估值与基金重仓股配置监控半月报

全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE估值较低,创业板指PEG估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前创业板指处于其历史较高位置,上证50指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为13.52、23.21,相对其历史值,分位数水平分别为66.50%、36.70%;整体法和中位数法计算的估值分别为1.55、2.19,相对其历史值,分别处于44.58%、26.85%的分位数水平;来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.82,相对其历史估值,位于50.49%的分位数水平;基金重仓股配置比例为56.99%,相对其历史值的分位数水平为50.00%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.03、14.34,相对其历史值,分位数水平分别为69.46%、38.42%;整体法和中位数法计算的估值分别为1.25、1.49,相对其历史值,分别处于36.70%、16.75%的分位数水平;来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为0.78,相对其历史估值,位于50.00%的分位数水平;基金重仓股配置比例为18.15%,相对其历史值的分位数水平为43.75%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为27.12、32.30,相对其历史值,分位数水平分别为8.87%、25.12%;整体法和中位数法计算的估值分别为2.34、2.36,相对其历史值,分别处于17.49%、14.04%的分位数水平;来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.85,相对其历史估值,位于61.58%的分位数水平;基金重仓股配置比例为15.96%,相对其历史值的分位数水平为53.12%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为45.43、45.11,相对其历史值,分位数水平分别为28.57%、25.62%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.81、4.41,相对其历史值,分别处于41.38%、37.93%的分位数水平;来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.85,相对其历史估值,位于10.84%的分位数水平;基金重仓股配置比例为8.90%,相对其历史值的分位数水平为53.12%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中,钢铁、轻工制造、农林牧渔行业PE估值处于历史较低位置,其PE分别为16.99、29.71、32.62,相对自身历史值的分位数分别为1.64%、2.58%、4.93%;计算机、通信、食品饮料行业PE估值处于历史高位,其PE分别为72.71、76.27、34.49,相对自身历史值的分位数分别为81.22%、79.11%、72.07%。 中信一级行业中,综合、传媒、商贸零售行业PB估值处于历史较低位置,其PB分别为1.86、3.04、1.99,相对自身历史值的分位数分别为1.64%、2.58%、5.40%;医药、家电、钢铁行业PB估值处于历史高位,其PB分别为4.75、3.43、1.57,相对自身历史值的分位数分别为63.38%、62.91%、62.44%。 基金对家电、电子元器件、有色金属行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为7.13%、8.90%、3.17%,相对自身历史值的分位数分别为97.06%、91.18%、88.24%;对汽车、建筑、基础化工行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为2.16%、1.25%、2.60%,相对自身历史值的分位数分别为2.94%、11.76%、14.71%。 风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。