基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2016 年 8 月 27 日
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 2 页 共 49 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016年 1 月 1日起至 6月 30日止。
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 3 页 共 49 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................ Error! Bookmark not defined.
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 4 页 共 49 页
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................... Error! Bookmark not defined.
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 5 页 共 49 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信大盘股票
基金主代码 540006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 6月 24日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 980,981,269.02 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 汇丰晋信大盘股票 A 汇丰晋信大盘股票 H
下属分级基金的交易代码: 540006 960000
报告期末下属分级基金的份额总额 959,316,820.11 份 21,664,448.91份
注:本基金自 2015年 12月 30日起增加 H类份额
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于盈利预期持续稳定增长,在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股
票,在将合理控制风险的基础上,追求稳健的分红收益及长期资本利得,实现
基金资产持续超越业绩比较基准的收益。
投资策略 1、资产配置策略
根据本基金所奉行的“较高仓位、蓝筹公司、精选研究”的投资理念和“研
究创造价值”的股票精选策略,在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券
的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等
类别资产间的分配比例。
2、行业配置策略
行业研究员通过分析行业特征,定期提出行业投资评级和配置建议。行业
比较分析师综合内、外部研究资源,结合宏观基本面分析等状况,提出重点行
业配置比重的建议。
3、股票资产投资策略
本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势,基金管理人将对初选股票给予
全面的价值、成长分析,并结合行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、
价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数*90%+同业存款利率*10%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平高于债
券型基金和混合型基金,属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资于大
盘蓝筹股票,在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 6 页 共 49 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 古韵 汤嵩彥
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心汇丰银行
大楼 17楼
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心汇丰银行
大楼 17楼
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 杨小勇 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司:上海市浦东新区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 17楼;
交通银行股份有限公司:上海市浦东新区银城中路
188号。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心汇丰银行大楼 17楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 汇丰晋信大盘股票 A 汇丰晋信大盘股票 H
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 7 页 共 49 页
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1 日 - 2016
年 6月 30日)
报告期(2016 年 1月 1日 -
2016年 6月 30日)
本期已实现收益 -9,484,753.21 -66,584.92
本期利润 -122,580,816.52 506,010.97
加权平均基金份额本期利润 -0.1308 0.0254
本期加权平均净值利润率 -6.17% 2.93%
本期基金份额净值增长率 -8.82% -8.93%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 )
期末可供分配利润 1,119,200,894.64 10,300,045.86
期末可供分配基金份额利润 1.1667 0.4754
期末基金资产净值 2,118,994,108.39 19,520,038.55
期末基金份额净值 2.2089 0.9010
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 134.12% -9.90%
注:①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
②期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数);
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
④本基金自 2015年 12月 30日起增加 H类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘股票 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.94% 0.95% -0.44% 0.88% 2.38% 0.07%
过去三个月 1.38% 1.10% -1.78% 0.91% 3.16% 0.19%
过去六个月 -8.82% 1.90% -13.88% 1.66% 5.06% 0.24%
过去一年 -5.16% 2.31% -26.47% 2.07% 21.31% 0.24%
过去三年 117.90% 1.86% 39.21% 1.65% 78.69% 0.21%
自基金合同
生效起至今
134.12% 1.55% 2.56% 1.50% 131.56% 0.05%
注:
过去一个月指 2016年 6月 1日-2016年 6月 30日
过去三个月指 2016年 4月 1日—2016年 6月 30日
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 8 页 共 49 页
过去六个月指 2016年 1月 1日—2016年 6月 30日
过去一年指 2015年 7月 1日-2016年 6月 30日
过去三年指 2013年 7月 1日-2016年 6月 30日
自基金合同生效至今指 2009 年 6月 24日-2016年 6 月 30日
汇丰晋信大盘股票 H
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.88% 0.95% -0.44% 0.88% 2.32% 0.07%
过去三个月 1.25% 1.10% -1.78% 0.91% 3.03% 0.19%
过去六个月 -8.93% 1.90% -13.88% 1.66% 4.95% 0.24%
自基金合同
生效起至今
-9.90% 1.88% -14.51% 1.65% 4.61% 0.23%
注:
过去一个月指 2016年 6月 1日-2016年 6月 30日
过去三个月指 2016年 4月 1日—2016年 6月 30日
过去六个月指 2016年 1月 1日—2016年 6月 30日
自基金合同生效至今指 2015 年 12月 30日-2016年 6月 30日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1. 汇丰晋信大盘股票 A
(2009年 6月 24日至 2016 年 6月 30日)
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 9 页 共 49 页
注:1. 按照基金合同的约定,本基金的股票投资比例范围为基金资产的 85%-95%,其中,本基金
将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业
中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的
5%-15%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。按照基
金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过 6 个月内完成建仓,截止 2009 年 12月 24日,
本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 沪深 300 指数*90% + 同业存款利率*10%。
3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含沪深 300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
2.汇丰晋信大盘股票 H
(2015年 12月 30日至 2016 年 6月 30日)
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 10 页 共 49 页
注:1. 按照基金合同的约定,本基金的股票投资比例范围为基金资产的 85%-95%,其中,本基金
将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业
中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的
5%-15%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 沪深 300 指数*90% + 同业存款利率*10%。
3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含沪深 300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
4.本基金自 2015年 12月 30日起增加 H类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2005年 11月 16日正式成立。
公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2 亿
元人民币,注册地在上海。截止 2016年 6月 30日,公司共管理 16只开放式基金:汇丰晋信 2016
生命周期开放式证券投资基金(2006年 5月 23日成立)、汇丰晋信龙腾混合型开放式证券投资基
金(2006年 9月 27 日成立)、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(2007年 4 月 9 日成立)、
汇丰晋信 2026 生命周期证券投资基金(2008 年 7 月 23 日成立)、汇丰晋信平稳增利债券型证券
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 11 页 共 49 页
投资基金(2008年 12月 3日成立)、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(2009年 6月 24日成立)、
汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金(2009 年 12 月 11 日成立)、汇丰晋信低碳先锋股票型证券
投资基金(2010年 6 月 8日成立)、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(2010 年 12月 8日成
立)、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金(2011 年 7 月 27 日成立)、汇丰晋信货币市场基金
(2011年 11月 2日成立)、汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券投资基金(2012年 8月 1日成立)、
汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(2014 年 11 月 26 日成立)、汇丰晋信新动力混合型证券
投资基金(2015 年 2 月 11 日成立)、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金(2015 年 9 月 30 日
成立)和汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金(2016年 3月 11日成立)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丘栋荣
股 票 投
资 部 总
监、本基
金、汇丰
晋 信 双
核 策 略
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理
2014 年 9 月 16
日
- 8
丘栋荣先生,硕士研究生,
曾任群益国际控股上海代
表处研究员,汇丰晋信基
金管理有限公司研究员、
高级研究员。现任股票投
资部总监、本基金、汇丰
晋信双核策略混合型证券
投资基金基金经理。
注:1.丘栋荣先生任职日期为本基金管理人公告其担任本基金基金经理的日期;
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规
定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的
前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,
汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 12 页 共 49 页
基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资
组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》
适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以
及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了
相关记录。
报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的
交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组合
之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
本报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管
理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为
进行了监控分析,未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从基本面上看,虽然 2016年上半年中国整体经济依然相对缓慢,但在地产产业链投资回升、
基础设施投资维持高水平、供给侧改革等共同推动下,需求增长有所恢复,商品价格反弹明显,
上游行业盈利预期明显改善,推动全市场盈利增长弱复苏。估值方面,在一季度市场大幅下跌之
后,市场风险释放充分,整体估值具有吸引力,我们对市场保持相对乐观的看法,尤其是大盘蓝
筹股估值吸引力更加突出。大盘基金在总体上维持高股票仓位配置的同时,积极调整股票持仓结
构,降低估值已显著回升或基本面不及预期的行业和个股的配置,持续买入基本面不错、季度业
绩超预期、估值低、股价依然合理的品种,包括部分优质的成长板块龙头以及基本面有望持续改
善的强周期板块低估值龙头,包括石油石化、化工、建材、汽车、TMT等行业的龙头公司。
但在二季度持续反弹,尤其是主题性及结构性行情持续发酵过程中,市场结构性风险也开始
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 13 页 共 49 页
累积,我们密切关注市场结构性风险的变化,积极调整大盘基金持仓结构,减持部分涨幅较大、
估值较高、或者未来业绩存在风险的标的,包括部分成长板块的公司及中小市值公司,使整体组
合始终处于具有相对吸引力的状态。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A类净值变化幅度为-8.82%,同期业绩比较基准增长率为-13.88%,本基
金 A 类领先同期比较基准为 5.06%;本基金 H 类本报告期内净值变化幅度为-8.93%,同期业绩比
较基准增长率为-13.88%,本基金 H类领先同期比较基准为 4.95%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在新常态下,中国整体经济短期内依然处于低速发展阶段,但在地产产业链投资回升、基础
设施投资维持高水平、供给侧改革等共同推动下,需求增长有所恢复,商品价格反弹明显,上游
行业盈利预期明显改善,推动全市场盈利增长弱复苏。A 股市场在年初大幅调整,充分释放基本
面和估值风险之后,二季度有比较明显的反弹,结构性机会及个股表现更为突出,市场整体估值
水平有所修复,市场依然存在一定的结构性估值风险,但以沪深 300 为代表的大盘蓝筹股总体估
值依然不高,依然低于历史均值水平,在目前低利率背景下,依然具有相对吸引力。汇丰晋信大
盘基金将继续基于“盈利-估值”策略,选择低估值高盈利的板块和公司,构建风险收益比有吸引
力的投资组合,以获得经风险调整后的持续超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价,更好地保护
基金份额持有人的合法权益,根据中国证券业协会 2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监
会计字[2007]21号)、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38
号)的相关规定,结合本基金基金合同关于估值的约定,针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金
管理有限公司投资品种估值小组议事规则》,经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》:
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提
出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括:
公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部
总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国
基金业从业资格,在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验,成员之间不存在任何重
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 14 页 共 49 页
大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开
发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作,其中:
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况,并召集相关人员进行讨论,提出调整方法、
改进措施,报经投资品种估值小组审批同意后,执行投资品种估值小组的决定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意,应严格执行已确定的
估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时,提请投资品种估值小组对现有估值政策
和程序的适用性进行评价,并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况,向投资品种估值小组提出相关意见和
建议,但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时,向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息;检查和监督公司关于估值各项工作
的贯彻和落实,定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况(包
括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性),并对进一步完善估值内控工
作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实,向投资品种估值小组提交对估值议案的合
法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次;对估值模型进行评价,在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况下,应及时修订本估值方法,以保证其持续适用。估值政策
和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生
时,应召开临时会议,或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议,通过公司风控
委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 15 页 共 49 页
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,本报告期内,本基金
暂不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年上半年度,基金托管人在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应
尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016 年上半年度,汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发
现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年上半年度,由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信大
盘股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关
内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
报告截止日: 2016年 6月 30日
单位:人民币元
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 16 页 共 49 页
资 产 附注号
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年 12月 31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 57,064.43 548,756.14
结算备付金 121,107,326.37 266,642,348.76
存出保证金 634,551.77 1,316,302.58
交易性金融资产 6.4.7.2 1,928,193,130.51 1,714,360,202.53
其中:股票投资 1,928,193,130.51 1,714,360,202.53
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 60,678.57 76,023.74
应收股利 - -
应收申购款 110,385,036.22 10,651,343.01
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,160,437,787.87 1,993,594,976.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 11,888,097.98 123,628,264.92
应付赎回款 5,809,336.19 6,141,027.10
应付管理人报酬 2,415,328.35 1,991,833.76
应付托管费 402,554.76 331,972.29
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,181,787.61 1,236,744.77
应交税费 752.95 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 225,783.09 433,149.24
负债合计 21,923,640.93 133,762,992.08
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 968,164,308.02 767,687,063.36
未分配利润 6.4.7.10 1,170,349,838.92 1,092,144,921.32
所有者权益合计 2,138,514,146.94 1,859,831,984.68
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 17 页 共 49 页
负债和所有者权益总计 2,160,437,787.87 1,993,594,976.76
注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金 A类份额净值 2.2089元,基金 A类份额 959,316,820.11
份;基金 H类份额净值 0.9010,基金 H类份额 21,664,448.91份
6.2 利润表
会计主体:汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期:2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1月 1日至
2016 年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015
年 6月 30日
一、收入 -99,587,323.41 578,906,397.99
1.利息收入 1,039,651.80 1,352,293.54
其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,039,651.80 1,352,293.54
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 10,978,987.01 605,253,429.65
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -12,496,776.07 581,590,297.21
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 23,475,763.08 23,663,132.44
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.17 -112,523,467.42 -32,152,555.63
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.18 917,505.20 4,453,230.43
减:二、费用 22,487,482.14 29,186,161.61
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 14,938,826.27 16,205,932.20
2.托管费 6.4.10.2.2 2,489,804.40 2,700,988.65
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.19 4,845,308.25 10,066,266.23
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.20 213,543.22 212,974.53
三、利润总额 (亏损总额以“-”
号填列)
-122,074,805.55 549,720,236.38
减:所得税费用 - -
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 18 页 共 49 页
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
-122,074,805.55 549,720,236.38
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期:2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
767,687,063.36 1,092,144,921.32 1,859,831,984.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -122,074,805.55 -122,074,805.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
(净值减少以“-”号
填列)
200,477,244.66 200,279,723.15 400,756,967.81
其中:1.基金申购款 545,981,411.41 588,651,402.38 1,134,632,813.79
2.基金赎回款 -345,504,166.75 -388,371,679.23 -733,875,845.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
968,164,308.02 1,170,349,838.92 2,138,514,146.94
项目
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
844,424,559.34 668,907,007.02 1,513,331,566.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 549,720,236.38 549,720,236.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
11,811,473.03 -80,641,196.10 -68,829,723.07
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 19 页 共 49 页
数
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 1,705,505,213.17 1,788,206,149.56 3,493,711,362.73
2.基金赎回款 -1,693,693,740.14 -1,868,847,345.66 -3,562,541,085.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
856,236,032.37 1,137,986,047.30 1,994,222,079.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______王栋______ ______赵琳______ ____杨洋____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第 343号《关于同意汇丰晋信大盘股票型证券投资基金募
集的批复》核准,由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇
丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不
定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,884,896,208.13元,业经毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所有限公司”)KPMG-B(2009)CR No.0031验
资报告予以验证。经向中国证监会备案,《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》于 2009
年 6 月 24 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,885,554,241.41 份基金份额,其中
认购资金利息折合 658,033.28份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司,
基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《关于汇丰晋信大盘股票型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的公告》以
及更新的《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,自 2015年 12月 28日起,
本基金根据销售对象的不同,将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资
者设立的份额,称为 A 类基金份额;在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额,称
为 H 类基金份额。本基金 A 类基金份额、H 类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金
份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务,本基
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 20 页 共 49 页
金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、
可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。基金的
投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值
的 0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-15%,其中现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内
A 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本
基金业绩比较基准:沪深 300指数×90%+同业存款利率×10%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资
基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016
年 06月 30日的财务状况以及 2016年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本报告期内,本基金无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 21 页 共 49 页
知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示
如下:
(1) 2016年 5月 1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自 2016年 5月 1日起,金融业由缴纳营业税改
为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融
同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企
业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持
股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月
以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,于 2015年 9月 8
日前暂减按 25%计入应纳税所得额,自 2015年 9月 8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的
上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起
计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由
发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取
得的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所
得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 22 页 共 49 页
项目
本期末
2016年 6月 30日
活期存款 57,064.43
定期存款 -
其中:存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计: 57,064.43
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,945,221,933.28 1,928,193,130.51 -17,028,802.77
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,945,221,933.28 1,928,193,130.51 -17,028,802.77
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 6,107.82
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 23 页 共 49 页
应收结算备付金利息 54,313.47
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.24
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 257.04
合计 60,678.57
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,181,787.61
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,181,787.61
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 21,904.87
预提费用 203,878.22
合计 225,783.09
注:此处应付赎回费含应付转出费。
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
汇丰晋信大盘股票 A
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 767,465,128.87 767,465,128.87
本期申购 536,054,588.31 536,054,588.31
本期赎回(以"-"号填列) -344,202,897.07 -344,202,897.07
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 24 页 共 49 页
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 959,316,820.11 959,316,820.11
注:A类基金份额申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
金额单位:人民币元
汇丰晋信大盘股票 H
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 543,441.23 221,934.49
本期申购 24,307,370.37 9,926,823.10
本期赎回(以"-"号填列) -3,186,362.69 -1,301,269.68
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 21,664,448.91 8,847,487.91
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
汇丰晋信大盘股票 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 901,557,920.18 190,271,273.19 1,091,829,193.37
本期利润 -9,484,753.21 -113,096,063.31 -122,580,816.52
本期基金份额交易
产生的变动数
227,127,727.67 -36,698,816.24 190,428,911.43
其中:基金申购款 623,485,178.73 -46,166,246.20 577,318,932.53
基金赎回款 -396,357,451.06 9,467,429.96 -386,890,021.10
本期已分配利润 - - -
本期末 1,119,200,894.64 40,476,393.64 1,159,677,288.28
单位:人民币元
汇丰晋信大盘股票 H
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 260,705.91 55,022.04 315,727.95
本期利润 -66,584.92 572,595.89 506,010.97
本期基金份额交易
产生的变动数
10,105,924.87 -255,113.15 9,850,811.72
其中:基金申购款 11,601,742.35 -269,272.50 11,332,469.85
基金赎回款 -1,495,817.48 14,159.35 -1,481,658.13
本期已分配利润 - - -
本期末 10,300,045.86 372,504.78 10,672,550.64
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 8,563.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,024,571.19
其他 6,517.58
合计 1,039,651.80
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,480,811,950.35
减:卖出股票成本总额 1,493,308,726.42
买卖股票差价收入 -12,496,776.07
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无相关债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无相关债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无相关债券投资收益。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无相关债券投资收益。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 23,475,763.08
基金投资产生的股利收益 -
合计 23,475,763.08
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
1.交易性金融资产 -112,523,467.42
——股票投资 -112,523,467.42
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -112,523,467.42
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 726,754.38
转出基金补偿收入 190,750.82
合计 917,505.20
注:1. A 类基金份额的赎回费率为 0.5%,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。A 类基金份额
的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费的 25%归
入转出基金的基金资产。
2. H 类基金份额的赎回费率为 0.13%,赎回费总额 100%归入基金资产。H 类基金份额暂未开通转
换业务。
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
交易所市场交易费用 4,845,308.25
银行间市场交易费用 -
合计 4,845,308.25
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 54,700.10
信息披露费 149,178.12
银行间债券账户维护费 9,000.00
银行汇款费用 465.00
其他 200.00
合计 213,543.22
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
14,938,826.27 16,205,932.20
其中:支付销售机构的客
户维护费
1,963,914.42 2,695,175.75
注:支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 29 页 共 49 页
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,489,804.40 2,700,988.65
注:支付基金托管人 交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间,除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 57,064.43 8,563.03 858,038.54 12,758.55
注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期间与上年度可比期间,本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
2016 年上半年度,本基金未进行过利润分配。
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.12 期末(2016 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲 珑
轮胎
2016 年 6
月 28 日
2016 年
7 月 6
日
新 股 流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新 宏
泰
2016 年 6
月 27 日
2016 年
7 月 1
日
新 股 流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科 大
国创
2016 年 7
月 4 日
2016 年
7 月 8
日
新 股 流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰 元
股份
2016 年 7
月 1 日
2016 年
7 月 7
日
新 股 流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
22.07 - - 3,153,670 66,195,933.11 69,601,496.90 -
000002
万
科A
2015
年 12
月 21
日
重大
事项
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 994,814 15,050,885.79 18,105,614.80 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
汇丰晋信大盘股票 2016 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及
内部控制流程,通过可靠