信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,信诚中证信息安全(+2.14%)、华安创业板50(+2.09%)、鹏华中证信息技术(+1.84%)等表现较好;鹏华中证800证券保险(-0.89%)、信诚中证800金融(-0.93%)、方正富邦中证保险(-1.4%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,华安创业板50B(+5.73%)、鹏华创业板B(+5.61%)、信诚中证信息安全B(+5.45%)等表现较好;长盛中证金融地产B(-2.03%)、方正富邦中证保险B(-2.27%)、中融中证煤炭B(-2.31%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,信诚中证信息安全A(+9.97%)、建信稳健(+9.92%)、富国中证银行A(+9.87%)等表现较好;工银瑞信中证500A(-5.09%)、国金上证50A(-6.05%)、工银瑞信高铁产业A(-9.87%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,鹏华新丝路B(+10.06%)、信诚中证信息安全B(+9.65%)、诺安进取(+8.18%)等表现较好;国富中证100B(-9.24%)、南方中证高铁产业B(-9.83%)、中海中证高铁产业B(-9.92%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,长城中小300A(+42.33%)、建信稳健(+20.75%)、富国中证煤炭A(+16.9%)等溢价率较高;富国中证移动互联网A(-11.22%)、工银瑞信高铁产业A(-13.05%)、申万菱信深成指A(-20.77%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+113.73%)、信诚中证智能家居B(+27.15%)、国泰互利B(+25.87%)等溢价率较高;长城中小300B(-7.17%)、前海开源中证健康B(-7.26%)、富国中证煤炭B(-7.8%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,长城久兆中小板300(+11.56%)、博时中证银行(+7.84%)、长盛中证全指证券(+6.84%)等溢价率较高;工银瑞信高铁产业(-2.95%)、申万菱信电子行业(-3.13%)、信诚中证800医药(-3.6%)等溢价率较低。 分级基金操作建议l 截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有长城久兆中小板300、博时中证银行、长盛中证全指证券等4支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有融通中证军工、招商可转债、国投瑞银瑞泽中证创业成长等10支,上折预警的分级基金有信诚沪深300分级、易方达上证50分级、方正富邦中证保险等4支,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。