| 法定名称 |
国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 |
国联中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2022-11-23 |
| 募集起始日 |
2022-11-09 |
总募集规模(万份) |
67,680.97 |
| 募集截止日 |
2022-11-21 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
67,671.75 |
| 日常申购起始日 |
2022-12-22 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-12-22 |
参与资金利息(万份) |
92,167.17 |
| 基金经理 |
杨宇俊 |
最近总份额(万份) |
451,002.73 |
| 基金管理人 |
国联基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
国联中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 业绩比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于成份券及备选成份券以外的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 |
| 投资策略 |
1、指数化投资策略
（1）抽样复制策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
（2）跟踪误差目标
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
2、资产配置策略
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及同业存单交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
3、债券投资策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如久期管理、期限结构配置、类别配置、骑乘、息差等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
5、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外，由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，保证本基金的流动性。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，由中证指数有限公司编制发布。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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