信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,信诚中证800有色(+1.29%)、方正富邦中证保险(+1.24%)、申万菱信电子行业(+1.12%)等表现较好;申万菱信中证军工(-1.04%)、富国中证军工(-1.08%)、易方达军工(-1.1%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,富国中证体育产业B(+3.13%)、申万菱信深成指B(+3.06%)、信诚中证800有色B(+2.62%)等表现较好;前海开源中航军工B(-2.65%)、融通中证军工B(-3.13%)、鹏华中证国防B(-3.16%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,新华中证环保产业A(+4.35%)、交银互联网金融A(+2.31%)、工银瑞信中证新能源A(+2.28%)等表现较好;国泰深证TMT50A(-0.95%)、工银瑞信环保产业A(-2.09%)、中海中证高铁产业A(-2.65%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,方正富邦中证保险B(+4.15%)、国金上证50B(+2.93%)、申万菱信电子行业B(+2.7%)等表现较好;鹏华中证国防B(-5.12%)、鹏华中证一带一路B(-5.69%)、易方达并购重组B(-7.78%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+24.13%)、前海开源中证健康A(+16.88%)、富国中证煤炭A(+15.2%)等溢价率较高;信诚中证智能家居A(-1.87%)、国泰互利A(-7.43%)、申万菱信深成指A(-22.51%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+164.64%)、国泰互利B(+13.35%)、信诚中证信息安全B(+9.82%)等溢价率较高;前海开源中证健康B(-15.88%)、国泰国证食品饮料B(-16.85%)、前海开源中航军工B(-21.23%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,大成中证互联网金融(+3.31%)、泰信基本面400(+2.91%)、长信一带一路(+2.61%)等溢价率较高;国泰深证TMT50(-1.37%)、富国汇利回报分级(-1.86%)、长城久兆中小板300(-2.65%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有华安创业板50、富国中证移动互联网、富国中证体育产业等15支,已经触发下折正处于折算流程的分级基金有工银瑞信中证传媒等1支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。