信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,信诚中证信息安全(+2.58%)、富国中证体育产业(+1.97%)、信诚中证智能家居(+1.59%)等表现较好;国泰国证房地产(-3.43%)、鹏华中证800地产(-3.43%)、招商沪深300地产(-3.71%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,信诚中证信息安全B(+6.38%)、富国中证体育产业B(+4.65%)、信诚中证智能家居B(+4.18%)等表现较好;国泰国证房地产B(-10.07%)、中融中证煤炭B(-10.36%)、招商沪深300地产B(-10.6%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,前海开源中证健康A(+9.09%)、鹏华中证800地产A(+3.68%)、华安中证全指证券A(+2.13%)等表现较好;国投瑞银瑞和小康(-2.2%)、信诚中证800医药A(-4.84%)、工银瑞信中证新能源A(-9.97%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,华安沪深300B(+3.47%)、富国创业板B(+2.64%)、鹏华中证酒B(+2.53%)等表现较好;泰信基本面400B(-9.66%)、长盛中证金融地产B(-10%)、中融中证煤炭B(-10.08%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,银华资源A(+47.93%)、前海开源中证健康A(+17.99%)、国泰国证食品饮料A(+17.06%)等溢价率较高;国泰互利A(-14.47%)、鹏华证保A(-15.89%)、申万菱信深成指A(-24.98%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+195.93%)、鹏华新丝路B(+67.24%)、鹏华中证新能源B(+39.68%)等溢价率较高;长城中小300B(-9.83%)、国泰国证食品饮料B(-10.1%)、前海开源中证健康B(-10.66%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,银华中证内地资源主题(+22.34%)、长盛上证50(+12.22%)、鹏华中证新能源(+9.11%)等溢价率较高;广发中证医疗(-3.51%)、工银瑞信中证新能源(-4.87%)、银华沪深300分级(-5.21%)等溢价率较低。 分级基金操作建议截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有银华中证内地资源主题、长盛上证50、鹏华中证新能源等4支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有中融中证煤炭、招商可转债、泰信基本面400等9支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。