| 法定名称 |
华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-08-27 |
| 募集起始日 |
2024-08-12 |
总募集规模(万份) |
9,177.88 |
| 募集截止日 |
2024-08-23 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
9,177.56 |
| 日常申购起始日 |
2024-09-11 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-09-11 |
参与资金利息(万份) |
3,106.85 |
| 基金经理 |
陈建华 |
最近总份额(万份) |
7,407.92 |
| 基金管理人 |
华宝基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A |
| 业绩比较基准 |
上证科创板芯片指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政
府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债
券回购、同业存单、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制
在4%以内。
1、资产配置策略
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标，
基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数
的有效跟踪。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调
整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股
进行调整。
2、目标ETF投资策略
1）投资组合的投资方式
本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额，也可以通过
券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成
本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。通常情况下，本基金以申购和赎回为主：当收到净申购
时，本基金构建股票组合、申购目标ETF；当收到净赎回时，本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对
于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续实物申购目标
ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基
金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。
2）投资组合的调整
本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行调整，从而有效
跟踪标的指数。
3、股票投资策略
本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日常管
理，但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其
他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配
置结构。
4、债券投资策略
本基金可适当参与债券投资，目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的
投资收益，降低基金的跟踪误差。
5、可转换债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，在对公司基本面和转债条款深入研究并进行估值分
析的基础上，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，以达到紧密跟
踪标的指数的目的。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，综合运
用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合
同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获
得长期稳定收益。
7、股指期货投资策略
本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资
组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管
理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指
期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
8、国债期货投资策略
本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，充分考虑其流动性和风险收益特征，适度参与国
债期货投资。
9、转融通投资策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需
要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出
借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
10、融资投资策略
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟
踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
11、存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的
投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金的预期风险与预期收益理论上高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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