东亚联丰投资系列2020年年度报告

年度报告（经审计）
截至 2020 年 12 月 31 日止的年度
东亚联丰投资系列
东亚联丰亚洲债券及货币基金
东亚联丰亚太区多元收益基金
注意: 此年度报告（经审计）的摘要版本只适用于在此列示的子基金。
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
管理及行政
受托人兼基金登记机构
东亚银行 (信托) 有限公司
香港九龙观塘道 418 号
创纪之城五期
东亚银行中心 32 楼
基金管理人
东亚联丰投资管理有限公司
香港德辅道中 10 号
东亚银行大厦 5 楼
审计师
毕马威会计师事务所
香港中环遮打道 10 号
太子大厦 8 楼
法律顾问
的近律师行
香港中环遮打道 18 号
历山大厦 5 楼
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
目录 页数
市场评论 1
受托人报告 2
投资报告 3 - 34
业绩表现报告 35 – 41
由金融衍生工具导致的风险敞口数据 42 - 43
独立审计师报告 44 – 47
全面收益表 48
资产负债表 49 – 52
权益变动表/基金份额持有人应占资产净值变动表 53 – 56
现金流量表 57 – 58
财务报表附注 59 - 126
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
1
市场评论
亚太市场(日本除外)
第一季，亚太市场走势受疫情恐慌主导，摩根士丹利亚太区日本除外指数跌幅显著，主要由澳
洲、印度及东盟市场领跌。疫情持续及油价波动导致环球金融市场出现抛售，中国在岸及离岸
股市皆大幅调整，抛售潮令市场关注流通性及信贷风险。第二季，亚洲股票受惠于中国复工复
产带动走高，香港及中国市场的表现突出。惟地缘政治紧张局势升温，以及美国总统大选增加
不确定性，令香港、澳洲等地股市出现获利活动，亚洲股市于第三季回落。市场继续期待区内
经济重启，预期区内推出更多刺激经济政策，尤其澳洲企业有稳健的资产负债表，以及理想的
业务前景，被受看好，亚洲股市于年末录得升幅。
债券市场
年初时，市场对新冠疫情的恐慌导致所有资产类别出现显著调整，就环球投资级别债券而言，
随着美国联储局推出买债计划并对市场资金面提供支持；3 月份召开的油组与盟友减产会议令
市场失望，导致沙特阿拉伯大幅增加石油产量，令油价急跌。油价波动和疫情触发全球避险情
绪及美元短缺。及后美国联储局开始购买企业债券及合资格的交易所买卖基金，以落实其紧急
贷款计划的措施，许多国家亦取消封城，市场对经济重启的盼望带动债市气氛向好，环球投资
级别债券的信贷息差收窄。美国联署局于 9 月宣布维持低息直到 2023 年，并容许通货膨胀于
较长时间超过 2%。由于大量新债发行和投资情绪趋审慎，亚洲信贷息差再次扩大。年末市场
憧憬财政刺激政策及疫情缓和令经济反弹，息差走势维持稳定。亚洲债市表现继续跑赢大市，
当中以中国房地产及印度尼西亚债市的升幅较显注。
货币市场
年初因新冠疫情爆发导致市况不稳，避险情绪令人民币兑美元略为走弱，资金对避险货币的需
求带动美元造好。年中开始，市场对中美紧张关系的忧虑缓和，而中国经济稳步复苏，支持人
民币兑美元逐步走强，亚洲货币兑美元亦普遍上涨，市场投资情绪随着经济渐见复苏而改善。

东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
2
受托人报告
致东亚联丰投资系列 ( “本基金” ) 基金份额持有人
我们谨此确认，据我们认为，在截至 2020 年 12 月 31 日止年度 / 期间，本基金及其子基金的
基金管理人在各重大方面均按照信托契约 (经修订) 的条文管理本基金及其子基金。
東亞銀行 (信託) 有限公司
2021 年 4 月 19 日
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
3
投资报告
于 2020 年 12 月 31 日
东亚联丰亚洲债券及货币基金
投资组合
? 面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (97.78%)
?
债务证券 (97.52%)
以印度尼西亚盾计价 (2.90%)
?
Indonesia Treasury Bond 6.50%
15/02/2031 323,000,000,000 24,641,091 2.90
以美元计价 (94.62%)
? ?
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45%
24/01/2028 8,200,000 8,845,734 1.04
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95%
31/07/2024 7,800,000 8,582,082 1.01
Adani Green Energy UP Ltd 6.25%
10/12/2024 6,200,000 6,907,828 0.81
Adaro Indonesia PT 4.25% 31/10/2024 2,000,000 2,081,043 0.25
Agile Group Holdings Ltd 5.75%
02/01/2025 1,300,000 1,371,474 0.16
Agile Group Holdings Ltd 7.875%
Perpetual Callable - 31/07/2024 1,050,000 1,142,790 0.13
Agile Group Holdings Ltd 8.375%
Perpetual Callable - 04/12/2023 2,000,000 2,157,302 0.25
Anton Oilfield Services Group/Hong
Kong 7.50% 02/12/2022 1,000,000 893,542 0.11
APL Realty Holdings Pte Ltd 5.95%
02/06/2024 6,100,000 5,134,694 0.60
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd
5.65% 24/12/2024 4,700,000 5,037,171 0.59
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 5.00%
Perpetual Callable - 23/09/2025 2,200,000 2,336,622 0.28
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT
4.20% 23/01/2025 2,000,000 2,073,567 0.24
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75%
13/02/2022 3,900,000 3,994,607 0.47
Central China Real Estate Ltd 6.875%
10/02/2021 600,000 617,049 0.07
Central Plaza Development Ltd 5.75%
Perpetual Callable - 14/11/2024 3,000,000 2,995,581 0.35
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
4
投资报告
于 2020 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值 市值 占资产净值
? 美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (97.78%) (续)
? ?
债务证券 (97.52%) (续)
? ?
以美元计价 (94.62%) (续)
CFLD Cayman Investment Ltd 6.90%
13/01/2023 500,000 452,395 0.05
CFLD Cayman Investment Ltd 6.92%
16/06/2022 1,000,000 911,533 0.11
CFLD Cayman Investment Ltd 9.00%
31/07/2021 5,000,000 4,971,500 0.59
Champion Sincerity Holdings Ltd
8.125% Perpetual Callable -
08/02/2022 2,300,000 2,478,214 0.29
China Aoyuan Group Ltd 5.375%
13/09/2022 2,250,000 2,317,196 0.27
China Aoyuan Group Ltd 5.98%
18/08/2025 1,500,000 1,551,379 0.18
China Aoyuan Group Ltd 6.20%
24/03/2026 2,000,000 2,089,471 0.25
China Aoyuan Group Ltd 6.35%
08/02/2024 2,300,000 2,482,697 0.29
China Aoyuan Group Ltd 7.50%
10/05/2021 200,000 204,571 0.02
China Aoyuan Group Ltd 7.95%
07/09/2021 5,300,000 5,548,331 0.65
China Aoyuan Group Ltd 7.95%
19/02/2023 3,000,000 3,275,070 0.39
China Aoyuan Group Ltd 8.50%
23/01/2022 2,200,000 2,334,784 0.28
China Evergrande Group 7.50%
28/06/2023 500,000 432,662 0.05
China Evergrande Group 8.25%
23/03/2022 5,500,000 5,303,916 0.62
China Evergrande Group 8.75%
28/06/2025 1,100,000 915,837 0.11
China Evergrande Group 8.90%
24/05/2021 8,900,000 8,846,664 1.04
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
5
投资报告
于 2020 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值 市值 占资产净值
? 美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (97.78%) (续)
? ?
债务证券 (97.52%) (续)
? ?
以美元计价 (94.62%) (续)
? ?
China Evergrande Group 9.50%
11/04/2022 4,500,000 4,390,115 0.52
China Evergrande Group 9.50%
29/03/2024 1,800,000 1,620,428 0.19
China Evergrande Group 10.00%
11/04/2023 4,200,000 3,967,833 0.47
China Evergrande Group 11.50%
22/01/2023 10,200,000 10,262,135 1.21
China Oil & Gas Group Ltd 5.50%
25/01/2023 2,000,000 2,111,347 0.25
China SCE Group Holdings Ltd 5.875%
10/03/2022 7,685,000 7,957,622 0.94
China SCE Group Holdings Ltd 7.00%
02/05/2025 8,300,000 8,810,302 1.04
China SCE Group Holdings Ltd 7.25%
19/04/2023 5,000,000 5,324,450 0.63
Chong Hing Bank Ltd 5.70% Perpetual
Callable - 15/07/2024 5,900,000 6,172,423 0.73
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.25%
13/05/2026 1,900,000 1,994,164 0.24
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.95%
20/10/2025 700,000 771,295 0.09
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.45%
07/11/2024 3,000,000 3,265,335 0.38
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.55%
28/03/2024 1,425,000 1,550,173 0.18
Country Garden Holdings Co Ltd 4.80%
06/08/2030 1,850,000 2,031,399 0.24
Country Garden Holdings Co Ltd
5.625% 14/01/2030 1,000,000 1,134,284 0.13
Delhi International Airport Ltd 6.125%
03/02/2022 1,500,000 1,555,711 0.18
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
6
投资报告
于 2020 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值 市值 占资产净值
? 美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (97.78%) (续)
? ?
债务证券 (97.52%) (续)
? ?
以美元计价 (94.62%) (续)
? ?
Easy Tactic Ltd 7.00% 25/04/2021 1,600,000 1,602,405 0.19
Easy Tactic Ltd 8.75% 10/01/2021 4,627,000 4,817,690 0.57
Fantasia Holdings Group Co Ltd 6.95%
17/12/2021 2,600,000 2,621,865 0.31
Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.95%
05/07/2022 2,850,000 2,983,513 0.35
Fantasia Holdings Group Co Ltd
9.875% 19/10/2023 1,600,000 1,658,224 0.20
Fantasia Holdings Group Co Ltd
10.875% 09/01/2023 1,500,000 1,656,057 0.19
Fantasia Holdings Group Co Ltd
11.75% 17/04/2022 6,050,000 6,539,885 0.77
Fantasia Holdings Group Co Ltd
12.25% 18/10/2022 1,100,000 1,206,348 0.14
Fantasia Holdings Group Co Ltd
15.00% 18/12/2021 3,850,000 4,164,571 0.49
Fortune Star BVI Ltd 5.25% 23/03/2022 5,000,000 5,134,758 0.60
Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025 5,750,000 6,105,021 0.72
Fortune Star BVI Ltd 6.75% 02/07/2023 3,700,000 4,024,129 0.47
Fortune Star BVI Ltd 6.85% 02/07/2024 3,100,000 3,399,769 0.40
FWD Ltd 5.50% Perpetual Callable -
01/02/2023 2,000,000 1,955,898 0.23
GMR Hyderabad International Airport
Ltd 4.25% 27/10/2027 1,400,000 1,358,246 0.16
GMR Hyderabad International Airport
Ltd 5.375% 10/04/2024 5,300,000 5,465,327 0.64
Golden Eagle Retail Group Ltd 4.625%
21/05/2023 7,400,000 7,626,728 0.90
Greenko Dutch BV 4.875% 24/07/2022 4,200,000 4,337,762 0.51
Greenko Dutch BV 5.25% 24/07/2024 1,200,000 1,276,963 0.15
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55%
29/01/2025 6,100,000 6,486,782 0.76
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
7
投资报告
于 2020 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
面值 市值 占资产净值
? 美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (97.78%) (续)
? ?
债务证券 (97.52%) (续)
? ?
以美元计价 (94.62%) (续)
? ?
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95%
29/07/2026 6,800,000 7,511,295 0.88
Greenland Global Investment Ltd
6.125% 22/04/2023 700,000 679,911 0.08
Greenland Global Investment Ltd 6.75%
26/09/2023 3,800,000 3,678,637 0.44
Greenland Global Investment Ltd 6.75%
03/03/2024 1,000,000 965,065 0.11
Greenland Global Investment Ltd 7.25%
12/03/2022 1,000,000 1,006,831 0.12
Greenland Global Investment Ltd FRN
26/09/2021 300,000 290,762 0.03
Greentown China Holdings Ltd 5.65%
13/07/2025 2,500,000 2,662,342 0.31
Health & Happiness H&H International
Holdings Ltd 5.625% 24/10/2024 950,000 1,003,788 0.12
Hejun Shunze Investment Co Ltd 9.00%
04/03/2021 10,000,000 10,313,900 1.21
Hong Seng Ltd 9.875% 27/08/2022 700,000 733,652 0.09
Honghua Group Ltd 6.375% 01/08/2022 3,000,000 3,045,937 0.36
Hopson Capital International Group Co
Ltd 6.00% 17/02/2021 3,770,000 3,856,521 0.45
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25%
28/04/2027 1,000,000 1,046,037 0.12
India Green Energy Holdings 5.375%
29/04/2024 2,000,000 2,141,794 0.25
Indiabulls Housing Finance Ltd 6.375%
28/05/2022 5,400,000 5,053,556 0.60
Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875%
09/11/2024 7,500,000 7,761,196 0.91
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%
22/10/2025 11,100,000 12,229,453 1.44
Jinke Properties Group Co Ltd 8.375%
20/06/2021 2,000,000 2,040,038 0.24
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
8
投资报告
于 2020 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值 市值 占资产净值
? 美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (97.78%) (续)
? ?
债务证券 (97.52%) (续)
? ?
以美元计价 (94.62%) (续)
JSW Steel Ltd 5.375% 04/04/2025 3,000,000 3,189,029 0.38
Kaisa Group Holdings Ltd 6.50%
07/12/2021 2,200,000 2,215,978 0.26
Kaisa Group Holdings Ltd 7.875%
30/06/2021 1,900,000 1,923,653 0.23
Kaisa Group Holdings Ltd 8.50%
30/06/2022 7,900,000 8,115,165 0.96
Kaisa Group Holdings Ltd 9.375%
30/06/2024 7,700,000 7,484,326 0.88
Kaisa Group Holdings Ltd 9.75%
28/09/2023 5,300,000 5,631,714 0.66
Kaisa Group Holdings Ltd 10.875%
23/07/2023 1,150,000 1,258,973 0.15
Kaisa Group Holdings Ltd 11.25%
09/04/2022 1,100,000 1,179,128 0.14
Kaisa Group Holdings Ltd 11.25%
16/04/2025 3,400,000 3,655,281 0.43
Kaisa Group Holdings Ltd 11.50%
30/01/2023 6,600,000 7,242,616 0.85
Kaisa Group Holdings Ltd 11.95%
22/10/2022 5,600,000 6,098,311 0.72
Kaisa Group Holdings Ltd 11.95%
12/11/2023 600,000 646,977 0.08
Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.275%
Perpetual Callable - 14/10/2025 3,000,000 3,143,918 0.37
KWG Group Holdings Ltd 5.20%
21/09/2022 200,000 205,067 0.02
KWG Group Holdings Ltd 6.30%
13/02/2026 3,950,000 4,055,505 0.48
KWG Group Holdings Ltd 7.40%
05/03/2024 1,000,000 1,093,504 0.13
KWG Group Holdings Ltd 7.875%
01/09/2023 2,900,000 3,121,734 0.37
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
9
投资报告
于 2020 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值 市值 占资产净值
? 美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (97.78%) (续)
? ?
债务证券 (97.52%) (续)
? ?
以美元计价 (94.62%) (续)
? ?
Lai Fung Bonds 2018 Ltd 5.65%
18/01/2023 2,500,000 2,420,205 0.28
LMIRT Capital Pte Ltd 7.25%
19/06/2024 4,700,000 4,755,397 0.56
Logan Group Co Ltd 4.85% 14/12/2026 3,200,000 3,267,777 0.39
Logan Group Co Ltd 5.25% 23/02/2023 4,000,000 4,100,207 0.48
Logan Group Co Ltd 5.25% 19/10/2025 2,000,000 2,104,560 0.25
Logan Group Co Ltd 6.50% 16/07/2023 4,230,000 4,525,811 0.53
Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022 2,700,000 2,724,947 0.32
Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 10,700,000 11,234,353 1.33
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%
14/05/2026 6,000,000 6,499,191 0.77
Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75%
30/01/2025 11,000,000 11,900,378 1.40
Melco Resorts Finance Ltd 5.375%
04/12/2029 2,600,000 2,726,285 0.32
Melco Resorts Finance Ltd 5.625%
17/07/2027 3,900,000 4,218,572 0.50
Melco Resorts Finance Ltd 5.75%
21/07/2028 2,100,000 2,293,317 0.27
MGM China Holdings Ltd 5.25%
18/06/2025 500,000 522,548 0.06
MGM China Holdings Ltd 5.875%
15/05/2026 8,710,000 9,281,175 1.09
Mong Duong Finance Holdings BV
5.125% 07/05/2029 2,400,000 2,547,834 0.30
Muthoot Finance Ltd 4.40% 02/09/2023 1,000,000 1,035,564 0.12
Nanyang Commercial Bank Ltd 5.00%
Perpetual Callable - 02/06/2022 8,400,000 8,574,449 1.01
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
10
投资报告
于 2020 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
面值 市值 占资产净值
美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (97.78%) (续)
债务证券 (97.52%) (续)
以美元计价 (94.62%) (续)
Neerg Energy Ltd 6.00% 13/02/2022 2,200,000 2,294,710 0.27
New Metro Global Ltd 4.80%
15/12/2024 3,300,000 3,354,626 0.39
New Metro Global Ltd 5.00%
08/08/2022 1,000,000 1,032,561 0.12
New Metro Global Ltd 6.50%
20/05/2022 2,000,000 2,078,706 0.25
New Metro Global Ltd 6.80%
05/08/2023 3,000,000 3,259,313 0.38
New Metro Global Ltd 7.50%
16/12/2021 1,300,000 1,343,804 0.16
New Metro Global Ltd 7.50%
20/03/2022 300,000 314,203 0.04
Perenti Finance Pty Ltd 6.50%
07/10/2025 2,800,000 3,046,643 0.36
Periama Holdings LLC/DE 5.95%
19/04/2026 7,800,000 8,397,012 0.99
Powerlong Real Estate Holdings Ltd
5.95% 30/04/2025 6,600,000 6,782,899 0.80
Powerlong Real Estate Holdings Ltd
6.95% 23/07/2023 4,600,000 4,960,561 0.58
Powerlong Real Estate Holdings Ltd
7.125% 08/11/2022 1,800,000 1,902,905 0.22
Radiance Capital Investments Ltd
8.80% 17/09/2023 2,000,000 2,095,264 0.25
Radiance Capital Investments Ltd
10.50% 16/01/2022 2,020,000 2,213,165 0.26
Radiance Capital Investments Ltd
11.75% 31/10/2021 4,500,000 4,809,599 0.57
Redco Properties Group Ltd 8.50%
19/08/2021 2,500,000 2,587,401 0.31
Redsun Properties Group Ltd 9.95%
11/04/2022 1,000,000 1,072,431 0.13
ReNew Power Pvt Ltd 5.875%
05/03/2027 5,500,000 5,990,851 0.71
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
11
投资报告
于 2020 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值 市值 占资产净值
? 美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (97.78%) (续)
? ?
债务证券 (97.52%) (续)
? ?
以美元计价 (94.62%) (续)
ReNew Power Pvt Ltd 6.45%
27/09/2022 3,000,000 3,184,198 0.38
ReNew Power Synthetic 6.67%
12/03/2024 6,000,000 6,485,612 0.76
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.70%
30/09/2024 2,800,000 3,012,761 0.36
RongXingDa Development BVI Ltd
8.75% 28/01/2021 10,400,000 10,820,382 1.27
Ronshine China Holdings Ltd 5.25%
03/12/2021 2,000,000 2,002,595 0.24
Ronshine China Holdings Ltd 7.35%
15/12/2023 500,000 511,428 0.06
Ronshine China Holdings Ltd 8.75%
25/10/2022 1,950,000 2,050,760 0.24
Ronshine China Holdings Ltd 8.95%
22/01/2023 2,700,000 2,933,845 0.35
Ronshine China Holdings Ltd 10.50%
01/03/2022 12,400,000 13,539,808 1.59
Sands China Ltd 3.80% 08/01/2026 2,000,000 2,184,620 0.26
Scenery Journey Ltd 11.50%
24/10/2022 5,500,000 5,430,495 0.64
Shimao Group Holdings Ltd 4.60%
13/07/2030 200,000 220,997 0.03
Shriram Transport Finance Co Ltd
5.10% 16/07/2023 3,000,000 3,136,215 0.37
Shriram Transport Finance Co Ltd
5.70% 27/02/2022 2,000,000 2,072,647 0.24
Shriram Transport Finance Co Ltd
5.95% 24/10/2022 4,700,000 4,875,186 0.57
Shui On Development Holding Ltd
5.50% 03/03/2025 1,000,000 1,017,398 0.12
Shui On Development Holding Ltd
6.15% 24/08/2024 1,900,000 1,997,272 0.24
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
12
投资报告
于 2020 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值 市值 占资产净值
? 美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (97.78%) (续)
? ?
债务证券 (97.52%) (续)
? ?
以美元计价 (94.62%) (续)
Sinic Holdings Group Co Ltd 9.50%
18/10/2021 4,050,000 4,152,627 0.49
Sinic Holdings Group Co Ltd 11.75%
10/03/2021 6,400,000 6,703,378 0.79
SMC Global Power Holdings Corp
6.50% Perpetual Callable - 25/04/2024 3,000,000 3,074,780 0.36
Sri Lanka Government International
Bond 5.75% 18/04/2023 4,000,000 2,617,159 0.31
Sri Lanka Government International
Bond 6.85% 03/11/2025 2,000,000 1,226,492 0.14
Sri Lanka Government International
Bond 7.55% 28/03/2030 2,000,000 1,191,968 0.14
Studio City Finance Ltd 6.00%
15/07/2025 8,500,000 9,230,972 1.09
Studio City Finance Ltd 6.50%
15/01/2028 2,000,000 2,215,944 0.26
Studio City Finance Ltd 7.25%
11/02/2024 4,555,000 4,873,369 0.57
Sunac China Holdings Ltd 6.50%
09/07/2023 4,000,000 4,274,862 0.50
Sunac China Holdings Ltd 6.65%
03/08/2024 1,000,000 1,065,289 0.13
Sunac China Holdings Ltd 7.00%
09/07/2025 600,000 645,003 0.08
Sunac China Holdings Ltd 7.25%
14/06/2022 6,400,000 6,636,695 0.78
Sunac China Holdings Ltd 7.50%
01/02/2024 500,000 544,055 0.06
Sunac China Holdings Ltd 7.875%
15/02/2022 7,600,000 8,035,100 0.95
Sunac China Holdings Ltd 7.95%
08/08/2022 1,300,000 1,393,885 0.16
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
13
投资报告
于 2020 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值 市值 占资产净值
? 美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (97.78%) (续)
? ?
债务证券 (97.52%) (续)
? ?
以美元计价 (94.62%) (续)
? ?
Sunac China Holdings Ltd 8.35%
19/04/2023 7,700,000 8,251,397 0.97
TBLA International Pte Ltd 7.00%
24/01/2023 6,400,000 6,650,290 0.78
Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31/10/2026 4,100,000 3,943,370 0.46
Theta Capital Pte Ltd 8.125%
22/01/2025 14,500,000 15,208,114 1.79
Times China Holdings Ltd 6.20%
22/03/2026 7,200,000 7,626,600 0.90
Times China Holdings Ltd 6.60%
02/03/2023 5,850,000 6,014,873 0.71
Times China Holdings Ltd 6.75%
08/07/2025 2,800,000 3,065,909 0.36
Times China Holdings Ltd 7.625%
21/02/2022 2,350,000 2,455,855 0.29
TMB Bank PCL 4.90% Perpetual
Callable - 02/12/2024 1,850,000 1,816,621 0.21
Vedanta Resources Finance II PLC
8.00% 23/04/2023 6,200,000 5,311,051 0.63
Vedanta Resources Finance II PLC
13.875% 21/01/2024 4,000,000 4,236,217 0.50
Vedanta Resources Ltd 6.375%
30/07/2022 16,000,000 14,756,258 1.74
Wanda Properties Overseas Ltd 6.875%
23/07/2023 4,200,000 4,419,843 0.52
Wanda Properties Overseas Ltd 6.95%
05/12/2022 3,800,000 3,902,712 0.46
Woori Bank 4.25% Perpetual Callable -
04/10/2024 3,500,000 3,688,933 0.43
Wynn Macau Ltd 5.50% 15/01/2026 7,180,000 7,694,902 0.90
Wynn Macau Ltd 5.50% 01/10/2027 2,300,000 2,422,061 0.29
Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 7,550,000 8,057,673 0.95
东亚联丰投资系列
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
14
投资报告
于 2020 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值 市值 占资产净值
? 美元 百分比
上市 / 挂牌投资 (97.78%) (续)
? ?
债务证券 (97.52%) (续)
以美元计价 (94.62%) (续)
? ?
Yango Justice International Ltd 6.80%
11/03/2021 2,000,000 2,049,518 0.24
Yango Justice International Ltd 7.50%
15/04/2024 3,500,000 3,714,562 0.44
Yango Justice International Ltd 7.50%
17/02/2025 1,300,000 1,346,393 0.16
Yango Justice International Ltd 9.25%
15/04/2023 300,000 332,152 0.04
Yango Justice International Ltd 10.00%
12/02/2023 2,000,000 2,188,422 0.26
Yango Justice International Ltd 10.25%
18/03/2022 4,060,000 4,391,444 0.52
Yanlord Land HK Co Ltd 6.75%
23/04/2023 1,500,000 1,583,715 0.19
Yanlord Land HK Co Ltd 6.80%
27/02/2024 2,860,000 3,084,574 0.36
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 6.00%
25/10/2023 1,500,000 1,555,410 0.18
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.375%
13/01/2026 1,000,000 1,104,377 0.13
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.70%
20/02/2025 3,550,000 3,907,483 0.46
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.85%
12/08/2026 1,900,000 2,086,940 0.25
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.30%
27/05/2025 1,000,000 1,090,049 0.13
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.375%
30/10/2024 6,000,000 6,617,346 0.78
Yuzhou Group Holdings Co Ltd 8.50%