基金报告

分级基金动态点评:B份额溢价率&杠杆率小幅同降

2017年09月22日来源:长城证券股份有限公司

本周前三个交易日,A股市场震荡反弹。永续指数型B份额周平均涨幅超过主要股指。123只B份额的平均周涨幅为1.44%。跟踪中小盘风格指数B份额平均周涨幅较大。 B份额的溢价率比前周下降了-0.01%,平均溢价率为-1.05%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高,大盘风格B份额平均溢价率为-0.36%,比前周上升了0.39%;中小盘风格B份额平均溢价率为-1.84%,比前周下降了-0.49%。 B份额的价格杠杆比前周下降了-0.014倍,平均杠杆为2.10倍。跟踪中小盘风格指数的B份额平均价格杠杆较高,大盘风格B份额平均价格杠杆为2.01倍,比前周下降了-0.015倍;中小盘风格B份额平均价格杠杆为2.21倍,比前周下降了-0.013倍。 定期折算:近1月内1只A份额进行定期折算:2017年10月13日国投瑞银瑞和小康。定期折算方案:折算日日终,本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的瑞和300 份额的份额数按照折算比例相应增加,瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成瑞和300 份额的场内份额。 不定期折算:基金上折:截2017年09月20日,6只B份额的母基金净值距离上折阀值小于10%。其中,白酒B为1.69%;信诚中证800有色B为6.61%;国金50B为6.84%;信诚沪深300B为9.73%;煤炭B为9.73%;煤炭B基为9.89%。基金下折:截止2017年09月20日,1只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,军工股B为-9.78%。