| 法定名称 |
广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-05-16 |
| 募集起始日 |
2024-05-08 |
总募集规模(万份) |
1,841.00 |
| 募集截止日 |
2024-05-14 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,840.85 |
| 日常申购起始日 |
2024-05-23 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-05-23 |
参与资金利息(万份) |
1,480.47 |
| 基金经理 |
夏浩洋 |
最近总份额(万份) |
7,141.93 |
| 基金管理人 |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
广发中证港股通互联网ETF发起式联接A |
| 业绩比较基准 |
中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数（即中证港股通互联网指数）的成份股及备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、银行存款、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金的目标ETF为广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
（一）资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
（二）目标ETF投资策略
1、投资组合的投资方式
本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。
2、投资组合的调整
本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。
（1）当净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等；
（2）当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等。
（三）股票（含存托凭证）投资策略
1、股票组合构建原则
根据标的指数，结合研究判断和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
2、股票组合构建方法
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。
3、股票组合的调整
（1）定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
（2）不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。本基金参与非标的指数成份股投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序
4、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（四）债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。
（五）可转换债券与可交换债券投资策略
可转换债券与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该债底保护，力争防范信用风险，另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券与可交换债券进行投资。
（六）金融衍生品投资策略
本基金可以投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品，投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的合约进行交易。
本基金运用金融衍生品的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪业绩比较基准的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪业绩比较基准的目的。
（七）资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
（八）参与转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 |
| 投资标准 |
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金资产将投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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