基金报告

信达证券分级基金日报

2017年04月20日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,建信央视财经50(+0.33%)、华安创业板50(+0.26%)、招商中证白酒(+0.17%)等表现较好;国泰国证有色金属行业(-2.8%)、富国中证煤炭(-2.81%)、招商中证煤炭(-2.98%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,华安创业板50B(+1.09%)、建信央视财经50B(+0.51%)、招商中证白酒B(+0.3%)等表现较好;鹏华中证国防B(-6.1%)、中融国证钢铁B(-6.44%)、中融中证煤炭B(-8.4%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,西部利得中证500A(+1.53%)、鹏华新丝路A(+1.33%)、国泰互利A(+1.07%)等表现较好;长盛上证50A(-2.78%)、长城中小300A(-3.94%)、长盛同辉深证100等权A(-5.41%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,西部利得中证500B(+9.52%)、银华沪深300B(+2.96%)、国富中证100B(+2.69%)等表现较好;中融中证煤炭B(-6.32%)、富国中证煤炭B(-6.44%)、中融国证钢铁B(-6.94%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+24.67%)、前海开源中证健康A(+17.49%)、富国中证煤炭A(+16.8%)等溢价率较高;信诚中证信息安全A(-2.56%)、国泰互利A(-6.44%)、申万菱信深成指A(-21.35%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+140%)、国泰互利B(+12.2%)、大成中证互联网金融B(+7.55%)等溢价率较高;前海开源中证健康B(-16.63%)、国泰国证食品饮料B(-17.17%)、前海开源中航军工B(-18.74%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,西部利得中证500(+5.77%)、大成中证互联网金融(+4.35%)、鹏华国证钢铁行业(+4.33%)等溢价率较高;银华中证等权重90(-0.84%)、鹏华中证800地产(-0.9%)、富国汇利回报分级(-1.48%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有工银瑞信中证传媒、富国中证移动互联网、华安创业板50等14支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。