基金报告

信达证券分级基金日报

2017年02月20日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华中证酒(+0.95%)、招商中证白酒(+0.86%)、融通中证军工(+0.62%)等表现较好;富国中证煤炭(-2.11%)、招商中证煤炭(-2.12%)、中融中证煤炭(-2.13%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,鹏华中证酒B(+2.01%)、鹏华中证国防B(+1.7%)、招商中证白酒B(+1.64%)等表现较好;申万菱信深成指B(-4.07%)、富国中证体育产业B(-4.23%)、中融中证煤炭B(-5.81%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,长城中小300A(+3.18%)、融通中证全指证券A(+2.26%)、长盛同辉深证100等权A(+1.61%)等表现较好;工银瑞信中证新能源A(-1.46%)、国泰互利A(-1.98%)、建信稳健(-4.82%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,华安中证全指证券B(+1.15%)、鹏华中证酒B(+1.13%)、招商中证白酒B(+1.04%)等表现较好;中融中证煤炭B(-2.93%)、银华中证800B(-3.36%)、富国中证体育产业B(-3.67%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+21.54%)、前海开源中证健康A(+17.16%)、前海开源中航军工A(+16.45%)等溢价率较高;易方达生物科技A(-1.46%)、国泰互利A(-6.47%)、申万菱信深成指A(-23.25%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+157.91%)、国泰互利B(+11.68%)、信诚中证信息安全B(+5.17%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-13.25%)、前海开源中证健康B(-18.31%)、前海开源中航军工B(-20.95%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,诺安中证创业成长(+1.83%)、国投瑞银瑞和300(+1.64%)、鹏华国证钢铁行业(+1.5%)等溢价率较高;鹏华中证环保产业(-0.91%)、国泰深证TMT50(-1.12%)、工银瑞信中证新能源(-1.74%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有富国中证移动互联网、工银瑞信中证传媒、国投瑞银瑞泽中证创业成长等8支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。