| 法定名称 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) |
基金简称 |
华宝香港中小C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2018-07-30 |
| 募集起始日 |
2018-07-30 |
总募集规模(万份) |
0.00 |
| 募集截止日 |
2018-07-30 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
0.00 |
| 日常申购起始日 |
2018-07-30 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2018-07-30 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
周晶、杨洋 |
最近总份额(万份) |
1,456.02 |
| 基金管理人 |
华宝基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
华宝香港中小C |
| 业绩比较基准 |
经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法
发行上市的非成份股（包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券
（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金运作过程中，当标的指数成份股
发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先
的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得
足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现
投资目标。
本基金在投资的过程中，造成跟踪误差的原因主要有以下几方面：
（1）基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产；
（2）基金投资组合的权重与目标指数的成份股的权重可能在调整周期当中出现不一致；
（3）基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异；
（4）各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支；
（5）成份股红利再投资；
（6）换汇过程中使用的实际汇率与估值汇率的差异等。
基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离
风险的控制提供量化决策依据。
同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，开展证券借贷业务以
及投资于金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数
的成份股，使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放
大基金的投资。
4、债券投资策略
本基金可适当参与债券投资，目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的
投资收益，降低基金的跟踪误差。
5、可转债投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行
估值分析的基础上，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，以达到
紧密跟踪标的指数的目的。
6、存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的
投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
7、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，综合运
用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合
同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获
得长期稳定收益。
8、转融通投资策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需
要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出
借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
9、融资投资策略
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟
踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过5%。
本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机
构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在更新
的招募说明书中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：
投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产
的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整
上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基
金为指数基金，跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过港股通投资
香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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