基金报告

信达证券分级基金日报

2017年09月22日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,国泰国证有色金属行业(+2.72%)、信诚中证800有色(+2.25%)、招商中证煤炭(+2.01%)等表现较好;长盛上证50(-0.27%)、招商沪深300地产(-0.48%)、方正富邦中证保险(-0.74%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,申万菱信深成指B(+5.26%)、融通中证军工B(+4.84%)、国泰国证有色金属行业B(+4.47%)等表现较好;长盛上证50B(-0.51%)、方正富邦中证保险B(-1.22%)、招商沪深300地产B(-1.24%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,长盛上证50A(+8.7%)、诺安稳健(+4.67%)、招商中证煤炭A(+1.42%)等表现较好;申万菱信中证环保产业A(-5.42%)、银华中证90A(-7.68%)、鹏华中证移动互联网A(-9.21%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,国泰国证有色金属行业B(+6.14%)、鹏华国证钢铁行业B(+5.67%)、信诚中证智能家居B(+5.04%)等表现较好;申万菱信传媒行业B(-4.06%)、招商可转债B(-4.25%)、南方中证高铁产业B(-4.87%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,鹏华国证钢铁行业A(+19.46%)、建信央视财经50A(+16.28%)、西部利得中证500A(+12.09%)等溢价率较高;银华中证90A(-8.3%)、国泰互利A(-14.69%)、申万菱信深成指A(-19.6%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+85.06%)、国泰互利B(+22.17%)、招商中证证券公司B(+12.3%)等溢价率较高;前海开源中航军工B(-16.05%)、西部利得中证500B(-16.32%)、前海开源中证健康B(-16.41%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,鹏华国证钢铁行业(+7.09%)、长盛中证金融地产(+3.23%)、博时中证银行(+2.18%)等溢价率较高;南方中证高铁产业(-4.08%)、银华中证等权重90(-4.1%)、鹏华中证移动互联网(-5.34%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有鹏华国证钢铁行业、鹏华中证移动互联网等2支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有融通中证军工、嘉实多利分级、招商可转债等3支,上折预警的分级基金有招商中证白酒、信诚中证800有色、国金上证50等9支,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。