中期报告(未经审计)
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
东亚联丰投资系列
东亚联丰亚洲债券及货币基金
东亚联丰亚太区多元收益基金
注意: 此中期报告(未经审计)的摘要版本只适用于在此列示的子基金。
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
目录 页数
投资报告 1 – 28
全面收益表 29
资产负债表 30
权益变动表/基金份额持有人应占资产净值变动表 32
管理及行政 33
本伞子基金可透过使用现金借款及金融衍生工具获得杠杆,东亚联丰亚洲债券及货
币基金和东亚联丰亚太区多元收益基金的预计最高杠杆比率为 30%。由金融衍生工
具产生之杠杆根据盧森堡金融业监管委员会(CSSF)11/512 号公告采用的承担法计
算, 并考虑对销及对冲安排(在这安排下,相关证券持仓的市场价值可与涉及相同之
相关持仓的其他承诺进行抵销)后,将子基金所持有之金融衍生工具相关资产的对
等持仓的市场价值(又称「名义有效价值」)计算在内。此外,本伞子基金的实际
杠杆或会较下述的预计最高杠杆水平为低。
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截至 2019 年 6 月 30 日止期间
1
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计)
投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (99.16%)
债务证券 (99.15%)
以印度尼西亚盾计价 (2.02%)
Indonesia Treasury Bond 8.25%
15/05/2029 230,000,000,000 17,473,766 2.02
以美元计价 (97.13%)
21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021 7,400,000 7,742,139 0.89
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45%
24/01/2028 12,900,000 12,683,771 1.46
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95%
31/07/2024 5,800,000 6,206,794 0.72
ABM Investama Tbk PT 7.125%
01/08/2022 3,500,000 3,432,476 0.40
Adani Green Energy UP Ltd 6.25%
10/12/2024 7,800,000 8,018,602 0.92
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
4.375% 03/07/2029 1,300,000 1,317,901 0.15
Alam Synergy Pte Ltd 6.625% 24/04/2022 5,000,000 4,955,899 0.57
Alam Synergy Pte Ltd 11.50% 22/04/2021 7,500,000 8,211,612 0.95
Anton Oilfield Services Group/Hong Kong
9.75% 05/12/2020 7,420,000 7,664,872 0.88
Azure Power Energy Ltd 5.50% 03/11/2022 4,300,000 4,396,024 0.51
Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.75%
11/04/2024 4,000,000 4,109,693 0.47
Baoxin Auto Finance I Ltd 7.90%
09/02/2020 8,500,000 8,724,419 1.01
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2
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (99.16%) (续续续续)
债务证券 (99.15%) (续续续续)
以美元计价 (97.13%) (续续续续)
Baoxin Auto Finance I Ltd 8.75% Perpetual
Callable - 15/12/2019 2,700,000 2,690,277 0.31
Barminco Finance Pty Ltd 6.625%
15/05/2022 14,500,000 15,070,507 1.74
Bharti Airtel International Netherlands BV
5.35% 20/05/2024 1,000,000 1,065,113 0.12
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75%
13/02/2022 4,300,000 4,581,987 0.53
Central China Real Estate Ltd 6.50%
05/03/2021 2,800,000 2,879,896 0.33
Central China Real Estate Ltd 8.75%
23/01/2021 2,000,000 2,155,365 0.25
CFLD Cayman Investment Ltd 7.125%
08/04/2022 1,200,000 1,229,996 0.14
CFLD Cayman Investment Ltd 8.625%
28/02/2021 800,000 855,647 0.10
CFLD Cayman Investment Ltd 9.00%
31/07/2021 7,800,000 8,461,284 0.98
Champion Sincerity Holdings Ltd 8.125%
Perpetual Callable - 08/02/2022 2,300,000 2,488,955 0.29
Charming Light Investments Ltd 4.375%
21/12/2027 4,000,000 4,196,101 0.48
China Aoyuan Group Ltd 7.50% 10/05/2021 3,724,000 3,885,342 0.45
China Aoyuan Group Ltd 7.95% 07/09/2021 3,000,000 3,216,375 0.37
China Aoyuan Group Ltd 7.95% 19/02/2023 2,000,000 2,150,700 0.25
China Aoyuan Group Ltd 8.50% 23/01/2022 5,000,000 5,469,478 0.63
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于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (99.16%) (续续续续)
债务证券 (99.15%) (续续续续)
以美元计价 (97.13%) (续续续续)
China Cinda Asset Management Co Ltd
4.45% Perpetual Callable - 30/09/2021 8,000,000 8,149,509 0.94
China CITIC Bank International Ltd 7.10%
Perpetual Callable - 06/11/2023 2,000,000 2,134,774 0.25
China Evergrande Group 6.25%
28/06/2021 6,200,000 5,981,393 0.69
China Evergrande Group 7.00%
23/03/2020 2,200,000 2,257,938 0.26
China Evergrande Group 8.25%
23/03/2022 3,200,000 3,168,027 0.37
China Evergrande Group 9.50%
11/04/2022 3,200,000 3,252,292 0.38
China Huadian Overseas Development
Management Co Ltd 4.00% Perpetual
Callable - 29/05/2024 4,100,000 4,161,113 0.48
China SCE Group Holdings Ltd 5.875%
10/03/2022 2,000,000 2,009,969 0.23
China SCE Group Holdings Ltd 7.45%
17/04/2021 4,700,000 4,895,726 0.56
China SCE Group Holdings Ltd 8.75%
15/01/2021 5,300,000 5,756,792 0.66
China South City Holdings Ltd 5.75%
09/03/2020 1,800,000 1,755,952 0.20
China South City Holdings Ltd 10.875%
24/08/2020 1,700,000 1,721,652 0.20
China South City Holdings Ltd 11.875%
27/03/2021 2,400,000 2,391,929 0.28
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.50%
23/01/2022 2,500,000 2,545,147 0.29
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4
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于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (99.16%) (续续续续)
债务证券 (99.15%) (续续续续)
以美元计价 (97.13%) (续续续续)
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.55%
28/03/2024 1,900,000 1,899,261 0.22
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875%
23/04/2021 7,250,000 7,524,239 0.87
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.625%
02/03/2021 3,000,000 3,224,350 0.37
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.625%
28/02/2023 1,000,000 1,069,632 0.12
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.75%
05/06/2020 843,750 867,381 0.10
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375%
19/06/2024 2,000,000 2,002,650 0.23
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875%
19/06/2029 5,000,000 5,026,758 0.58
Concord New Energy Group Ltd 7.90%
23/01/2021 8,000,000 8,319,138 0.96
Country Garden Holdings Co Ltd 8.00%
27/01/2024 3,700,000 4,098,930 0.47
Delhi International Airport Ltd 6.125%
31/10/2026 800,000 850,951 0.10
Delta Merlin Dunia Tekstil PT 8.625%
12/03/2024 4,000,000 4,239,618 0.49
Dianjian Haiyu Ltd 4.30% Perpetual
Callable - 20/06/2024 2,000,000 2,030,208 0.23
Easy Tactic Ltd 7.00% 25/04/2021 4,000,000 4,133,853 0.48
Easy Tactic Ltd 8.125% 27/02/2023 6,500,000 6,802,940 0.78
Easy Tactic Ltd 8.75% 10/01/2021 7,500,000 8,150,044 0.94
Easy Tactic Ltd 9.125% 28/07/2022 800,000 880,337 0.10
Eterna Capital Pte Ltd 7.50% 11/12/2022 9,859,261 9,881,641 1.14
Eterna Capital Pte Ltd 8.00% 11/12/2022 97,067 81,307 0.01
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投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (99.16%) (续续续续)
债务证券 (99.15%) (续续续续)
以美元计价 (97.13%) (续续续续)
Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.375%
04/10/2021 1,900,000 1,781,446 0.21
Fantasia Holdings Group Co Ltd 8.375%
08/03/2021 2,300,000 2,272,097 0.26
Fortune Star BVI Ltd 5.25% 23/03/2022 9,000,000 9,056,535 1.04
Fortune Star BVI Ltd 6.75% 02/07/2023 4,500,000 4,600,440 0.53
Fortune Star BVI Ltd 6.875% 31/01/2021 2,000,000 2,114,594 0.24
Future Land Development Holdings Ltd
5.00% 16/02/2020 300,000 305,453 0.04
Future Land Development Holdings Ltd
6.15% 15/04/2023 4,100,000 4,104,770 0.47
Future Land Development Holdings Ltd
6.50% 12/09/2020 2,000,000 2,065,281 0.24
Future Land Development Holdings Ltd
7.50% 22/01/2021 3,700,000 3,934,044 0.45
FWD Ltd 5.50% Perpetual Callable -
01/02/2023 2,000,000 1,915,853 0.22
GCL New Energy Holdings Ltd 7.10%
30/01/2021 1,900,000 1,912,655 0.22
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd
5.60% 14/06/2022 4,300,000 4,316,445 0.50
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd
6.00% 06/09/2021 2,300,000 2,378,192 0.27
Global Prime Capital Pte Ltd 7.25%
26/04/2021 8,000,000 8,413,282 0.97
GMR Hyderabad International Airport Ltd
5.375% 10/04/2024 4,000,000 4,111,255 0.47
Golden Eagle Retail Group Ltd 4.625%
21/05/2023 5,900,000 5,643,579 0.65
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投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (99.16%) (续续续续)
债务证券 (99.15%) (续续续续)
以美元计价 (97.13%) (续续续续)
GOME Retail Holdings Ltd 5.00%
10/03/2020 4,000,000 3,993,467 0.46
Hilong Holding Ltd 7.25% 22/06/2020 3,200,000 3,195,336 0.37
Hopson Development Holdings Ltd 7.50%
27/06/2022 3,800,000 3,805,903 0.44
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25%
28/04/2027 5,200,000 5,256,303 0.61
HT Global IT Solutions Holdings Ltd
7.00% 14/07/2021 7,000,000 7,488,335 0.86
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25%
07/11/2027 4,000,000 4,049,420 0.47
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.50%
29/05/2029 4,000,000 4,088,800 0.47
Indika Energy Capital II Pte Ltd 6.875%
10/04/2022 7,000,000 7,419,081 0.86
Indo Energy Finance II BV 6.375%
24/01/2023 1,000,000 1,048,822 0.12
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
6.757% 15/11/2048 6,500,000 8,040,331 0.93
Jababeka International BV 6.50%
05/10/2023 13,500,000 13,250,760 1.53
JGC Ventures Pte Ltd 10.75% 30/08/2021 10,650,000 11,857,488 1.37
JSW Steel Ltd 5.95% 18/04/2024 7,000,000 7,316,857 0.84
Kaisa Group Holdings Ltd 11.25%
09/04/2022 7,800,000 8,277,588 0.95
Kaisa Group Holdings Ltd 11.50%
30/01/2023 1,800,000 1,833,916 0.21
Kaisa Group Holdings Ltd 11.75%
26/02/2021 8,600,000 9,437,370 1.09
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于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (99.16%) (续续续续)
债务证券 (99.15%) (续续续续)
以美元计价 (97.13%) (续续续续)
Kaisa Group Holdings Ltd 7.875%
30/06/2021 1,500,000 1,485,763 0.17
Kaisa Group Holdings Ltd 8.50%
30/06/2022 2,800,000 2,679,309 0.31
KWG Group Holdings Ltd 7.875%
09/08/2021 3,000,000 3,218,558 0.37
KWG Group Holdings Ltd 7.875%
01/09/2023 2,600,000 2,707,120 0.31
Lai Fung Bonds 2018 Ltd 5.65%
18/01/2023 2,500,000 2,469,180 0.28
Listrindo Capital BV 4.95% 14/09/2026 2,000,000 2,018,645 0.23
LMIRT Capital Pte Ltd 7.25% 19/06/2024 7,000,000 7,204,447 0.83
Logan Property Holdings Co Ltd 5.75%
03/01/2022 6,000,000 6,154,743 0.71
Logan Property Holdings Co Ltd 6.875%
24/04/2021 3,100,000 3,209,136 0.37
Logan Property Holdings Co Ltd 7.50%
27/08/2021 4,500,000 4,775,145 0.55
Logan Property Holdings Co Ltd 7.50%
25/08/2022 3,800,000 4,049,090 0.47
Logan Property Holdings Co Ltd 8.75%
12/12/2020 500,000 527,039 0.06
Lv'an Chuangxing Ltd 6.375% 15/04/2020 1,500,000 1,530,876 0.18
Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022 7,900,000 8,024,579 0.93
Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75%
30/01/2025 4,000,000 4,105,410 0.47
Medco Straits Services Pte Ltd 8.50%
17/08/2022 17,000,000 18,829,011 2.17
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于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (99.16%) (续续续续)
债务证券 (99.15%) (续续续续)
以美元计价 (97.13%) (续续续续)
MGM China Holdings Ltd 5.375%
15/05/2024 1,000,000 1,029,909 0.12
MGM China Holdings Ltd 5.875%
15/05/2026 4,700,000 4,870,957 0.56
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037 4,750,000 5,106,208 0.59
Modern Land China Co Ltd 12.85%
25/10/2021 2,400,000 2,442,164 0.28
Modern Land China Co Ltd 15.50%
02/07/2020 1,400,000 1,579,437 0.18
Modern Land China Co Ltd 7.95%
05/03/2021 600,000 575,164 0.07
Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9.75%
29/01/2022 3,000,000 3,171,200 0.37
Neerg Energy Ltd 6.00% 13/02/2022 7,000,000 7,241,010 0.84
New Metro Global Ltd 6.50% 23/04/2021 4,600,000 4,718,670 0.54
New Metro Global Ltd 6.50% 20/05/2022 2,500,000 2,537,557 0.29
New Metro Global Ltd 7.125% 23/05/2021 800,000 825,401 0.10
NWD Finance BVI Ltd 6.25% Perpetual
Callable - 07/03/2024 6,500,000 6,767,941 0.78
Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029 3,000,000 3,351,711 0.39
PB International BV 7.625% 26/01/2022 5,765,000 6,181,002 0.71
Perusahaan Listrik Negara Persero PT
5.375% 25/01/2029 1,000,000 1,140,499 0.13
Perusahaan Listrik Negara PT 5.25%
24/10/2042 2,350,000 2,508,956 0.29
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于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
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东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (99.16%) (续续续续)
债务证券 (99.15%) (续续续续)
以美元计价 (97.13%) (续续续续)
Perusahaan Listrik Negara PT 6.25%
25/01/2049 5,400,000 6,668,019 0.77
Philippine National Bank 3.28%
27/09/2024 3,000,000 2,995,722 0.35
Postal Savings Bank of China Co Ltd
4.50% Perpetual Callable - 27/09/2022 7,000,000 7,128,240 0.82
Powerlong Real Estate Holdings Ltd
5.95% 19/07/2020 5,000,000 5,125,175 0.59
Press Metal Labuan Ltd 4.80%
30/10/2022 6,800,000 6,777,379 0.78
Redco Group 9.875% 02/05/2021 2,500,000 2,563,660 0.30
Redco Group 11.00% 29/08/2020 2,900,000 3,096,775 0.36
Redco Group 13.50% 21/01/2020 1,200,000 1,310,742 0.15
Redsun Properties Group Ltd 9.95%
11/04/2022 1,600,000 1,596,194 0.18
Redsun Properties Group Ltd 10.50%
03/10/2022 1,700,000 1,641,469 0.19
Redsun Properties Group Ltd 11.50%
04/03/2021 2,600,000 2,773,979 0.32
ReNew Power Synthetic 6.67%
12/03/2024 8,800,000 9,180,382 1.06
RKPF Overseas 2019 A Ltd 7.875%
01/02/2023 2,300,000 2,498,082 0.29
RKPF Overseas 2019 B Ltd 7.75%
18/04/2021 2,800,000 2,970,311 0.34
Ronshine China Holdings Ltd 10.50%
01/03/2022 9,700,000 10,481,044 1.21
Ronshine China Holdings Ltd 11.25%
22/08/2021 3,200,000 3,550,889 0.41
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
10
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (99.16%) (续续续续)
债务证券 (99.15%) (续续续续)
以美元计价 (97.13%) (续续续续)
Ronshine China Holdings Ltd 8.75%
25/10/2022 4,500,000 4,524,127 0.52
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 4,000,000 3,993,682 0.46
Scenery Journey Ltd 11.00% 06/11/2020 3,600,000 3,814,868 0.44
SD International Sukuk Ltd 6.30%
09/05/2022 9,250,000 9,434,168 1.09
Shimao Property Holdings Ltd 6.125%
21/02/2024 2,300,000 2,473,875 0.29
Shui On Development Holding Ltd 6.25%
28/11/2021 1,400,000 1,463,020 0.17
SMC Global Power Holdings Corp 6.50%
Perpetual Callable - 25/04/2024 10,000,000 10,318,689 1.19
Sri Lanka Government International Bond
6.35% 28/06/2024 1,700,000 1,699,642 0.20
Sri Lanka Government International Bond
6.85% 14/03/2024 4,000,000 4,172,759 0.48
Sri Lanka Government International Bond
7.55% 28/03/2030 1,700,000 1,708,125 0.20
SriLankan Airlines Ltd 7.00% 25/06/2024 2,000,000 2,010,573 0.23
SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7.75%
23/01/2023 4,800,000 4,808,899 0.55
Studio City Finance Ltd 7.25% 11/02/2024 9,100,000 9,743,228 1.13
Sunac China Holdings Ltd 6.875%
08/08/2020 2,100,000 2,185,258 0.25
Sunac China Holdings Ltd 7.875%
15/02/2022 4,400,000 4,622,816 0.53
Sunac China Holdings Ltd 7.95%
08/08/2022 3,500,000 3,683,117 0.42
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
11
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (99.16%) (续续续续)
债务证券 (99.15%) (续续续续)
以美元计价 (97.13%) (续续续续)
Sunac China Holdings Ltd 8.35%
19/04/2023 2,200,000 2,296,118 0.26
Sunac China Holdings Ltd 8.375%
15/01/2021 500,000 537,494 0.06
Sunac China Holdings Ltd 8.625%
27/07/2020 2,000,000 2,137,012 0.25
TBLA International Pte Ltd 7.00%
24/01/2023 6,650,000 6,862,320 0.79
Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31/10/2026 3,000,000 2,786,783 0.32
Theta Capital Pte Ltd 7.00% 11/04/2022 20,900,000 21,288,020 2.46
Times China Holdings Ltd 6.25%
17/01/2021 5,900,000 6,119,493 0.71
Times China Holdings Ltd 7.625%
21/02/2022 2,000,000 2,121,829 0.24
Times China Holdings Ltd 7.85%
04/06/2021 3,000,000 3,115,072 0.36
Times China Holdings Ltd 10.95%
27/11/2020 2,000,000 2,172,363 0.25
Trillion Chance Ltd (BVI) 7.50%
08/10/2019 700,000 716,524 0.08
Tsinghua Unic Ltd 4.75% 31/01/2021 2,000,000 2,004,887 0.23
Tsinghua Unic Ltd 5.375% 31/01/2023 3,000,000 2,936,835 0.34
Tuspark Forward Ltd 6.95% 18/06/2022 5,000,000 4,930,549 0.57
Tuspark Forward Ltd 7.90% 07/03/2021 3,700,000 3,876,256 0.45
Vedanta Resources Ltd 6.125%
09/08/2024 8,800,000 8,317,317 0.96
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
12
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (99.16%) (续续续续)
债务证券 (99.15%) (续续续续)
以美元计价 (97.13%) (续续续续)
Vedanta Resources PLC 6.375%
30/07/2022 9,200,000 9,341,860 1.08
Vedanta Resources PLC 7.125%
31/05/2023 4,000,000 3,984,087 0.46
Vedanta Resources PLC 8.25%
07/06/2021 9,400,000 9,873,102 1.14
Weibo Corp 3.50% 05/07/2024 2,600,000 2,610,062 0.30
Westpac Banking Corp/New Zealand
5.00% Perpetual Callable - 21/09/2027 2,000,000 1,962,378 0.23
Wisdom Glory Group Ltd 5.25% Perpetual
Callable - 19/07/2020 1,500,000 1,533,427 0.18
WTT Investment Ltd 5.50% 21/11/2022 5,800,000 6,049,754 0.70
Xinhu BVI 2018 Holding Co Ltd 11.00%
20/12/2021 2,900,000 2,909,747 0.34
Xinhu BVI Holding Co Ltd 6.00%
01/03/2020 1,200,000 1,184,712 0.14
Yancoal International Resources
Development Co Ltd 5.75% Perpetual
Callable - 13/04/2020 4,500,000 4,594,132 0.53
Yankuang Group Cayman Ltd 6.00%
30/01/2022 4,000,000 4,191,387 0.48
Yuzhou Properties Co Ltd 5.50%
30/06/2020 4,000,000 4,003,200 0.46
Yuzhou Properties Co Ltd 6.00%
25/01/2022 2,000,000 2,027,240 0.23
Yuzhou Properties Co Ltd 7.90%
11/05/2021 7,100,000 7,427,752 0.86
Yuzhou Properties Co Ltd 8.625%
23/01/2022 6,500,000 7,060,587 0.81
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
13
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (99.16%) (续续续续)
债务证券 (99.15%) (续续续续)
以美元计价 (97.13%) (续续续续)
Zhenro Properties Group Ltd 9.15%
08/03/2022 7,000,000 7,310,106 0.84
Zhenro Properties Group Ltd 9.80%
20/08/2021 1,800,000 1,937,774 0.22
Zhenro Properties Group Ltd 10.25%
Perpetual Callable - 25/01/2022 2,600,000 2,613,407 0.30
Zhenro Properties Group Ltd 10.50%
28/06/2020 2,800,000 2,905,462 0.34
债务证券总额 859,675,933 99.15
债券期货 (0.01%)
美美美国美国国国 (0.01%)
US 10Yr Note Future 19/09/2019 55 108,529 0.01
US Long Bond (CBT) 19/09/2019 140 (1,882) (0.00)
债券期货总额 106,647 0.01
投资总额 859,782,580 99.16
投资总额, 按成本计算 828,290,447
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
14
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合
东亚联丰亚太区多元收益基金
持有股份 /
份额/面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.26%)
股票 (23.52%)
澳大利亚 (3.23%)
Star Entertainment Group Ltd 873,791 2,526,313 0.60
Telstra Corp Ltd 1,090,456 2,946,126 0.70
Westpac Banking Corp 410,303 8,165,698 1.93
中国 (0.81%)
Daqin Railway Co Ltd - A 1,526,883 1,797,249 0.43
Zhuzhou Kibing Group Co Ltd - A 2,838,153 1,606,347 0.38
香港 (9.00%)
Agricultural Bank of China Ltd - H 7,221,000 3,022,421 0.72
AIA Group Ltd 445,400 4,803,194 1.14
China Construction Bank Corp - H 6,431,000 5,539,921 1.31
China Petroleum & Chemical Corp - H 7,728,000 5,252,567 1.24
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 2,907,800 3,163,686 0.75
CK Hutchison Holdings Ltd 435,500 4,292,288 1.02
CNOOC Ltd 4,237,000 7,245,609 1.72
Sands China Ltd 968,000 4,627,814 1.10
南韩 (0.48%)
Macquarie Korea Infrastructure Fund 197,222 2,015,512 0.48
马来西亚 (0.57%)
Malayan Banking Bhd 1,117,000 2,400,230 0.57
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
15
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合(续续续续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续续续续)
持有股份 /
份额/面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.26%) (续续续续)
股票 (23.52%) (续续续续)
新加坡 (4.33%)
DBS Group Holdings Ltd 528,900 10,148,380 2.41
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 959,400 8,083,939 1.92
台湾 (3.66%)
Chunghwa Telecom Co Ltd 759,000 2,761,354 0.65
CTBC Financial Holding Co Ltd 4,029,000 2,769,473 0.66
Micro-Star International Co Ltd 1,360,000 3,853,217 0.91
Powertech Technology Inc 1,693,000 4,142,595 0.98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Ltd 251,000 1,931,406 0.46
泰国 (1.44%)
Advanced Info Service PCL - NVDR 631,600 4,489,756 1.06
PTT Exploration & Production PCL -
NVDR 363,500 1,600,156 0.38
股票总额 99,185,251 23.52
债务证券 (54.11%)
以港元计价(0.40%)
National Australia Bank Ltd 3.73%
17/05/2026 13,000,000 1,685,884 0.40
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
16
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合(续续续续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续续续续)
持有股份 /
份额/面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.26%) (续续续续)
债务证券 (54.11%) (续续续续)
以印度尼西亚盾计价 (0.45%)
Indonesia Treasury Bond 8.25%
15/05/2029 25,000,000,000 1,899,322 0.45
以人民币计价 (0.74%)
China Development Bank 3.30%
01/02/2024 15,000,000 2,197,168 0.52
China Development Bank 3.76%
14/08/2023 1,000,000 152,015 0.04
China Government Bond 3.60%
06/09/2025 5,000,000 764,636 0.18
以美元计价 (52.52%)
21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021 1,300,000 1,360,105 0.32
ABJA Investment Co Pte Ltd 4.45%
24/07/2023 2,000,000 2,042,674 0.48
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45%
24/01/2028 3,000,000 2,949,714 0.70
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95%
31/07/2024 2,800,000 2,996,383 0.71
Adani Green Energy UP Ltd 6.25%
10/12/2024 1,000,000 1,028,026 0.24
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
17
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合(续续续续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续续续续)
持有股份 /
份额/面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.26%) (续续续续)
债务证券 (54.11%) (续续续续)
以美元计价 (52.52%) (续续续续)
Alam Synergy Pte Ltd 6.625% 24/04/2022 500,000 495,590 0.12
Alam Synergy Pte Ltd 11.50% 22/04/2021 1,700,000 1,861,299 0.44
Azure Power Energy Ltd 5.50%
03/11/2022 700,000 715,632 0.17
Baoxin Auto Finance I Ltd 7.90%
09/02/2020 2,400,000 2,463,365 0.58
Barminco Finance Pty Ltd 6.625%
15/05/2022 1,000,000 1,039,345 0.25
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75%
13/02/2022 2,000,000 2,131,157 0.51
Central Plaza Development Ltd 7.125%
Perpetual Callable - 02/12/2019 2,000,000 2,036,359 0.48
CFLD Cayman Investment Ltd 7.125%
08/04/2022 600,000 614,998 0.15
CFLD Cayman Investment Ltd 8.625%
28/02/2021 300,000 320,868 0.08
CFLD Cayman Investment Ltd 9.00%
31/07/2021 1,900,000 2,061,082 0.49
Champion Sincerity Holdings Ltd 8.125%
Perpetual Callable - 08/02/2022 1,400,000 1,515,016 0.36
China Aoyuan Group Ltd 7.50%
10/05/2021 1,600,000 1,669,320 0.40
China Aoyuan Group Ltd 7.95%
07/09/2021 2,200,000 2,358,675 0.56
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
18
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合(续续续续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续续续续)
持有股份 /
份额/面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.26%) (续续续续)
债务证券 (54.11%) (续续续续)
以美元计价 (52.52%) (续续续续)
China Aoyuan Group Ltd 7.95%
19/02/2023 1,500,000 1,613,025 0.38
China Aoyuan Group Ltd 8.50%
23/01/2022 3,000,000 3,281,687 0.78
China Evergrande Group 6.25%
28/06/2021 1,500,000 1,447,111 0.34
China Evergrande Group 7.00%
23/03/2020 1,500,000 1,539,503 0.37
China Evergrande Group 8.25%
23/03/2022 2,700,000 2,673,023 0.63
China Evergrande Group 9.50%
11/04/2022 1,000,000 1,016,341 0.24
China Huadian Overseas Development
Management Co Ltd 4.00% Perpetual
Callable - 29/05/2024 2,000,000 2,029,811 0.48
China SCE Group Holdings Ltd 10.00%
02/07/2020 1,000,000 1,080,722 0.26
China SCE Group Holdings Ltd 7.45%
17/04/2021 1,100,000 1,145,808 0.27
China South City Holdings Ltd 11.875%
27/03/2021 1,700,000 1,694,283 0.40
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.50%
23/01/2022 1,100,000 1,119,865 0.27
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.375%
02/05/2020 1,200,000 1,225,858 0.29
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
19
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合(续续续续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续续续续)
持有股份 /
份额/面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.26%) (续续续续)
债务证券 (54.11%) (续续续续)
以美元计价 (52.52%) (续续续续)
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875%
23/04/2021 1,500,000 1,556,739 0.37
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.75%
05/06/2020 1,437,500 1,477,760 0.35
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375%
19/06/2024 1,000,000 1,001,325 0.24
CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875%
19/06/2029 1,000,000 1,005,352 0.24
Country Garden Holdings Co Ltd 7.125%
25/04/2022 2,000,000 2,175,310 0.52
Country Garden Holdings Co Ltd 7.25%
08/04/2026 2,000,000 2,119,871 0.50
Country Garden Holdings Co Ltd 8.00%
27/01/2024 2,400,000 2,658,765 0.63
Dianjian Haiyu Ltd 4.30% Perpetual
Callable - 20/06/2024 1,300,000 1,319,635 0.31
Easy Tactic Ltd 8.125% 27/02/2023 750,000 784,955 0.19
Easy Tactic Ltd 8.75% 10/01/2021 3,000,000 3,260,018 0.77
Easy Tactic Ltd 9.125% 28/07/2022 400,000 440,169 0.10
Eterna Capital Pte Ltd 7.50% 11/12/2022 2,403,523 2,408,979 0.57
Eterna Capital Pte Ltd 8.00% 11/12/2022 20,223 16,940 0.00
Fantasia Holdings Group Co Ltd 8.375%
08/03/2021 500,000 493,934 0.12
Fortune Star BVI Ltd 6.75% 02/07/2023 2,000,000 2,044,640 0.48
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
20
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合(续续续续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续续续续)
持有股份 /
份额/面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.26%) (续续续续)
债务证券 (54.11%) (续续续续)
以美元计价 (52.52%) (续续续续)
Future Land Development Holdings Ltd
6.50% 12/09/2020 3,000,000 3,097,922 0.73
Future Land Development Holdings Ltd
7.50% 22/01/2021 1,500,000 1,594,883 0.38
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd
5.60% 14/06/2022 2,000,000 2,007,649 0.48
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd
6.00% 06/09/2021 1,400,000 1,447,595 0.34
Global Prime Capital Pte Ltd 7.25%
26/04/2021 2,600,000 2,734,317 0.65
GMR Hyderabad International Airport Ltd
5.375% 10/04/2024 2,200,000 2,261,190 0.54
Honghua Group Ltd 7.45% 25/09/2019 924,000 946,727 0.22
Hopson Development Holdings Ltd 7.50%
27/06/2022 1,800,000 1,802,796 0.43
HT Global IT Solutions Holdings Ltd
7.00% 14/07/2021 3,500,000 3,744,168 0.89
Indika Energy Capital II Pte Ltd 6.875%
10/04/2022 4,900,000 5,193,357 1.23
Indo Energy Finance II BV 6.375%
24/01/2023 1,000,000 1,048,822 0.25
Jababeka International BV 6.50%
05/10/2023 3,000,000 2,944,613 0.70
JGC Ventures Pte Ltd 10.75% 30/08/2021 4,000,000 4,453,517 1.06
JSW Steel Ltd 5.95% 18/04/2024 1,600,000 1,672,424 0.40
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
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投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合(续续续续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续续续续)
持有股份 /
份额/面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.26%) (续续续续)
债务证券 (54.11%) (续续续续)
以美元计价 (52.52%) (续续续续)
Kaisa Group Holdings Ltd 11.25%
09/04/2022 2,100,000 2,228,519 0.53
Kaisa Group Holdings Ltd 11.50%
30/01/2023 400,000 407,537 0.10
Kaisa Group Holdings Ltd 11.75%
26/02/2021 4,000,000 4,389,474 1.04
Kookmin Bank 4.35% Perpetual Callable -
02/07/2024 650,000 654,654 0.16
KWG Group Holdings Ltd 7.875%
01/09/2023 900,000 937,080 0.22
KWG Group Holdings Ltd 9.85%
26/11/2020 2,000,000 2,147,693 0.51
Lai Fung Bonds 2018 Ltd 5.65%
18/01/2023 1,000,000 987,672 0.23
LMIRT Capital Pte Ltd 7.25% 19/06/2024 2,000,000 2,058,413 0.49
Logan Property Holdings Co Ltd 6.875%
24/04/2021 1,200,000 1,242,246 0.29
Logan Property Holdings Co Ltd 7.50%
25/08/2022 1,000,000 1,065,550 0.25
Logan Property Holdings Co Ltd 7.50%
27/08/2021 2,000,000 2,122,287 0.50
Logan Property Holdings Co Ltd 8.75%
12/12/2020 900,000 948,670 0.22
Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022 3,000,000 3,047,308 0.72
Medco Straits Services Pte Ltd 8.50%
17/08/2022 5,000,000 5,537,944 1.31
MGM China Holdings Ltd 5.375%
15/05/2024 500,000 514,954 0.12
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于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合(续续续续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续续续续)
持有股份 /
份额/面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.26%) (续续续续)
债务证券 (54.11%) (续续续续)
以美元计价 (52.52%) (续续续续)
MGM China Holdings Ltd 5.875%
15/05/2026 400,000 414,550 0.10
Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037 1,400,000 1,504,988 0.36
Modern Land China Co Ltd 12.85%
25/10/2021 1,400,000 1,424,596 0.34
New Metro Global Ltd 6.50% 23/04/2021 2,600,000 2,667,074 0.63
New Metro Global Ltd 6.75% 26/01/2020 600,000 622,583 0.15
NWD Finance BVI Ltd 6.25% Perpetual
Callable - 07/03/2024 2,800,000 2,915,421 0.69
Perusahaan Listrik Negara PT 6.25%
25/01/2049 1,500,000 1,852,228 0.44
Postal Savings Bank of China Co Ltd
4.50% Perpetual Callable - 27/09/2022 3,600,000 3,665,952 0.87
Press Metal Labuan Ltd 4.80%
30/10/2022 1,000,000 996,673 0.24
Redco Group 9.875% 02/05/2021 800,000 820,371 0.19
Redco Group 13.50% 21/01/2020 1,100,000 1,201,514 0.28
Redsun Properties Group Ltd 10.50%
03/10/2022 400,000 386,228 0.09
Redsun Properties Group Ltd 11.50%
04/03/2021 1,500,000 1,600,373 0.38
ReNew Power Synthetic 6.67%
12/03/2024 2,200,000 2,295,096 0.54
Ronshine China Holdings Ltd 10.50%
01/03/2022 1,600,000 1,728,832 0.41
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于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合(续续续续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续续续续)
持有股份 /
份额/面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.26%) (续续续续)
债务证券 (54.11%) (续续续续)
以美元计价 (52.52%) (续续续续)
Ronshine China Holdings Ltd 11.25%
22/08/2021 200,000 221,931 0.05
Scenery Journey Ltd 11.00% 06/11/2020 2,800,000 2,967,120 0.70
SD International Sukuk Ltd 6.30%
09/05/2022 2,500,000 2,549,775 0.60
Shimao Property Holdings Ltd 4.75%
03/07/2022 1,500,000 1,548,549 0.37
Shimao Property Holdings Ltd 6.125%
21/02/2024 1,000,000 1,075,598 0.26
Shimao Property Holdings Ltd 6.375%
15/10/2021 2,300,000 2,440,894 0.58
SMC Global Power Holdings Corp 6.50%
Perpetual Callable - 25/04/2024 3,400,000 3,508,506 0.83
Sri Lanka Government International Bond
6.35% 28/06/2024 500,000 499,895 0.12
Sri Lanka Government International Bond
6.85% 14/03/2024 1,500,000 1,564,785 0.37
Sri Lanka Government International Bond
7.55% 28/03/2030 500,000 502,390 0.12
SriLankan Airlines Ltd 7.00% 25/06/2024 500,000 502,643 0.12
Studio City Finance Ltd 7.25% 11/02/2024 2,700,000 2,890,848 0.69
Sunac China Holdings Ltd 6.875%
08/08/2020 1,000,000 1,040,599 0.25
Sunac China Holdings Ltd 7.875%
15/02/2022 2,000,000 2,101,280 0.50
Sunac China Holdings Ltd 8.625%
27/07/2020 1,000,000 1,068,626 0.25
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
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投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合(续续续续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续续续续)
持有股份 /
份额/面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.26%) (续续续续)
债务证券 (54.11%) (续续续续)
以美元计价 (52.52%) (续续续续)
Sunac China Holdings Ltd 8.75%
05/12/2019 500,000 512,685 0.12
Theta Capital Pte Ltd 7.00% 11/04/2022 1,800,000 1,833,418 0.43
Times China Holdings Ltd 6.25%
23/01/2020 1,200,000 1,241,293 0.29
Times China Holdings Ltd 7.85%
04/06/2021 1,500,000 1,557,536 0.37
Times China Holdings Ltd 10.95%
27/11/2020 800,000 868,945 0.21
Tuspark Forward Ltd 6.95% 18/06/2022 2,200,000 2,169,441 0.51
Tuspark Forward Ltd 7.90% 07/03/2021 1,700,000 1,780,982 0.42
Vedanta Resources PLC 6.375%
30/07/2022 3,500,000 3,553,969 0.84
Vedanta Resources PLC 8.25%
07/06/2021 5,000,000 5,251,650 1.25
West China Cement Ltd 6.50%
11/09/2019 1,500,000 1,538,087 0.36
Wisdom Glory Group Ltd 5.25% Perpetual
Callable - 19/07/2020 1,300,000 1,328,971 0.32
WTT Investment Ltd 5.50% 21/11/2022 1,000,000 1,043,061 0.25
Xinhu BVI Holding Co Ltd 6.00%
01/03/2020 600,000 592,356 0.14
Xinhu BVI 2018 Holding Co Ltd 11.00%
20/12/2021 1,900,000 1,906,386 0.45
Yancoal International Resources
Development Co Ltd 5.75% Perpetual
Callable - 13/04/2020 1,000,000 1,020,918 0.24
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
25
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合(续续续续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续续续续)
持有股份 /
份额/面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.26%) (续续续续)
债务证券 (54.11%) (续续续续)
以美元计价 (52.52%) (续续续续)
Yankuang Group Cayman Ltd 6.00%
30/01/2022 2,200,000 2,305,263 0.55
Yuzhou Properties Co Ltd 7.90%
11/05/2021 2,000,000 2,092,324 0.50
Yuzhou Properties Co Ltd 8.625%
23/01/2022 2,200,000 2,389,737 0.57
Zhenro Properties Group Ltd 9.15%
08/03/2022 1,400,000 1,462,021 0.35
Zhenro Properties Group Ltd 9.80%
20/08/2021 1,000,000 1,076,541 0.26
Zhenro Properties Group Ltd 10.25%
Perpetual Callable - 25/01/2022 1,200,000 1,206,188 0.29
Zhenro Properties Group Ltd 10.50%
28/06/2020 600,000 622,599 0.15
债务证券总额 228,164,332 54.11
债券期货 (0.01%)
美国 (0.01%)
US 10Yr Note Future 19/09/2019 35 44,805 0.01
US Long Bond (CBT) 19/09/2019 30 (2) (0.00)
债券期货总额 44,803 0.01
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
26
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合(续续续续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续续续续)
持有股份 /
份额/面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (98.26%) (续续续续)
投资基金 (12.60%)
澳大利亚 (3.13%)
Transurban Group 1,277,503 13,214,229 3.13
香港 (9.47%)
东亚联丰亚太区股息基金– ADU 类别 2,006,104 19,378,960 4.59
东亚联丰亚太区投资级别债券基金- BAH 类别 1,173,762 16,269,657 3.86
东亚联丰亚洲债券及货币基金 - ADU 类别 55,388 769,900 0.18
东亚联丰亚洲债券及货币基金 - IDU 类别 1,000 10,600 0.00
HKT Trust & HKT Ltd 2,238,000 3,552,154 0.84
投资基金总额 53,195,500 12.60
房地产投资信托基金 (8.02%)
新加坡 (8.02%)
Ascendas Real Estate Investment Trust 6,974,700 16,084,168 3.81
Mapletree Industrial Trust 4,950,400 8,196,091 1.94
Mapletree Logistics Trust 5,043,100 5,926,703 1.41
Suntec Real Estate Investment Trust 2,519,600 3,612,866 0.86
房地产投资信托基金总额 33,819,828 8.02
投资总额 414,409,714 98.26
投资总额, 按成本计算 402,266,326
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
27
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合变动表
东亚联丰亚洲债券及货币基金
占资产净值百分比
于 2019 年 6 月 30 日 于 2018 年
12 月 31 日
债务证券
印度尼西亚盾 2.02
-
美元 97.13 97.76
债券期货
美国 0.01 -
99.16 97.76
东亚联丰投资系列
截至 2019 年 6 月 30 日止期间
28
投资报告
于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
投资组合变动表 (续续续续)
东亚联丰亚太区多元收益基金
占资产净值百分比
于 2019 年 6 月 30 日 于 2018 年
12 月 31 日
股票
澳大利亚 3.23 2.59
中国 0.81 0.87
香港 9.00 6.70
南韩 0.48 0.52
马来西亚 0.57 1.07
新加坡 4.33 3.77
台湾 3.66 3.88
泰国 1.44 1.00
债务证券
港元 0.40 0.36
印度尼西亚盾 0.45 -
人民币 0.74 1.20
美元 52.52 56.25
债券期货
美国 0.01 -
投资基金
澳大利亚 3.13 3.33
香港 9.47 11.19
房地产投资信托基金
澳大利亚 -
0.69
新加坡 8.02 4.49
98.26 97.91
东亚联丰投资系列 截至 2019 年 6 月 30 日止期间
29
全面收益表
截至 2019 年 6 月 30 日止期间 (未经审计)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金
2019 2018 2019 2018
美元 美元 美元 美元
收入
股息收入 - - 3,892,952 4,541,870
银行存款利息 3,254 4,224 28,627 9,330
其他收入 16,000 2,000 635,158 450,111
19,254 6,224 4,556,737 5,001,311
开支
投资管理费 3,297,487 2,672,977 3,170,567 3,991,910
受托人费用 358,406 287,746 339,704 427,705
保管费及银行费用 20,202 20,738 21,447 32,126
审计师酬金 5,113 4,920 5,113 4,920
基金登记机构费用 56,646 48,167 47,607 56,407
印刷及出版费用 1,285 8,291 636 9,626
监管费 4,890 902 1,953 958
营运前开支 - - - -
法律及专业服务费用 15,336 66,052 14,185 66,329
交易成本 6,714 741 347,298 403,466
借贷利息 400 12 478 -
其他营运费用 836 727 833 666
3,767,315 3,111,273 3,949,821 4,994,113
计算投资及外汇 (亏损) / 收益净额前的年内 / 期内 (亏损) / 收益净额 (3,748,061) (3,105,049) 606,916 7,198
投资及外汇 (亏损) / 收益净额
投资的已变现收益 / (亏损) 净额 18,548,266 7,556,075 10,526,043 9,205,340
投资的未变现 (亏损) / 收益变动净额 19,394,743 (19,103,606) 30,350,674 (32,179,207)
汇兑 (亏损) / 收益 94,392 (1,556,762) 437,239 (6,862,482)
38,037,401 (13,104,293) 41,313,956 (29,836,349)
计算融资成本前的(亏损) / 利润 34,289,340 (16,209,342) 41,920,872 (29,829,151)
向基金份额持有人作出 收益分配 (7,942,782) (8,462,767) (13,534,821) (18,320,705)
税前 (亏损) /利润 26,346,558 (24,672,109) 28,386,051 (48,149,856)
税项 (76,498) (21,971) (177,103) (301,165)
年内 / 期内 (亏损) / 利润及总全面收入 26,270,060 (24,694,080) 28,208,948 (48,451,021)
东亚联丰投资系列 截至 2019 年 6 月 30 日止期间
30
资产负债表 于 2019 年 6 月 30 日(未经审计)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
美元 美元 美元 美元
资产
投资 859,782,580 378,890,069 414,409,714 450,910,282
应收外汇远期合同款项 - 121,221 842,162 -
应收股息 - - 732,766 598,862
出售投资应收款项 33,810,045 - 1,821,979 5,256,095
认购基金份额的应收款项 6,428,890 1,541,265 53,904 442,611
其他应收款项 - - 49,879 60,988
从经纪的应收款项 601,771 43,504 1,175,381 1,476,158
银行结余 25,231,607 7,743,879 12,373,032 6,852,687
资产总值 925,854,893 388,339,938 431,458,817 465,597,683
负债
赎回基金份额的应付款项 497,301 306,730 3,426,665 673,863
应付外汇远期合同款项 334,751 - - 770,782
应付购入投资款项 57,036,231 - 5,645,130 2,795,317
应计费用及其他应付款项 892,673 447,379 622,334 818,190
负债总值 (不包括基金份额持有人应占的资产净额) 58,760,956 754,109 9,694,129 5,058,152
基金份额持有人应占的资产净额
金融负债 867,093,937 387,585,829 421,764,688 460,539,531
权益 - - - -
东亚联丰投资系列 截至 2019 年 6 月 30 日止期间
31
资产负债表 于 2019 年 6 月 30 日(未经审计) (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
A 类别累积
份额发行数量 5,872,012.19 5,574,256.02 345,082.99 563,639.60
财务报告中每份额资产净值(3) 24.44 22.69 14.00 12.76
A 类别累积对冲(歐元)
份额发行数量 4,196,926.80 5,000.00 5,000.00 5,000.00
财务报告中每份额资产净值(3) 11.83 11.21 11.63 10.82
A 类别累积对冲(人民币) 15,666,037.85
份额发行数量 15.41 1,240,261.82 35,031.38 29,469.54
财务报告中每份额资产净值(3) 14.37 15.99 14.59
A 类别分派
份额发行数量 7,159,660.94 5,712,660.99 9,100,442.38 9,375,900.55
财务报告中每份额资产净值(3) 13.90 13.31 10.31 9.67
A 类别分派(港元)
份额发行数量 - - 13,019,297.52 15,431,470.62
财务报告中每份额资产净值(3) - - 13.28 12.46
A 类别分派对冲(澳元)
份额发行数量 948,741.85 847,417.47 10,766,801.41 12,970,852.73
财务报告中每份额资产净值(3) 7.07 6.83 5.87 5.57
A 类别分派对冲(歐元)
份额发行数量 - - 12,418.39 5,198.92
财务报告中每份额资产净值(3) - - 11.29 10.68
A 类别分派对冲 (新西兰元)
份额发行数量 - - 2,381,010.11 2,814,178.04
财务报告中每份额资产净值(3) - - 5.65 5.34
A 类别分派对冲(人民币)
份额发行数量 6,152,393.85 2,939,926.93 5,494,598.21 6,592,134.89
财务报告中每份额资产净值(3) 15.52 14.97 13.22 12.49
H 类别分派(港元)
份额发行数量 72,832,092.18 57,249,421.24 - -
财务报告中每份额资产净值(3) 1.43 1.37 - -
I 类别累积
份额发行数量 4,722,067.57 3,949,647.58 - -
财务报告中每份额资产净值(3) 10.61 9.83 - -
I 类别分派(港元)
份额发行数量 5,868,816.66 - - -
财务报告中每份额资产净值(3) 12.98 - - -
(3) 根据基金说明书,每份额资产净值四舍五入至两个小数位。
东亚联丰投资系列 截至 2019 年 6 月 30 日止期间
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权益变动表 / 基金份额持有人应占资产净额变动表
截至 2019 年 6 月 30 日止期间 (未经审计)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金
2019 2018 2019 2018
美元 美元 美元 美元
于于于于 1 月月月月 1 日日日日 / 成立日期的结余 387,585,829 482,385,362 460,539,531 542,067,120
与所有者的交易并直接计入权益/ 与基金份额持有人的交易
年内 / 期内认购/申购基金份额 517,103,796 224,970,521 65,605,546 271,410,070
年内 / 期内赎回基金份额 (63,865,748) (230,255,164) (132,589,337) (211,746,253)
与所有者 / 基金份额持有人的交易总额 453,238,048 (5,284,643) (66,983,791) 59,663,817
年内 / 期内 (亏损) / 利润及总全面收入 26,270,060 (24,694,080) 28,208,948 (48,451,021)
于于于于 6666 月月月月 30000 日的结余 867,093,937 452,406,639 421,764,688 553,279,916
东亚联丰投资系列 截至 2019 年 6 月 30 日止期间
33
管理及行政
受托人兼基金登记机构
东亚银行 (信托) 有限公司
香港九龙观塘道 418 号
创纪之城五期
东亚银行中心 32 楼
基金管理人
东亚联丰投资管理有限公司
香港德辅道中 10 号
东亚银行大厦 5 楼
审计师
毕马威会计师事务所
香港中环遮打道 10 号
太子大厦 8 楼
法律顾问
的近律师行
香港中环遮打道 18 号
历山大厦 5 楼