基金报告

信达证券分级基金日报

2017年10月16日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华中证国防(+2.26%)、方正富邦中证保险(+1.8%)、前海开源中航军工(+1.6%)等表现较好;中融中证煤炭(-1.65%)、富国中证煤炭(-1.69%)、招商中证煤炭(-2.01%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,融通中证军工B(+5.57%)、前海开源中航军工B(+4.55%)、鹏华中证国防B(+4.52%)等表现较好;富国中证煤炭B(-2.84%)、招商中证煤炭-3.35%)、中融中证煤炭B(-4.33%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,建信稳健(+8.52%)、信诚中证信息安全A(+7.63%)、长信一带一路A(+7.25%)等表现较好;国金上证50A(-5.85%)、银华资源A(-5.94%)、前海开源中证健康A(-7.1%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,西部利得中证500B(+7.78%)、前海开源中航军工B(+5.88%)、融通中证军工B(+4.57%)等表现较好;泰信基本面400B(-5.08%)、诺德深证300B(-5.77%)、国金上证50B(-9.95%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,鹏华国证钢铁行业A(+18.21%)、国泰深证TMT50A(+15.87%)、建信央视财经50A(+14.83%)等溢价率较高;招商中证白酒A(-6.49%)、国泰互利-12.51%)、申万菱信深成指A(-19.23%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+80.98%)、国泰互利B(+16.13%)、招商中证证券公司B(+14.17%)等溢价率较高;前海开源中航军工-12.56%)、诺德深证300B(-15.6%)、前海开源中证健康B(-17.36%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,信诚中证信息安全(+4.57%)、信诚中证800有色(+3.8%)、西部利得中证500(+3.05%)等溢价率较高;诺德深证300分级(-3.35%)、前海开源中证健康(-4.23%)、鹏华中证环保产业(-4.25%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有嘉实多利分级、融通中证军工、招商可转债等3支,上折预警的分级基金有国金上证、信诚沪深300分级、建信央视财经50等5支,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。