| 法定名称 |
万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2023-04-27 |
| 募集起始日 |
2023-04-25 |
总募集规模(万份) |
1,000.10 |
| 募集截止日 |
2023-04-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,000.10 |
| 日常申购起始日 |
2023-05-15 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-05-15 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
李自龙 |
最近总份额(万份) |
9,309.12 |
| 基金管理人 |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人 |
恒丰银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C |
| 业绩比较基准 |
国证新能源车电池指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创
业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持
机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融
资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货
币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便投
资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
1、大类资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），
其中，投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资
目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股、债券、债券回购、资产支持证券、
同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比
例，以保证对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF的两种方式如下：
（1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标
ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。
（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的
基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标
ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应
的变更或调整。
3、股票投资策略
本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股，以更好地跟踪
业绩比较基准。该部分股票资产投资原则上主要采用完全复制法，即按照标的指
数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动而进行相应的调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数
量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投
资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。
4、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存
托凭证的投资。
5、债券投资策略
本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，
适当参与债券投资。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自
上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，
运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性
风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。
自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险
进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
7、可转换债券与可交换债券投资策略
可转换债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收
益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在
对可转换债券与可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基
础上，对可转换债券与可交换债券的价值进行评估，投资具有较高安全边际和良
好流动性的可转换公司债券与可交换债券，以期获取稳健的投资回报。
8、参与股指期货交易策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，
利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、
现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数
量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合
约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货
合约之间进行动态配置。
9、参与国债期货交易策略
本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，
运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性
好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操
作。
10、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
11、参与融资与转融通证券出借业务策略
本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对市场环境、利率水平、
基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模与转融通证
券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益
性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，以期提高基金的投资收益。
12、其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资
策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净
值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为ETF联接基金，所跟踪的目标ETF为股票型基金，其长期平均风
险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，其风险收益
特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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