证券投资类私募基金行业周报:A股震荡调整,股票策略仅3成取得正收益

6月13日,美联储发布6月利率决议,宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点,至1.75%-2.00%,符合市场预期。这是美联储年内第二次加息,2015年底正式启动货币政策正常化以来第七次。决议声明显示,这一次联邦货币委员会FOMC15位成员一致投票决定加息。美联储认为劳动力市场继续走强。美国经济活动稳步上升。删除了金融危机期间提出的“维持足够低的利率以支持经济保持扩张”的前瞻指引,在2020年以前可以容忍通胀小幅超过2%的目标水平。(一财网) 证监会6月14日公布,截至2018年5月底,基金业协会已登记私募基金管理人2.37万家。已备案私募基金7.32万只,管理基金规模12.51万亿元,私募基金管理人员工总人数24.40万人。截至2018年4月底,私募基金管理人按基金总规模划分,管理规模在1亿元-10亿元的5260家,10亿元-20亿元的836家,20亿元-50亿元的646家,50亿元-100亿元的256家,100亿元以上的225家。 2018年6月15日,美国政府发布了加征关税的商品清单,将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税,其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税,同时就约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。北京时间6月16日凌晨,国务院关税税则委员会发布公告称,决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税,其中545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税,对其余商品加征关税的实施时间另行公布。(人民网) 2018年6月11日-6月17日私募基金业绩回顾: 本周A股市场震荡调整,上证综指濒临3000点位,周五收于3021点,周度下跌1.48% ,沪深300下跌0.69%,中小板指下跌3.10%,创业板下跌4.08%。行业方面,根据申万一级行业,23个行业取得负收益,5个行业取得正收益,其中钢铁、房地产、非银金融涨幅居前,通信、计算机、国防军工跌幅较大。股指期货方面,IF、IH、IC基差贴水收敛,IF、IH、IC分别贴水0.02%、0.05%、0.02%。债市方面,长期利率债到期收益率下行,信用债到期收益率整体上行,利率债期限利差收窄,信用利差短升长降,本周中债-综合净价(总值)指数上涨0.03%。商品市场方面,工业品以及能化指数有所上涨,农产品和贵金属类有所下跌,南华商品指数整体上涨0.18%。 从大类因子表现来看,本周仅价值因子跑赢沪深300指数,其他因子表现依旧较为弱势,其中技术因子和规模因子跌幅较大。整体来看,本周盈利能力较好的价值型股票表现更好。 本周,股票投资策略私募产品平均收益为-0.9%。纳入统计的710只产品中,收益率分布在-1%~0%区间的产品数量最多,约占比30.28%。其中,收益率最高为15.83%,收益率最低为-18.37%。 按照股票投资策略私募公司规模分类,规模小于1亿和规模介于1-10亿公司旗下的产品较多,分别为421和202只。规模介于1-10亿公司旗下的产品正收益比例较高,为34.65%。