信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商中证煤炭(+5.94%)、广发中证医疗(+4.54%)、华宝兴业中证医疗(+4.24%)等表现较好;国泰信用互利分级(0%)、招商沪深300地产(0%)、中融国证钢铁(-0.41%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,招商中证煤炭B(+11.63%)、广发中证医疗B(+9.52%)、华宝兴业中证医疗B(+8.94%)等表现较好;国泰互利B(0%)、招商沪深300地产B(0%)、中融国证钢铁B(-0.84%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华国证钢铁行业A(+7.84%)、工银瑞信中证500A(+2.54%)、广发深证100A(+2.27%)等表现较好;浙商稳健(-1.14%)、申万菱信中证军工A(-1.17%)、鹏华新丝路A(-2.56%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,鹏华中证传媒B(+10.01%)、华宝兴业中证医疗B(+9.91%)、广发中证医疗B(+9.5%)等表现较好;国金上证50B(-0.65%)、西部利得中证500B(-1.76%)、广发深证100B(-2.13%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,前海开源中证健康A(+18.98%)、富国中证煤炭A(+15.23%)、前海开源中航军工A(+14.86%)等溢价率较高;富国中证银行A(-9.6%)、国泰互利A(-10.81%)、申万菱信深成指A(-15.38%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+31.15%)、国泰互利B(+23.93%)、鹏华中证证券B(+17.61%)等溢价率较高;建信中证互联网金融B(-12.1%)、富国中证煤炭B(-13.17%)、前海开源中证健康B(-15.31%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,鹏华中证传媒(+4.64%)、鹏华国证钢铁行业(+2.4%)、招商沪深300地产(+0.72%)等溢价率较高;泰达宏利聚利分级(-1.68%)、南方新兴消费增长(-1.74%)、招商中证煤炭(-3.57%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有华安创业板50、嘉实多利分级等2支,上折预警的分级基金有交银国证新能源、鹏华中证移动互联网、鹏华中证信息技术等17支,已经触发上折正处于折算流程的分级基金有鹏华中证传媒等1支,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。