信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,富国中证体育产业(+1.56%)、招商沪深300地产(+1.41%)、鹏华中证800地产(+1.32%)等表现较好;长盛中证全指证券(-0.6%)、鹏华中证证券(-0.62%)、申万菱信中证申万证券(-0.66%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,招商沪深300地产B(+4.06%)、富国中证体育产业B(+3.96%)、国泰国证房地产B(+3.42%)等表现较好;长盛中证全指证券B(-1.56%)、鹏华中证证券B(-1.67%)、中融中证煤炭B(-2.77%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,银华中证90A(+7.12%)、鹏华中证酒A(+6.65%)、华安沪深300A(+6.59%)等表现较好;国泰深证TMT50A(-2.91%)、富国中证银行A(-4.08%)、长城中小300A(-9.99%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,长城中小300B(+9.99%)、华安沪深300B(+9.79%)、银华中证800B(+8.75%)等表现较好;信诚中证信息安全B(-2.51%)、国联安双禧B中证100(-3.1%)、长盛上证50B(-6.54%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,银华资源A(+47.93%)、长城中小300A(+15.71%)、国投瑞银瑞和小康(+10.79%)等溢价率较高;招商中证白酒A(-13.51%)、富国中证银行A(-16.57%)、申万菱信深成指A(-24.05%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+161.86%)、鹏华新丝路B(+53.27%)、长信一带一路B(+37.79%)等溢价率较高;国泰国证食品饮料B(-9.24%)、长城中小300B(-11.52%)、前海开源中证健康B(-12.4%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,银华中证内地资源主题(+19.33%)、招商沪深300高贝塔(+11.11%)、国金上证50(+10.05%)等溢价率较高;建信双利策略主题(-3.87%)、鹏华中证移动互联网(-3.93%)、银华沪深300分级(-5.35%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有银华中证内地资源主题、招商沪深300高贝塔、国金上证50等4支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有中融中证煤炭、招商可转债、泰信基本面400等7支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。