| 法定名称 |
国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 |
基金简称 |
国泰国证有色金属行业指数分级B |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2015-03-30 |
| 募集起始日 |
2015-03-16 |
总募集规模(万份) |
41,657.32 |
| 募集截止日 |
2015-03-24 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
41,653.85 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
34,709.70 |
| 基金经理 |
谢东旭 |
最近总份额(万份) |
0.00 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
国泰国证有色金属行业指数分级B |
| 业绩比较基准 |
国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。
在本基金国泰有色份额、有色A份额、有色B份额的运作期间内，基金管理人可根据实际情况，在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，并相应修改有色A份额、有色B份额基金份额净值的计算公式等，且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
经基金份额持有人大会决议通过或出现基金合同约定的情形，并报中国证监会备案后，如果终止有色A份额、有色B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议或由基金管理人根据取消分级后的基金运作情况调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 |
| 投资策略 |
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 |
| 投资标准 |
本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，权证投资不高于基金资产净值的3%。 |
| 风险收益特征 |
本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为国泰有色份额、有色A份额、有色B份额。其中国泰有色份额为普通的股票型指数基金份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金；有色A份额的预期风险和预期收益较低；有色B份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
2.9257%