| 法定名称 |
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 |
基金简称 |
万家中证创业成长指数分级B |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2012-08-02 |
| 募集起始日 |
2012-07-02 |
总募集规模(万份) |
41,242.39 |
| 募集截止日 |
2012-07-27 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
41,235.33 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
71,104.58 |
| 基金经理 |
卞勇、朱小明 |
最近总份额(万份) |
0.00 |
| 基金管理人 |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
万家中证创业成长指数分级B |
| 业绩比较基准 |
95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率 |
| 投资目标 |
本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段，在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证创业成长指数的有效跟踪。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数型基金，采用完全复制方法进行投资运作，按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
1、资产配置策略
本基金投资于中证创业成长指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票投资策略
本基金采用完全复制方法来跟踪中证创业成长指数，按照中证创业成长指数成份股的基准权重构建股票指数化投资组合。为求基金实际投资组合尽量贴近标的指数的表现，减小跟踪误差，基金管理人将根据实际情况对基金投资组合进行适当调整：
（1）本基金股票组合根据所跟踪的中证创业成长指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整；
（2）根据指数编制规则，中证创业成长指数成份股因增发、送配、分红或其他原因所造成的临时成份股调整，本基金将根据中证创业成长指数成份股临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整；
（3）根据指数编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，对投资组合进行优化调整，以尽量减小指数成份股变动所造成的跟踪误差；
（4）根据本基金的申购、赎回、分红等情况对投资组合的影响，以尽可能贴近标的指数表现为目的，对投资组合进行相应调整；
（5）指数成份股因受股票停牌限制、股票流动性限制等市场因素限制或法律法规、基金合同等合规因素限制，使本基金无法依据指数购买某成份股的情况，本基金可以根据实际情况对投资组合进行调整；
（6）其他影响指数复制的因素，本基金可以根据实际情况，结合以往经验，对本基金资产进行适当调整，力争在控制风险的前提下，获得更接近标的指数的收益率。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理的需要，以保证基金资产流动性为目的，可以投资于国债、金融债等到期日在一年以内的债券。本基金在构建债券投资组合时，合理评估收益性、流动性和信用风险，有效利用基金资产，提高基金资产投资收益。 |
| 投资标准 |
中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为指数分级基金，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；万家创业成长A份额，具有较低风险、收益相对稳定的特征；万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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