚
联系电话:0531-89606166
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
(20)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客服电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(21)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
联系人:龚俊涛
联系电话:021-22169999
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
(22)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
联系人:乔琳雪
联系电话:021-38565547
客服电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(23)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
电话:021-36696312
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(24)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(东方财富大厦)
法定代表人:其实
联系人:王超
电话:021-54509988
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(25)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(26)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层
12-13室
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层
12-13室
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn
(27)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层
法定代表人:洪弘
联系人:文雯
电话:010-83363099
传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn
(28)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:陈慧慧
电话:010-85657353
传真:010-65884788
客服电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
(29)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:400-821-9031
网址:www.lufunds.com
(30)上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
邮编:200335
法定代表人:尹彬彬
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4000-166-6788
公司网址:www.66liantai.com
(31)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:4008-909-998
联系人:沈晨
电话:010-59336544
传真:010-59336500
网址:www.jnlc.com
(32)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市文二西路1号903室
法定代表人:吴强
电话:0571-88911818
联系人:费超超
客服电话:4008-773-772
网址:fund.10jqka.com.cn
(33)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪
总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
电话:010-60619607
联系人:李唯
客服电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
(34)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
电话:020-89629099
联系人:邱湘湘
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(35)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
法定代表人:李兴春
电话:021-50753533
联系人:陈孜明
客服电话:95733
网址:www.leadfund.com.cn
(36)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼
法定代表人:王伟刚
联系人:李瑞真
电话:010-56251471
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(37)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:邱燕芳
电话:021-20691831
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
网址:http://www.erichfund.com
(38)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济
发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(39)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团
总部
法定代表人:王苏宁
电话:95118
传真:010-89189566
客服热线:95118
公司网站:kenterui.jd.com
(40)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
联系电话:010-65309516
(41)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦
法定代表:张旭阳
联系人:杨琳
网址:www.baiyingfund.com
客服电话:95055-9
传真:010-61951007
(42)东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
电话:021-23586603
客服电话:95357
网站:http://www.18.cn
(43)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
其它代销机构名称及其信息在基金管理人网站列明。
(二)注册登记机构
农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
法定代表人:许金超
电话:021-61095588
传真:021-61095556
联系人:丁煜琼
客户服务电话:4006895599
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
联系电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、徐莘
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市延安东路222号外滩中心30楼
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
执行事务合伙人: 曾顺福
联系电话:021-61418888
传真:021-63350177
联系人: 汪芳
经办注册会计师:汪芳、侯雯
四、 基金名称
农银汇理策略精选混合型证券投资基金
五、 基金的类型
契约型开放式
六、 基金的投资目标
本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标,通过对定量和定性
多种投资策略的有效结合,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
七、 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相
关规定。其中:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%;除股票以外的其他
资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值
的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值
的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
八、 基金的投资策略
1、大类资产配置策略
本基金的资产配置策略将采用定量模型和定性分析相结合的方式,对基金组
合在股票类资产、债券类资产和现金类资产上的配置比例进行明确。
(1)在定量分析方面,基金管理人将依托公司内部量化投资研究团队自主
研发的量化预测模型以及市场数据库,对未来股票市场、债券市场的走势的概率
进行量化判断,并对各类不同大类资产的预期收益率和波动率的变化进行量化预
测,从而形成大类资产配置策略的基本输入参数集。在此基础上,基金管理人将
利用资产配置量化模型计算出基金资产在股票、债券和现金等大类资产中的合理
配置比例。同时,基金管理人的量化投资研究团队将根据市场变化趋势,定期或
不定期地对预测模型和资产配置模型的实际效果进行跟踪,并做相应更新,以不
断完善和改进其在资产配置阶段的实用性。
(2)在定性分析方面,基金管理人将充分结合公司投资团队对股票和债券
市场的定性分析,综合考量宏观经济因素、政策环境因素、资金供求因素、股票
和债券市场因素,形成对未来市场走势和基金资产配置的定性判断。
(3)在完成上述定量和定性的分析的基础上,基金管理人将横向对比定量
和定性分析的结果,若两者之间出现配置原则上的分歧,基金管理人将客观分析
量化分析模型所依赖的假设条件、输入参数和参考因子等因素,与定性分析的信
息来源基本逻辑进行对比分析,若两者之间未出现根本性差异,则配置策略将采
用定量分析的结果为基本原则。若两者之间出现较大的差异,则基金管理人需对
模型的基础条件和假设进行重新梳理,使其符合市场客观情况,并在此基础上重
新进行量化资产配置比例计算。
若定量和定性的分析结果未出现配置原则上的分歧,则基金的实际大类资产
配置将以量化分析的结果为基础,同时在一定的比例范围内根据定性分析的结果
对各类资产的实际配置比例进行适当的调整,以达到充分结合定量和定性分析优
势的目标。
2、股票投资策略
策略精选基金的股票投资是本基金的核心部分,股票组合的基本构建原则将
遵循主动管理的基础定律(Fundamental Law of Active Management),即通过
增加独立策略的数量的方式最终达到提高信息比率(信息比率是用来衡量单位超
额风险带来的超额收益,该比率越高说明基金管理人的主动管理能力越强)的目
标。在独立策略的选择上,基金管理人将秉承定量策略为主、定性策略为辅的基
本原则,以充分发挥数量化投资策略的优点。
与传统的主动型股票基金不同的是,本基金在公司内部严格的股票库制度的
基础上,还将专门针对策略精选基金的架构设立备选数量化策略池。独立的数量
化策略必须经过严格的量化筛选标准才可以进入该备选数量化策略池,基金经理
必须在该备选池的范围内根据市场状况选择相应的投资策略加入投资组合。围绕
着备选数量化策略池,本基金制定了严格的股票数量化投资策略流程,力图尽可
能的忽略人为因素,保持客观理性。股票的数量化投资策略流程包括三个主要阶
段,分别为:备选数量化策略池的构建、投资策略的配置和投资组合的构建。
(1)备选数量化策略池的构建
1)数量化策略的来源
具体的数量化投资策略是基金管理人在充分吸收卖方研究、学术研究等方面
的成果,结合公司内部相关研究人员的投资理念和投资思想,通过大量的历史数
据实证检验而获得的。数量化策略需要经过包括前期的数据采集、信息量化、实
证模拟和风险测试等一系列系统的过程,能够得出相对较为稳定的超额收益统计
特征,必须可以在实际的投资操作被加以应用。
2)数量化策略的方法
本基金的数量化策略将以市场上公开数据为基础,以基本面指标、估值指标、
市值指标、流动性指标和市场情绪指标等各类股价影响因素为研究对象,使用包
括回归分析、动量反转、行为金融、协整分析等金融学、数学和统计学方法,通
过大量的数据实证检验和历史回溯,形成可被检验的有效的数量化投资策略,其
最终目的是增加可提供正信息比率的信息来源的数量。
3)数量化策略的入库标准
在数量众多的数量化投资策略的基础上,基金管理人将根据客观的标准对各
个独立策略的实际有效性进行严格测算,从而决定是否将其纳入备选数量化策略
库,从而保证入库的策略必须普遍具有以下的基本特征:
①投资逻辑具有说服力。
②具有较为持续的历史超额收益
③具有较高的信息比率。
④超额收益分布较为合理。
⑤参数敏感度较低。
通过上述的入库标准的构建,基金管理人将力图寻找收益率稳健、信息比率
较高、超额收益分布合理、参数敏感性较低的数量化投资策略,组成本基金的备
选数量化投资策略池。
(2)股票投资策略的合理配置
数量化策略配置是指基金经理和相关研究人员在资产配置策略确定的基础
上,根据主动管理的基础定律,对本基金数量化策略池内的数量化策略及部分基
于定性分析的投资策略进行相关性分析,筛选出一定数量的相关度较低的数量投
资策略;再以基金的风险调整后收益最大化为原则,对各数量策略进行最优化处
理,确定各数量策略的配置权重。
1)策略的筛选。本基金通过对各策略之间的收益率进行回归分析,从而计
算出各个策略超额收益之间的相关性,并剔除那些表现高度相关的策略,从而降
低整个组合超额收益的波动性,提高组合的信息比率。
2)策略的权重配置。基金管理人将利用自身研发的数量化策略配置工具对
备选策略组合的进行优化,从而计算出各独立策略在股票组合中所占的权重。
3)策略更新和退出。在本基金的运作过程中,基金管理人将对进入组合的
各独立策略的效果进行密切跟踪,随着市场条件的改变而对策略配置加以改进,
否则完全固化的策略组合将有可能侵蚀原有的业绩表现,在极端市场环境下还有
可能导致较大的风险。模型的更新和退出的原因主要包括但不限于:
①宏观经济或市场环境变化导致的原有策略模型的假设条件消失,或者发生
改变,从而导致超额收益的分布状况发生较大改变;
②组合内使用的比较成熟的策略模型逐渐被市场大量复制应用,从而导致原
有策略产生超额收益的效率下降;
③随着市场环境的变化,部分策略的超额收益相关性变强导致超额收益的叠
加效果不再明显;
④由于基金规模的变化,导致原有策略得出的投资组合在分散程度、流动性
等指标上不再符合组合预设的约束或风险控制的要求。
在发生上述情况的时候,基金管理人将对基金的策略配置进行动态管理,对
纳入组合的策略进行实时的淘汰和更新,以保证原有投资目标和理念的延续性和
一致性。此外,基金管理人还将定期对备选数量化策略池中的策略进行跟踪和分
析,剔除失效或不再符合标准的策略,并继续寻找新的因素和策略模型。
(3)股票投资组合的构建
基金管理人在实施基金投资组合构建的阶段,必然面临多个精选策略带来的
选股数量较多且较为零散的问题。为解决这一问题,基金管理人将对股票组合所
面临的各类约束进行量化,并以此为标准对所构建的理论组合进行可行性检验。
在组合层面的投资约束包括但不限于:
1)流动性约束。为减小基金加减仓时的冲击成本,保持基金资产较高的流
动性。基金管理人将通过最大卖出天数等指标控制个股的流动性。
2)分散性约束。为保证基金组合在行业和个股上的充分分散,降低由于高
集中度所带来的特定风险较高的可能性,基金管理人必须保证组合在各主要行业
上保持合理的分配比例。
3)个股数量约束。由于本基金为多个精选策略的组合,因此很有可能导致
所选择的股票数量较多且较为零散,因此基金管理人将在组合层面设定合适的个
股数量上限。
3、债券投资策略
本基金为混合型基金,因此债券部分的投资主要目的是为了满足资产配置的
需要,提供必要的资产分散以部分抵消股票市场的系统性风险。因此在债券投资
上,基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上力争创造一
定的收益水平。
(1)合理预计利率水平
对市场长期、中期和短期利率的正确预测是实现有效债券投资的基础。管理
人将全面研究物价、就业、国际收支和政策变更等宏观经济运行状况,预测未来
财政政策和货币政策等宏观经济政策走向,以此判断资金市场长期的供求关系变
化。同时,通过具体分析货币供应量变动,M1和M2增长率等因素判断中短期资
金市场供求的趋势。在此基础上,管理人将对于市场利率水平的变动进行合理预
测,对包括收益率曲线斜度等因素的变化进行科学预判。
(2)灵活调整组合久期
管理人将在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整
组合的目标久期。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券等方式降低组
合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方
式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。
(3)科学配置投资品种
管理人将通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,
以及不同时期市场投资热点,分析国债、央票、金融债等不同债券种类的利差水
平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置
比例。
(4)谨慎选择个券
在具体券种的选择上,管理人主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对
收益率曲线形态变化的预期、信用评估和流动性分析等方式,合理评估不同券种
的风险收益水平。筛选出的券种一般具有流动性较好、符合目标久期、同等条件
下信用质量较好或预期信用质量将得到改善、风险水平合理、有较好下行保护等
特征。
九、 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证全债指数
十、 基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收
益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
十一、 基金的投资组合报告
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,复核了本招募
说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容。
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日,本报告所列财务数据未经
审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,684,949,701.40 76.12
其中:股票 1,684,949,701.40 76.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 78,645,298.50 3.55
其中:债券 78,645,298.50 3.55
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 161,400,000.00 7.29
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 282,799,921.71 12.78
8 其他资产 5,717,203.79 0.26
9 合计 2,213,512,125.40 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 683,907,600.12 33.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 46,882,507.31 2.32
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 521,791,279.18 25.77
J 金融业 120,669,293.00 5.96
K 房地产业 96,807,044.00 4.78
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 114,440,096.26 5.65
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 100,451,881.53 4.96
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,684,949,701.40 83.22
(2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300759 康龙化成 1,925,946 114,266,376.18 5.64
2 600570 恒生电子 1,244,647 109,404,471.30 5.40
3 002607 中公教育 4,411,589 100,451,881.53 4.96
4 603605 珀莱雅 855,039 98,457,740.85 4.86
5 002410 广联达 2,166,332 92,437,386.44 4.57
6 600519 贵州茅台 77,509 86,112,499.00 4.25
7 000895 双汇发展 2,090,396 82,152,562.80 4.06
8 600031 三一重工 3,997,100 69,149,830.00 3.42
9 300760 迈瑞医疗 241,300 63,148,210.00 3.12
10 300792 壹网壹创 274,440 62,297,880.00 3.08
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
号 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 78,645,298.50 3.88
其中:政策性金融债 78,645,298.50 3.88
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 78,645,298.50 3.88
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018013 国开2004 783,710 78,645,298.50 3.88
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,456,404.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 175,213.54
5 应收申购款 4,085,585.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,717,203.79
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2011年9月6日,基金业绩数据截至2020年3月31日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011年9月6日-2011年12月31日 -7.01% 0.54% -9.80% 1.05% 2.79% -0.51%
2012年1月4日-2012年12月31日 1.46% 1.22% 6.94% 0.96% -5.48% 0.26%
2013年1月4日-2013年12月31日 0.51% 1.14% -5.64% 1.05% 6.15% 0.09%
2014年1月2日-2014年12月31日 -15.52% 1.40% 40.69% 0.91% -56.21% 0.49%
2015年1月1日至2015年12月31日 12.81% 2.59% 7.91% 1.86% 4.90% 0.73%
2016年1月1日至2016年12月31日 -6.31% 1.73% -7.71% 1.05% 1.40% 0.68%
2017年1月1日至2017年12月31号 34.11% 0.98% 15.93% 0.48% 18.18% 0.50%
2018年1月1日至2018年12月31日 -17.51% 1.27% -17.58% 1.00% 0.07% 0.27%
2019年1月1日至2019年12月31日 40.28% 1.39% 27.99% 0.93% 12.29% 0.46%
2020年1月1日至2020年3月31日 5.63% 2.21% -6.73% 1.45% 12.36% 0.76%
基金成立至2020年3月31日 38.80% 1.53% 45.45% 1.10% -6.65% 0.43%
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
农银汇理策略精选混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年9月6日至2020年3月31日)
注:本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产
投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%
-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2011年9月6日)起六个月,建仓期满
时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
十三、 费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)除法律法规、中国证监会另有规定外,基金合同生效后的基金信息披
露费用;
(4)基金份额持有人大会费用;
(5)基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金财产拨划支付的银行费用;
(8)按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格
确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
2、与基金运作有关的计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提,本基金年
管理费率为1.5%。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日向
基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无
法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起2个工作日内或
不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,本基金年
托管费率为0.25%。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日向
基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后3个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法
按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、公休日结束之日起2个工作日内或不
可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
(3)上述一、基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。
5、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基
金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
6、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率如下:
申购金额(含申购费) 费率
50万元以下 1.5%
50万元(含)以上, 100万元以下 1.0%
100万元(含)以上, 500万元以下 0.8%
500万元(含)以上 1000元/笔
2020年5月28日,本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申
购费率的公告》,自2020年5月29日起,对通过本公司直销中心柜台申购本基
金的养老金客户实施特定申购费率:通过公司直销中心申购本基金的,适用的申
购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则
按原费率执行,不再享有费率折扣。其中,养老金客户包括全国社会保障基金、
可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金
理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养
老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积
金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类
型,基金管理人将依据相关规定将其纳入养老金客户范围。
2、本基金的赎回费率如下:
持有时间 赎回费率
7天以下 1.50%
7天(含7天)至1年 0.50%
1年(含1年)至2年 0.25%
2年(含2年)以上 0
注1: 就赎回费率的计算而言, 1年指365日,2年指730日,以此类推。
注2:上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。
后端费率:本基金采用前端收费,条件成熟时也将为客户提供后端收费的选
择。
3、基金申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购价格以申购当日(T日)
的基金份额净值为基准。计算公式:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
注:对于适用固定金额申购费的申购:净申购金额=申购金额-申购费用
例二:假定T日本基金的份额净值为1.2000元,三笔申购金额分别为1万元、
50万元和100万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下:
申购1 申购2 申购3
申购金额(元,A) 10,000 500,000 1,000,000
适用申购费率(B) 1.50% 1.00% 0.80%
净申购金额(C=A/(1+B)) 9,852.22 495,049.50 992,063.49
申购费用(D=A-C) 147.78 4,950.50 7,936.51
申购份额(E=C/1.2000) 8,210.18 412,541.25 826,719.58
4、基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,赎回价格以赎回当日(T日)
的基金份额净值为基准,计算公式:
赎回总额=T 日基金份额净值×赎回份额
赎回费用=T日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额=T日基金份额净值×赎回份额-赎回费用
例三:假定某投资人在T日赎回10,000份,其在认购/申购时已交纳认购/
申购费用,该日该基金份额净值为1.2500元,持有年限不足1年,则其获得的
赎回金额计算如下:
赎回费用=1.2500×10,000×0.5%=62.50元
赎回金额=1.2500×10,000-62.5=12,437.50元
5、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情
况,基金份额净值可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
6、申购份额、余额的处理方式:申购份额以申请当日基金份额净值为基准
计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后2位。由此误差产生的收益或
损失由基金财产承担。
7、赎回金额的处理方式:赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,以申请当日
基金份额净值为基准计算,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
8、基金份额净值的计算公式为:基金份额净值=基金资产净值总额/基金份
额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
9、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。
10、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册
登记费和其他必要的手续费。
11、本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%,赎回费率最高不超过基
金份额赎回金额的5%;本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人
根据基金合同的规定确定,并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以
在基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒体上公告。
12、本基金暂不采用摆动定价机制。
13、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进
行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和
基金赎回费率。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合基金管理人对本基金
实施的投资管理活动,对2019年4月17日刊登的本基金招募说明书进行了更新,
更新的主要内容如下:
(一)第一部分“重要提示”
对招募说明书更新所载内容的截止日及有关财务数据和净值表现的截止日
进行更新。
(二)第三部分“基金管理人”
对“主要人员情况”进行了更新。
(三)第四部分“基金托管人”
对基金托管人相关信息进行了更新。
(四)第五部分“相关服务机构”
对基金相关服务机构进行了更新。
(五)第八部分“基金份额的申购与赎回”
增加了对养老金客户实施申购费率优惠的条款。
(六)第十四部分“基金的投资”
“投资组合报告”更新为截止至2020年3月31日的数据。
(七)第十五部分“基金的业绩”
“基金的业绩”更新为截止至2020年3月31日的数据。
(八)第二十一部分“基金的信息披露”
对部分条款进行了修改。
农银汇理基金管理有限公司
二〇二〇年五月二十九日