| 法定名称 |
华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金 |
基金简称 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2024-07-31 |
| 募集起始日 |
2024-07-15 |
总募集规模(万份) |
26,247.28 |
| 募集截止日 |
2024-07-26 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
26,244.56 |
| 日常申购起始日 |
2024-08-30 |
管理人参与规模(万份) |
1,000.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-08-30 |
参与资金利息(万份) |
27,245.79 |
| 基金经理 |
陈利、杨义山 |
最近总份额(万份) |
14,005.50 |
| 基金管理人 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 |
| 业绩比较基准 |
中债-同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以
实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行
票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、
政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工
具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金
等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的
成份券和备选成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的
有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪
误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金将主要采用分层和动态优化复制的方法，主要以标的指数的成份券为基础，综合
考虑标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，
进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、同业存单投资策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小
化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降
低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
当成份券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方品种等情况导致本基金
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将在合同约定的投资范围内选择利率债、非指
数成分券等金融工具，构造与标的指数风险收益特征相似的组合进行跟踪。
3、债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投
资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套
利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定
价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度
的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。
3、资产支持证券投资策略
资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前
偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和
信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支
持证券类资产。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金
投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的
比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要
投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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