私募周报:私募"火力全开"备战10月行情,量化私募多元策略谋生存

上周,节前效应较为明显,沪指呈窄幅震荡走势,创业板“V”型反弹,成功站上10日均线和30日均线;板块方面,市场热点有所降温,5G概念继续发力。债市方面,市场资金面收紧,货币市场利率有所上行,债市继续呈弱势震荡行情。商品市场,节前资金出场,除有色板块以外,其余商品普跌,南华商品指数收出四连阴。上证综指较前一周下跌了0.11%;沪深300较前一周下跌了0.03%;创业板较前一周上涨了0.03%;中债总财富较前一周上涨了0.16%;南华商品较前一周下跌了0.69%。截至上周五收盘,主力合约升贴水情况分别为IF升水0.33%、IC贴水0.08%、IH升水0.39%,各主力合约升贴水情况较前一周有明显改善。量能方面,受节前因素影响,IF、IC合约的持仓量与成交量均有所下滑。市场的波动率方面,上周IVX指数继续震荡下挫,收于11.12。 前一周(9.18-9.22),除事件驱动略微下跌以外,其余策略全线上涨。股市方面,大盘整体呈缩量震荡走势,虽然市场热点轮换较快,但是大部分私募机构把握住投资机会,获取了一定的超额收益,股票策略指数昂首上行;债市方面,债券基金指数表现持续稳定,获得一定正收益的同时跑赢了市场基准;商品市场,持续的空头环境给CTA趋势带来了一定的市场机会,CTA趋势指数一扫前期阴霾,领涨各大私募策略指数。各策略按周收益率从大到小排序为:CTA趋势0.67%,股票策略0.52%,套利策略0.30%,宏观策略0.19%,市场中性0.18%,债券基金0.14%,事件驱动-0.02%。前一周,管理期货业绩表现最佳,周收益率的上四分位数和中位数在各大策略中排名第一,其中,上四分位数超过2个百分点,较前期大幅增加。