0.0000% 基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年三月三十日
西部利得天添益货币市场基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 8 月 1日起至 12 月 31 日止。
西部利得天添益货币市场基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 49
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 49
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 52
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 52
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 58
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 59
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 59
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 59
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 60
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 西部利得天添益货币市场基金
基金简称 西部利得天添益货币
场内简称 -
基金主代码 675131
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 1 日
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 518,654,041.51 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 西部利得天添益货币 A 西部利得天添益货币 B
下属分级基金的场内简称： - -
下属分级基金的交易代码： 675131 675132
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 1,210,749.89 份 517,443,291.62 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在满足安全性、流动性的基础上，力求实现稳定的投资收益。
投资策略 在确定总体流动性要求的基础上，根据不同投资品种的流动性、预期收益
率、信用水平来确定投资比例，构建投资组合，并定期对投资组合的剩余
期限和投资比例调整优化。
1.利率策略
在综合分析宏观经济状况基础上，判断宏观经济趋势，预期未来一段时间
的利率水平。同时深入研究央行的货币政策，央行的货币政策是影响货币
市场利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时，市场利率一
般会相应上升；而央行放松货币、降低基准利率时，市场利率则相应下降。
2.信用债券投资策略
深入分析企业的发展前景和财务稳健性，判断发行人违约的可能性，严格
控制信用债券的违约风险。在此基础上，选择发展趋势向好、违约可能性
较小、具有相对投资价值的投资品种进行投资。
3.久期控制策略
本基金根据对利率趋势的判断来确定基金资产的久期。在预期利率上升
时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获取更高的收益；在预期利
率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益。
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4.套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具
在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收
益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益
率。
5.回购策略
在有效控制风险的条件下，本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的
利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基
金资产增加收益。同时，密切关注央行公开市场操作、季节因素、日历效
应、IPO 发行等因素导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购融出资金
以把握短期资金利率陡升的投资机会。
6.流动性管理策略
对市场资金面的变化（如季节性资金流动、日历效应等）及本基金申购/
赎回变化的动态预测，通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期
限结构安排及资产变现等措施，实现对基金资产的结构化管理。在保证满
足基金投资人申购、赎回的资金需求的前提下，获取稳定的收益。
7.资产支持证券投资策略
本基金将采用基本面分析和数量化分析相结合的方法，对资产支持证券的
基础资产质量和未来现金流进行分析，估算投资品种的风险和收益，选取
具有相对投资价值的投资品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券
的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
8.其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生
产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将
在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基
金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下
谨慎投资。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金低风险水平的投资品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
西部利得天添益货币 A 西部利得天添益货币 B
下属分级基金的风
险收益特征 - -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 西部利得基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 赵毅 王海燕
联系电话 021-38572888 0574-89103171
电子邮箱 service@westleadfund.com wanghaiyan@nbcb.cn
客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 95574
传真 021-38572750 0574-89103213
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注册地址 中国（上海）自由贸易试验区
杨高南路 799 号 11 层 02、03
单元
中国浙江宁波市鄞州区宁东路
345 号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪
金融广场 3号楼 11 楼
中国浙江宁波市鄞州区宁东路
345 号
邮政编码 200127 315100
法定代表人 徐剑钧 陆华裕
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.westleadfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆
家嘴世纪金融广场 3号楼 11 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市长安街 1 号东方广场毕马威
大楼 8层
注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11 楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得天添益货币 A
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.00% 0.00% 0.34% 0.00% 0.66% 0.00%
自基金合同
生效起至今 1.64% 0.00% 0.57% 0.00% 1.08% 0.00%
西部利得天添益货币 B
阶段 份额净值收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.06% 0.00% 0.34% 0.00% 0.72% 0.00%
3.1.1 期间数据和
指标
2017 年 8 月 1 日(基金合同生效
日)-2017 年 12 月 31 日 2016 年 2015 年
西部利得天添益货币 A
西部利得天添益
货币 B
西部利
得天添
益货币
A
西部利
得天添
益货币
B
西部利得
天添益货
币 A
西部利
得天添
益货币 B
本期已实现收益 185,284.87 10,253,406.00 - - - -
本期利润 185,284.87 10,253,406.00 - - - -
本期净值收益率 1.64% 1.75% - - - -
3.1.2 期末数据和
指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基金资产净值 1,210,749.89 517,443,291.62 - - - -
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 - - - -
3.1.3 累计期末指
标 2017 年末
2016 年末 2015 年末
累计净值收益率 1.64% 1.75% - - - -
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自基金合同
生效起至今 1.75% 0.00% 0.57% 0.00% 1.18% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
西部利得天添益货币 A
年度 已按再投资形式 转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计 备注
2017 185,059.12 - 225.75 185,284.87
合计 185,059.12 - 225.75 185,284.87
单位：人民币元
西部利得天添益货币 B
年度 已按再投资形式 转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计 备注
2017 10,153,525.60 - 99,880.40 10,253,406.00
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合计 10,153,525.60 - 99,880.40 10,253,406.00
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证
监许可[2010]864 号)批准成立于 2010 年 7 月 20 日，公司由西部证券股份有限公司和利得科技有
限公司合资设立，注册资本 3.5 亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资 51%，利得科技有
限公司出资 49%，注册地上海。
截至 2017 年 12 月 31 日，西部利得基金共管理二十六只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘心峰 本基金基金经理
2017年8月1
日 - 五年
英国曼彻斯特大学
理学硕士。曾任中
德安联人寿保险有
限公司交易员、华
泰柏瑞基金管理有
限公司交易员。
2016年11月加入本
公司，具有基金从
业资格，中国国籍。
注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自
基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》
和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规
和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
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4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了公司《投资管理制
度》、《交易部部门规章》、《公平交易管理办法》及《异常交易监控办法》并遵守上述制度和流程；
严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节公平对待不同投资组合；严禁直
接或者间接通过与第三方的交易安排等在不同投资组合之间进行利益输送，通过系统和人工等方
式在各环节严格控制公平交易执行，以公平对待投资人。
控制方法包括：1. 研究环节：公募基金投资和专户投资共用研究平台、共享信息。2. 投资
及授权环节：公司建立不同投资组合层面的投资对象与交易对手备选库。公司建立了分层投资授
权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程
序。3. 交易环节：为确保交易的公平执行，将公司投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，
各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。（1）所有交易所指令必须通过系统
下达，通过系统方式进行公平交易。（2）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中
竞价交易的交易分配制度，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将
申购指令下达给交易部。交易部以价格优先、比例分配原则进行分配。（3）对于银行间交易，交
易部在银行间市场上按照时间优先、价格优先的原则进行分配。
此外，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果
的监督。公司建立异常交易监控及报告制度，通过事前监控、事中监控、事后监控三个异常交易
监控体系环节，建立异常交易行为日常监控和分析评估制度、异常交易分析报告和信息披露，进
一步规范和完善投资和交易管理，以确保公司管理的不同投资组合获得公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外
交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录
不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分
析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分
析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
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同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。
当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部�