| 法定名称 |
中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
中金沪深300ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2025-04-16 |
| 募集起始日 |
2025-03-31 |
总募集规模(万份) |
97,906.85 |
| 募集截止日 |
2025-04-11 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
97,903.40 |
| 日常申购起始日 |
2025-04-25 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2025-04-25 |
参与资金利息(万份) |
66,699.69 |
| 基金经理 |
刘重晋 |
最近总份额(万份) |
67,606.85 |
| 基金管理人 |
中金基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
中金沪深300ETF |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日
均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资理念 |
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| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、
科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、
可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持
机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包
括股指期货、国债期货、股票期权等）、现金等，以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
（一）股票投资策略
本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数
化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。因特殊情
况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：①法
律法规的限制；②标的指数成份股流动性严重不足；③标的指数的成份股长期停
牌；④其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间
的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，预期年化跟踪误差不超过2%。如
因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，
基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而
发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足
等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
（二）存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
（三）债券和货币市场工具投资策略
本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，
适当参与债券和货币市场工具的投资。
（四）衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。
若本基金投资股指期货、国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，综合考虑流动性、基差水平等因素。
若本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，
综合考虑流动性、价格等因素。
此外，本基金将关注其他金融衍生品的推出情况，如法律法规或监管机构允
许基金投资前述金融衍生品，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，
制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估金融衍生品的
风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
（五）参与融资与转融通证券出借业务投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券
出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标
的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历
史申赎情况、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围和品类。若
相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以
符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可
相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股
（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产
的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵
循国家相关法律法规。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管
理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币
市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，采用完全复制策略跟踪标的指数的
表现，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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