信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,南方中证高铁产业(+0.33%)、工银瑞信高铁产业(+0.33%)、易方达生物科技(+0.32%)等表现较好;招商沪深300地产(-2.69%)、国泰国证房地产(-2.69%)、鹏华中证800地产(-3.06%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,招商可转债B(+0.95%)、鹏华中证高铁产业B(+0.83%)、工银瑞信高铁产业B(+0.69%)等表现较好;申万菱信深成指B(-7.34%)、招商沪深300地产B(-7.39%)、国泰国证房地产B(-7.47%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,国投瑞银瑞和小康(+9.12%)、银河沪深300成长A(+5.46%)、工银瑞信中证500A(+5.37%)等表现较好;长盛中证金融地产A(-3.78%)、信诚中证800医药A(-5.47%)、长盛上证50A(-6.7%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,广发深证100B(+7.88%)、中海中证高铁产业B(+7.15%)、鹏华中证环保产业B(+6.4%)等表现较好;诺安进取(-7.95%)、信诚中证智能家居B(-10%)、国富中证100B(-10.02%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,长城中小300A(+42.33%)、国泰深证TMT50A(+15.3%)、国投瑞银瑞和小康(+13.94%)等溢价率较高;富国中证移动互联网A(-10.54%)、易方达银行A(-10.99%)、申万菱信深成指A(-20.86%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+117.67%)、招商沪深300高贝塔B(+29.63%)、国泰互利B(+25.54%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-6.39%)、前海开源中证健康B(-6.75%)、鹏华国证钢铁行业B(-6.86%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,长城久兆中小板300(+13.17%)、万家中证创业成长(+9.7%)、中海中证高铁产业(+8.77%)等溢价率较高;国泰国证食品饮料(-1.61%)、招商中证煤炭(-1.82%)、诺安中证创业成长(-4.98%)等溢价率较低。 截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有长城久兆中小板300、万家中证创业成长、中海中证高铁产业等4支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有融通中证军工、招商可转债、国投瑞银瑞泽中证创业成长等11支,上折预警的分级基金有易方达上证50分级、信诚沪深300分级、方正富邦中证保险等4支,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。