基金报告

信达证券分级基金日报

2017年11月23日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,融通中证军工(+2.71%)、鹏华中证国防(+2.69%)、易方达军工(+2.63%)等表现较好;国泰国证食品饮料(-2.21%)、鹏华中证酒(-2.73%)、招商中证白酒(-3.27%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,融通中证军工B(+12.54%)、前海开源中航军工B(+8.37%)、申万菱信中证军工B(+7.68%)等表现较好;国泰国证食品饮料B(-3.65%)、鹏华中证酒B(-4.43%)、招商中证白酒B(-5.76%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,招商国证生物医药A(+7.4%)、鹏华信息A(+6.19%)、信诚中证信息安全A(+5.12%)等表现较好;国泰深证TMT50A(-5.06%)、鹏华中证环保产业A(-7.07%)、长城中小300A(-10.01%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,广发深证100B(+9.8%)、融通中证军工B(+7.64%)、万家中证创业成长B(+7.09%)等表现较好;长盛同瑞B(-7.91%)、南方中证高铁产业B(-8.61%)、华宝中证1000B(-9%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,长城中小300A(+42.46%)、国泰深证TMT50A(+13.68%)、国投瑞银瑞泽中证创业成长A(+13.4%)等溢价率较高;富国中证移动互联网A(-9.28%)、信诚中证智能家居A(-9.4%)、申万菱信深成指A(-18.77%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+75.14%)、国泰互利B(+26.6%)、招商沪深300高贝塔B(+26.01%)等溢价率较高;长信一带一路B(-9.56%)、前海开源中证健康B(-11.39%)、诺德深证300B(-12.86%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,长城久兆中小板300(+10.63%)、国投瑞银瑞泽中证创业成长(+9.91%)、万家中证创业成长(+5.59%)等溢价率较高;国富中证100(-4.27%)、长盛同瑞中证200(-4.53%)、建信双利策略主题(-5.42%)等溢价率较低。 分级基金操作建议截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有长城久兆中小板300、国投瑞银瑞泽中证创业成长、建信双利策略主题等3支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有融通中证军工、招商可转债、华宝中证1000等9支,上折预警的分级基金有易方达上证50分级、信诚沪深300分级、方正富邦中证保险等9支,已经触发上折正处于折算流程的分级基金有建信央视财经50等1支,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。