基金报告

信达证券分级基金日报

2017年04月25日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,方正富邦中证保险(+0.73%)、鹏华中证800证券保险(+0.18%)、富国证券分级(+0.1%)等表现较好;鹏华中证一带一路(-3.79%)、信诚中证800有色(-3.92%)、国泰国证有色金属行业(-3.94%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,方正富邦中证保险B(+1.35%)、鹏华证保B(+0.32%)、博时中证800证券保险B(+0.11%)等表现较好;华安创业板50B(-10.69%)、富国中证体育产业B(-12.2%)、申万菱信深成指B(-16.17%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,银华资源A(+4.04%)、长盛同辉深证100等权A(+3%)、鹏华中证环保产业A(+1.48%)等表现较好;中海中证高铁产业A(-2.33%)、鹏华中证移动互联网A(-2.41%)、长城中小300A(-4.23%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,建信进取(+6.18%)、国泰互利B(+2.55%)、银华中证800B(+2.38%)等表现较好;富国中证体育产业B(-8.88%)、鹏华中证一带一路B(-9.7%)、安信中证一带一路B(-10.04%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+22.8%)、前海开源中证健康A(+15.8%)、富国中证煤炭A(+15.71%)等溢价率较高;申万菱信传媒行业A(-2.07%)、国泰互利A(-6.64%)、申万菱信深成指A(-22.89%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+188.54%)、国泰互利B(+15.88%)、银华中证800B(+12.64%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-15.77%)、前海开源中航军工B(-15.8%)、国泰国证食品饮料B(-16.52%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,银华中证800等权重(+5.74%)、长信一带一路(+4.66%)、华宝兴业中证1000(+4.41%)等溢价率较高;华安中证全指证券(-1.17%)、方正富邦中证保险(-1.2%)、富国汇利回报分级(-1.9%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有华安创业板50、富国中证移动互联网、富国中证体育产业等16支,已经触发下折正处于折算流程的分级基金有工银瑞信中证传媒等1支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。