信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,华安中证全指证券(+3.06%)、富国证券分级(+3.05%)、易方达证券公司(+3.05%)等表现较好;国泰国证食品饮料(-2.28%)、鹏华中证酒(-2.89%)、招商中证白酒(-3.25%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,招商中证证券公司B(+12.35%)、鹏华中证证券B(+6.88%)、富国证券B(+6.74%)等表现较好;申万菱信深成指B(-3.75%)、鹏华中证酒B(-4.41%)、招商中证白酒B(-5.39%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,博时中证800证券保险A(+9.66%)、长盛上证50A(+6.97%)、南方中证互联网A(+6.88%)等表现较好;鹏华中证800地产A(-4.93%)、银华中证90A(-9.34%)、鹏华国证钢铁行业A(-9.35%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,融通中证全指证券B(+10%)、申万菱信传媒行业B(+9.46%)、招商中证证券公司B(+9.25%)等表现较好;中海中证高铁产业B(-6.32%)、招商国证生物医药B(-6.55%)、万家中证创业成长B(-8.45%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,长城中小300A(+41.25%)、国泰深证TMT50A(+25.77%)、招商沪深300地产A(+10.56%)等溢价率较高;申万菱信传媒行业A(-12.67%)、信诚中证智能家居A(-13.03%)、申万菱信深成指A(-21.17%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+99.15%)、国投瑞银瑞泽中证创业成长B(+34.81%)、招商沪深300高贝塔B(+32.32%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-6.54%)、南方中证互联网B(-6.75%)、前海开源中证健康B(-10.25%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,国泰深证TMT50(+10.04%)、申万菱信传媒行业(+7.08%)、招商中证煤炭(+6.72%)等溢价率较高;西部利得中证500(-3.47%)、银华中证等权重90(-5.88%)、招商国证生物医药(-7.55%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有国泰深证TMT50、申万菱信传媒行业、招商中证煤炭等5支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有前海开源中航军工、华宝中证1000、国投瑞银瑞泽中证创业成长等12支,上折预警的分级基金有信诚沪深300分级、方正富邦中证保险、鹏华中证酒等6支,已经触发上折正处于折算流程的分级基金有易方达上证50分级等1支,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。