阳光私募评级报告:私募行业整体业绩向好,各策略产品分庭抗礼

进入2014年,上证综指今年以来(截止到9月30日)涨幅达到11.72%,沪深300截止第三季度末总计上涨了5.19%,此外,6月-9月这3个月上证指数上涨15.92%,同时段沪深300指数下跌13.66%。阳光私募产品今年以来收益率表现也各有千秋。整体收益率分布看,今年以来收益率主要集中在10~20%区间,占比达24.38%,今年以来收益率超过20%的产品数占比也超过2成,达到21.76%。3个月以来的收益率分布来看,依然是10~20%占比最大,为31.32%,今年以来和3个月以来均有超过13%的产品数量收益率在0或以下。 今年以来收益率排名第一的是固利资产旗下的“固利资产趋势为王”,从今年1月16日成立以来的收益率为1021.77%,排名第二的是韦航投资的“韦航进取增长”673.73%,麦田投资本季度有三款产品入选今年以来收益率Top10排名,分别是“麦田1号”442.7%,“麦田激进”310.41%和“麦田稳健”143.41%。在5月以来这波“小牛行情”下,依然有-72.69%的产品收益率垫底。 深圳赢远投资旗下的“赢远投资实盘账户”成立于2013年12月10日,是一款系统化趋势策略下的期货型产品,从成立至今收益率为448.28%,获得统计时间段内成立以来收益率最高的私募基金。随后是“汇金聚富1期(第38期)”399.14%,以及魔方宏元资产的“魔方宏元1期”208.45%。成立以来收益率垫底的产品是恒海东银1号,收益率为-72.68%。 最大回撤的平均值为-12.41。“星石分级(1号)”最大回撤为0,表现最好且今年以来收益率为4%。在最大回撤Top10的榜单中有三只申毅投资产品。工商银行资产管理部的“恒盛定向增发”产品以24.61%的今年以来收益率在回撤Top10的排名中占据收益第一。 在基金经理的排名大战中,民间派明显好于其他派系。前十名的投资经理中民间派占据了7个席位。赢远投资的张浪以“赢远投资实盘账户、赢远稳赢1号”领跑投资经理Top10的头把交椅。在前十名的投资经理榜单中,除了泽熙资产的徐翔管理着6只私募基金产品外,其余的基金经理均只管理1-2只产品。随后的产品是否依然能延续良好的表现,还有待时间的检验。 在资产管理规模前十大投资顾问公司中。产品收益率最好的是混沌投资,最好收益率为28.30%,产品平均收益率为15.50%。艾亿新融以58亿的资产管理规模排在所有投顾公司之首,排名第二的是浦发银行,资产管理规模为32亿。随后的私募基金管理公司在规模上差距逐渐缩小 我们分策略对阳光私募产品进行分类评级,归纳了股票多头、相对价值、管理期货、宏观策略、事件驱动和债券策略产品华宝评级最优的10只产品供投资者参考。