| 法定名称 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2022-05-30 |
| 募集起始日 |
2022-05-23 |
总募集规模(万份) |
576,517.61 |
| 募集截止日 |
2022-05-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
576,498.53 |
| 日常申购起始日 |
2022-06-29 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-06-29 |
参与资金利息(万份) |
190,823.38 |
| 基金经理 |
张东波、管志玉 |
最近总份额(万份) |
43,208.12 |
| 基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 业绩比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 |
| 投资策略 |
本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。
2、同业存单投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
（1）优化抽样复制策略
本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
（2）替代性策略
对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。
（3）非成份券的投资策略
对于非成份券，本基金综合运用收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
1）收益率曲线策略是在确定组合久期之后，根据收益率曲线的形态特征，进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的比例。
2）类属配置包括现金、债券回购及其他不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期以及期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
3、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。
4、债券投资策略
本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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