| 法定名称 |
华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2021-08-17 |
| 募集起始日 |
2021-07-19 |
总募集规模(万份) |
26,347.18 |
| 募集截止日 |
2021-08-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
26,339.25 |
| 日常申购起始日 |
2021-09-10 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2021-09-10 |
参与资金利息(万份) |
79,314.55 |
| 基金经理 |
李俊 |
最近总份额(万份) |
58,502.51 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A |
| 业绩比较基准 |
中证光伏产业指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 |
通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现
投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场
工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、目标ETF投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回
的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因
素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目
标ETF份额，以进行基金建仓。
2、股票投资策略
基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数，也可以通过买入标的指
数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况，导致基金无
法获得足够数量的股票时，基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，
筛选相应的存托凭证投资标的。
4、债券投资策略
本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用
利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，精选
债券，获取收益。
（1）类属配置策略
类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分
配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两
个层面。
在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所市场和
银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况，相机
调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。
在品种选择层面，本基金将在控制信用风险的前提下，基于各品种债券类金融工具收益
率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因
素，采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种债券类金融工具之间进行优化配置。
（2）可转换公司债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长
前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分
享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融
资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正
和转股意愿。
（3）可交换债券投资策略
本基金将综合分析可交换债券的基本情况、发行人资质、转股标的等因素，对可交换债
券的风险收益特征进行评估，在风险可控的前提下，选取具有盈利空间的优质标的进行投资。
同时，本基金还将密切跟踪可交换债券的估值变化情况和发行主体经营状况，合理控制可交
换债券的投资风险。
5、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并
根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，
辅助采用定价模型，评估其内在价值。
6、衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货、国债期货、股票期权。
基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将
主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
基金参与股票期权交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管理
人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审
批事项，以防范期权投资的风险。
基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管理
人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货
投资。
7、融资、转融通证券出借业务投资策略
本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资、
转融通证券出借业务。
利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满
足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。
为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投
资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金
历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限
和比例。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风险
收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指
期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现
金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险
与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
2.3338%