基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月二十日§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称
博时沪深300指数
基金主代码
050002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年8月26日
报告期末基金份额总额
4,342,167,741.23份
投资目标
分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为:股票资产为95%以内,现金和短期债券资产比例不低于5%。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。
风险收益特征
由于本基金采用复制的指数化投资方法,基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序,最大程度地运用数量化风险管理手段,以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
博时沪深300指数A
博时沪深300指数C
博时沪深300指数R
下属分级基金的交易代码
050002
002385
960022
报告期末下属分级基金的份额总额
4,170,126,302.46份
172,040,438.77份
1,000.00份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年4月1日-2018年6月30日)
博时沪深300指数A
博时沪深300指数C
博时沪深300指数R
1.本期已实现收益
-33,981,172.09
-1,308,040.20
-18.44
2.本期利润
-410,955,865.28
-14,596,962.78
-95.48
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0985
-0.1041
-0.0955
4.期末基金资产净值
5,554,051,139.10
227,278,342.85
1,113.71
5.期末基金份额净值
1.3319
1.3211
1.1137
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时沪深300指数A:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-6.95%
1.09%
-9.44%
1.08%
2.49%
0.01%
2.博时沪深300指数C:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-7.04%
1.09%
-9.44%
1.08%
2.40%
0.01%
3.博时沪深300指数R:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-7.90%
1.09%
-9.44%
1.08%
1.54%
0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时沪深300指数A:
/
2.博时沪深300指数C:
/
3.博时沪深300指数R:
/
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
桂征辉
基金经理
2015-07-21
-
8.9
2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司,历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理。现任博时沪深300指数基金(2015.7.21-至今)兼博时中证淘金大数据100指数基金(2015.7.21-至今)、博时银智大数据100指数基金(2016.5.20-至今)、博时中证 500 指数增强基金(2017.9.26-至今)、博时富时中国A股指数基金(2018.6.12-至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度,A股市场先平后跌,平台调整后进入快速下跌,一度下探到2800点以下,最终收于2847点。风格方面,市场在下跌中,小盘及创业板跌幅更大。行业方面食品饮料、餐饮旅游行业大幅跑赢市场,电力设备行业表现落后。本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化手段对组合进行管理。
展望2018年三季度,经济下行压力势头开始加大,中美利率政策脱钩,推动利率下行,十年期国债收益率跌破3.5%,而且仍处下行势头;人民币汇率跌破6.6,贬值的势头也并没有释放完毕。资管新规和贸易战是内外主要风险点。二季度A股市场持续调整之下,A股市场估值整体处于合理甚至偏低的区间,三季度已经处于提升A股配置非常好的时间窗口。从估值水平来看, 沪深300处于历史上30%低位, 而中证500处于10%的相对估值低位,如果看pe则更低。行业方面,重点关注大众消费、医药等行业,注意捕捉市场的结构性行情。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2018年06月30日,本基金A类基金份额净值为1.3319元,份额累计净值为1.3288元,本基金C类基金份额净值为1.3211元,份额累计净值为1.3229元,本基金R类基金份额净值为1.1137元,份额累计净值为1.1154元.报告期内,本基金A基金份额净值增长率为-6.95%,本基金C基金份额净值增长率为-7.04%,本基金R基金份额净值增长率为-7.90%,同期业绩基准增长率-9.44%
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
5,260,414,680.79
90.63
其中:股票
5,260,414,680.79
90.63
2
固定收益投资
40,534,203.80
0.70
其中:债券
40,534,203.80
0.70
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
491,397,273.92
8.47
7
其他各项资产
12,211,348.41
0.21
8
合计
5,804,557,506.92
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
6,278,097.00
0.11
B
采矿业
207,958,969.72
3.60
C
制造业
2,179,124,916.38
37.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
135,411,467.05
2.34
E
建筑业
188,691,741.50
3.26
F
批发和零售业
148,427,580.40
2.57
G
交通运输、仓储和邮政业
131,541,794.27
2.28
H
住宿和餐饮业
0.00
0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
179,022,241.37
3.10
J
金融业
1,620,339,180.57
28.03
K
房地产业
280,185,512.31
4.85
L
租赁和商务服务业
115,968,508.08
2.01
M
科学研究和技术服务业
0.00
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
0.00
0.00
P
教育
0.00
0.00
Q
卫生和社会工作
0.00
0.00
R
文化、体育和娱乐业
67,383,446.00
1.17
S
综合
0.00
0.00
合计
5,260,414,680.79
90.99
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
5,267,134
308,548,709.72
5.34
2
600519
贵州茅台
180,009
131,669,383.14
2.28
3
601288
农业银行
36,728,322
126,345,427.68
2.19
4
002415
海康威视
3,319,387
123,248,839.31
2.13
5
000651
格力电器
2,597,792
122,485,892.80
2.12
6
600030
中信证券
6,540,028
108,368,263.96
1.87
7
000333
美的集团
2,073,611
108,283,966.42
1.87
8
002304
洋河股份
816,700
107,477,720.00
1.86
9
601398
工商银行
17,569,100
93,467,612.00
1.62
10
600028
中国石化
14,029,894
91,054,012.06
1.57
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
40,534,203.80
0.70
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
40,534,203.80
0.70
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110032
三一转债
172,370
21,156,693.80
0.37
2
113011
光大转债
157,810
16,014,558.80
0.28
3
128035
大族转债
29,294
3,362,951.20
0.06
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持仓股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
978,417.32
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
189,519.23
5
应收申购款
11,043,411.86
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
12,211,348.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110032
三一转债
21,156,693.80
0.37
2
113011
光大转债
16,014,558.80
0.28
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目
博时沪深300指数A
博时沪深300指数C
博时沪深300指数R
本报告期期初基金份额总额
4,227,249,782.15
132,233,580.15
1,000.00
报告期基金总申购份额
336,752,081.14
78,036,883.98
-
减:报告期基金总赎回份额
393,875,560.83
38,230,025.36
-
报告期基金拆分变动份额
-
-
-
本报告期期末基金份额总额
4,170,126,302.46
172,040,438.77
1,000.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年06月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾8461亿元人民币,其中非货币公募基金规模逾1947亿元人民币,累计分红逾872亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2018年2季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时中证银联智惠大数据100指数(A类)、博时裕富沪深300指数(A类)等今年以来净值增长率同类排名为前1/4;股票型分级子基金里,博时中证银行分级指数(B级)等今年以来净值增长同类基金中排名为前1/3;混合偏股型基金中, 博时创业成长混合(C类)今年以来净值增长率同类基金排名第一,博时创业成长混合(A类) 今年以来净值增长率同类基金排名位居前1/10,博时行业轮动混合等今年以来净值增长率同类排名为前1/3;混合灵活配置型基金中,博时裕益灵活配置混合基金今年以来净值增长率为3.14%,在166只同类基金排名第6,博时汇智回报灵活配置混合基金今年以来净值增长率为4.38% ,同类基金排名位居前1/10,博时新价值灵活配置混合(A类)、博时新策略灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率分别为2.12%、1.93%、1.65%、1.60%,同类基金排名均位居前1/8,博时新价值灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率为2.07%,同类基金中排名位于前1/6。
黄金基金类,博时黄金ETF联接(A类)、博时黄金ETF联接(C类)今年以来净值增长率同类排名第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时天颐债券(A类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时信用债券(A/B类)今年以来净值增长率为5.11%、4.56%、4.54%,同类219只基金中分别排名第3、第8、第9位,博时天颐债券(C类)、博时信用债券(R类)、博时信用债券(C类)、博时宏观回报债券(C类)今年以来净值增长率分别为4.88%、4.56%、4.34%、4.23%,同类153只基金中分别排名第2、第4、第7、第8位,博时富华纯债债券、博时景兴纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕康纯债债券、博时富发纯债债券、博时聚瑞纯债债券等今年以来净值增长率分别为4.43%、4.10%、3.98%、3.93%、3.89%、3.88%,同类排名前1/10;货币基金类,博时兴荣货币、博时合惠货币(A类)今年以来净值增长率分别为2.21%、2.18%,在315只同类基金排名中位列第15位与第24位。
QDII基金方面,博时标普500ETF(QDII)、博时标普500ETF联接(QDII)(A类),今年以来净值增长率同类排名分别位于前1/5、1/4。
2、 其他大事件
2018年6月8日,由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国基金业金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选,博时基金获得“2017年度最受信赖金牛基金公司”荣誉称号。
2018年5月24日,由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中国基金业20年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾23年的博时基金副总经理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业20年最佳基金经理”殊荣,此荣誉于全行业仅有20人获评;博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最佳基金经理”称号。值得一提的是,这也是陈凯杨继2016年之后连续两年蝉联该项殊荣,足见市场对其管理业绩的认可。
2018年5月23日,由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募20年”颁奖典礼在北京举行,公募基金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念的一贯倡导共揽获“最佳资产管理公司”、“最受投资者欢迎基金公司”、“行业特别贡献奖”和“区域影响力奖-珠三角”这四项最具份量的公司大奖;博时基金总经理江向阳获得“行业领军人物奖”。同时,博时旗下产品博时双月薪定期支付债券基金(000277)获得“最具价值理念基金产品奖-债券型”,博时亚洲票息收益债券(QDII)(人民币050030:,美元现汇:050202,美元现钞:050203)获得“最具投资价值基金产品奖-QDII”。
2018年5月17日,被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技术奖的评审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出,一举夺得二等奖(DevOps统一研发平台)、三等奖(证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试)以及优秀奖(新一代基金理财综合业务接入平台)三项大奖,成为获得奖项最多的金融机构之一。
2018年5月10日,由《上海证券报》主办的“2018中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖典礼”在上海举行。在此次颁奖典礼上,博时基金揽获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公司大奖;博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基金经理奖”。在第15届金基金奖评选中,旗下价值投资典范产品博时主题行业(160505)获得“三年期金基金分红奖”。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深300指数证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时裕富沪深300指数证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时裕富沪深300指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时裕富沪深300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
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二〇一八年七月二十日