信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,博时中证银行(+2.02%)、招商中证银行指数分级(+2.02%)、华安中证银行(+2.01%)等表现较好;鹏华中证800地产(-0.75%)、富国中证体育产业(-0.91%)、招商沪深300地产(-1.31%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,鹏华中证高铁产业B(+4.6%)、中融国证钢铁B(+4.41%)、华安中证银行B(+4.35%)等表现较好;国泰国证房地产B(-1.49%)、富国中证体育产业B(-2.12%)、招商沪深300地产B(-2.88%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,招商国证生物医药A(+10.02%)、信诚中证800医药A(+5.1%)、国泰国证食品饮料A(+2.78%)等表现较好;国泰深证TMT50A(-10%)、易方达上证50A(-10%)、招商中证煤炭A(-10.02%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,易方达上证50B(+10.02%)、鹏华新丝路B(+9.69%)、中海中证高铁产业B(+8.09%)等表现较好;建信进取(-5.4%)、工银瑞信高铁产业B(-6.24%)、申万菱信传媒行业B(-9.93%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,长城中小300A(+41.25%)、国泰深证TMT50A(+13.17%)、国泰国证食品饮料A(+7.04%)等溢价率较高;方正富邦中证保险A(-12.55%)、申万菱信传媒行业A(-12.68%)、申万菱信深成指A(-21.47%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+98.69%)、国投瑞银瑞泽中证创业成长B(+30.99%)、信诚中证TMT产业B(+28.29%)等溢价率较高;南方中证互联网B(-6.68%)、建信进取(-6.71%)、前海开源中证健康B(-9.42%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,鹏华新丝路(+11.46%)、国泰深证TMT50(+5.13%)、信诚中证800医药(+3.64%)等溢价率较高;建信双利策略主题(-5.19%)、银华中证800等权重(-5.32%)、银华中证等权重90(-6.46%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有鹏华新丝路、国泰深证TMT50、银华中证800等权重等4支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有前海开源中航军工、国投瑞银瑞泽中证创业成长、华宝中证1000等12支,上折预警的分级基金有信诚沪深300分级、鹏华中证酒、方正富邦中证保险等6支,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。