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深证100ETF永赢(159721)

2026-10-09     0.94570.2119%
基金概况
法定名称 永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 深证100ETF永赢
投资类型 偏股型基金 成立日期 2021-06-17
募集起始日 2021-06-01 总募集规模(万份) 38,743.17
募集截止日 2021-06-11 其
中		 实际募集规模(万份) 38,740.89
日常申购起始日 2021-06-25 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2021-06-25 参与资金利息(万份) 24,931.62
基金经理 孙铭婉 最近总份额(万份) 6,943.17
基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
投资风格 指数型 费率结构表 深证100ETF永赢
业绩比较基准 深证100指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金 融工具，主要投资于标的指数成份股及其 备选成份股。为更好地实现投资目标，本 基金还可以投资于国内依法发行上市的非 成份股（包括主板、科创板、创业板及其 他经中国证监会核准或注册上市的股票、 存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、 企业债、公司债、次级债、地方政府债、 金融债、可转换债券、可交换债券、可分 离交易可转债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券等）、资产支持证券、债券回 购、银行存款、同业存单、衍生品（包括 股指期货、国债期货、股票期权）、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许本 基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业 务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，力 争将年化跟踪误差控制在2%以内，日均跟 踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内。 1、股票投资策略 通常情形下，本基金主要采取完全复制法 进行投资，即完全按照标的指数的成份股 组成及其权重分配投资于每只股票的具体 金额，进而形成股票投资组合，并根据标 的指数的成份股组成及权重变动对股票投 资组合进行相应调整。但因特殊情形导致 基金无法完全投资于标的指数成份股时， 基金管理人可采取包括成份股替代策略在 内的其他指数投资技术适当调整基金投资 组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的，尽量降低跟踪误差。特殊情形包括但不限 于： 1）法律法规的限制； 2）标的指数成 份股流动性严重不足； 3）标的指数的成 份股票长期停牌； 4）标的指数成份股进行 配股、增发或被吸收合并等公司行为； 5） 标的指数成份股派发现金股息； 6）指数成 份股定期或临时调整； 7）标的指数编制方 法发生变化； 8）其他基金管理人认定不适 合投资的股票或可能限制本基金跟踪标的 指数的合理原因等。 （1）定期调整：根据标的指数的调整规则 和备选股票的预期，对股票投资组合及时 进行调整。 （2）不定期调整 ①当标的指数成份股发生增发、配股等股 权变动而影响成份股在指数中权重的行为 时，本基金将根据各成份股的权重变化及 时调整股票投资组合； ②根据基金申购赎回情况，调整股票投资 组合，以有效跟踪标的指数； ③根据法律法规规定，成份股在标的指数 中的权重因其他原因发生相应变化的，本 基金可以对投资组合管理进行适当的调 整，力争降低跟踪误差。 2、债券投资策略 （1）本基金债券投资的目的是在保证基金 资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本 基金将采用宏观环境分析和微观市场定价 分析两个方面进行债券资产的投资，通过 主要采取组合久期配置策略，同时辅之以 收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等 积极投资策略构建债券投资组合。 （2）可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将着重对可转债、可交债对应的基础股票的分析与研究，对有较好盈利能力 或成长前景的上市公司进行重点选择，并 在对应可转债、可交债估值合理的前提下 集中投资，以分享正股上涨带来的收益。 同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经 营状况，从财务压力、融资安排、未来的 投资计划等方面推测、并通过实地调研等 方式确认投资机会。 3、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支 持资产的构成及质量、提前偿还率、风险 补偿收益和市场流动性等影响资产支持证 券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特 卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支 持证券的相对投资价值并做出相应的投资 决策。 4、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保 值为目的，参与股指期货交易。本基金参 与股指期货投资时机和数量的决策建立在 对证券市场总体行情的判断和组合风险收 益分析的基础上。基金管理人将根据宏观 经济因素、政策及法规因素和资本市场因 素，结合定性和定量方法，确定投资时机。 基金管理人将结合股票投资的总体规模， 以及中国证监会的相关限定和要求，确定 参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益 性、流动性及风险性特征，运用股指期货 对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动 性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的 整体风险的目的。若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新 规定，以符合上述法律法规和监管要求的 变化。 （2）国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则，以套期保值 为目的，参与国债期货交易。国债期货作 为利率衍生品的一种，有助于管理债券组 合的久期、流动性和风险水平。基金管理 人将按照相关法律法规的规定，结合对宏 观经济形势和政策趋势的判断、对债券市 场进行定性和定量分析。构建量化分析体 系，对国债期货和现货的基差、国债期货 的流动性、波动水平、套期保值的有效性 等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基 金资产安全的基础上，力求实现资产的长 期稳定增值。 （3）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保 值为主要目的，参与股票期权的投资。本 基金将在有效控制风险的前提下，选择流 动性好、交易活跃的股票期权合约进行投 资。本基金将基于对证券市场的预判，并 结合股票期权定价模型，选择估值合理的 股票期权合约进行投资。 5、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务 时将根据风险管理的原则，在法律法规允 许的范围和比例内、风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出 借业务。参与融资业务时，本基金将力争 利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基 金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟 踪标的指数的目的。参与转融通证券出借 业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作 为转融通出借交易对象，力争为本基金份 额持有人增厚投资收益。 6、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对 宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优 势、公司治理结构、估值水平等因素的分 析判断，选择投资价值高的存托凭证进行 投资。本基金可根据投资策略需要或不同 市场环境的变化，选择将部分基金资产投 资于存托凭证或选择不将基金资产投资于 存托凭证，基金资产并非必然参与存托凭 证投资。 7、未来，随着证券市场投资工具的发展和 丰富，基金管理人在履行适当程序后，本 基金可相应调整和更新相关投资策略，并 在招募说明书更新中公告。
投资标准 基金的投资组合比例为：投资于标的指数 成份股和备选成份股的比例不得低于基金 资产净值的90%且不低于非现金基金资产 的80%；每个交易日日终在扣除衍生品投 资需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于交易保证金一倍的现金，其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变 更的，基金管理人在履行适当程序后，可 以对该比例做相应调整。
风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上预期风险与 预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，主 要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 理论上具有与标的指数、以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料