基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月三十日
国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金(原国联安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 29日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无
保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
2019 年 5 月 30 日,本基金的第二个保本周期到期。根据本基金基金合同的约定,因未能符合
保本基金存续条件,本基金自 2019 年 6 月 5 日起转型为非保本的混合型基金,更名为“国联安灵
活配置混合型证券投资基金”,《国联安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效。
自 2019 年 7 月 5 日起“国联安灵活配置混合型证券投资基金”更名为“国联安安泰灵活配置混合型
证券投资基金”,《国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效。本报告
中,原国联安保本混合型证券投资基金报告期自 2019年 1月 1日至 2019年 6月 4日止,国联安安
泰灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2019年 6月 5日(基金转型日)至 2019年 12月 31日止。
国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金(原国联安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.1.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 ....................................................................... 5
2.1.2 国联安保本混合型证券投资基金 ....................................................................................... 6
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 6
2.2.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 ....................................................................... 6
2.2.2 国联安保本混合型证券投资基金 ....................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
2.5.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 ............................................................................... 7
2.5.2 国联安保本混合型证券投资基金 ............................................................................................... 8
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 8
3.1.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 ....................................................................... 8
3.1.2 国联安保本混合型证券投资基金 ....................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................ 10
3.2.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 ............................................................................. 10
3.2.2 国联安保本混合型证券投资基金 ............................................................................................. 12
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 14
3.3.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 ............................................................................. 14
3.3.2 国联安保本混合型证券投资基金 ............................................................................................. 15
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 20
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 20
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 21
§6 审计报告 ....................................................................................................................................... 21
6.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 ................................................................................ 21
6.1.1 审计意见 ..................................................................................................................................... 21
6.1.2 形成审计意见的基础 ................................................................................................................. 22
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6.1.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ......................................................................................... 22
6.1.4 注册会计师的责任 ..................................................................................................................... 22
6.2 国联安保本混合型证券投资基金 ................................................................................................ 23
6.2.1 审计意见 ..................................................................................................................................... 23
6.2.2 形成审计意见的基础 ................................................................................................................. 24
6.2.3管理层和治理层对财务报表的责任 .......................................................................................... 24
6.2.4 注册会计师的责任 ..................................................................................................................... 24
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 25
7.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 ................................................................................ 25
7.1.1资产负债表 .......................................................................................................................... 25
7.1.2 利润表 ................................................................................................................................. 27
7.1.3 所有者权益(基金净值)变动表 ..................................................................................... 28
7.1.4 报表附注 ............................................................................................................................. 29
7.2 国联安保本混合型证券投资基金 ................................................................................................ 51
7.2.1 资产负债表 ......................................................................................................................... 51
7.2.2 利润表 ................................................................................................................................. 52
7.2.3 所有者权益(基金净值)变动表 ..................................................................................... 53
7.2.4报表附注 .............................................................................................................................. 55
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 79
8.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 ................................................................................ 79
8.1.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................... 79
8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................... 79
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................... 80
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................. 82
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................. 84
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................... 85
8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......... 85
8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......... 85
8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................... 85
8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................... 85
8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................... 86
8.1.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 86
8.2 国联安保本混合型证券投资基金 ................................................................................................ 87
8.2.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................... 87
8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 87
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................... 88
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................. 88
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................. 88
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................... 88
8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......... 89
8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......... 89
8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................... 89
8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................... 89
8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................... 89
8.2.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 89
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§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 90
9.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 ................................................................................ 90
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................... 90
9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................. 90
9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .......................... 90
9.2 国联安保本混合型证券投资基金 ................................................................................................ 91
9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................... 91
9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................. 91
9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................... 91
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 91
10.1国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 ............................................................................... 91
10.2国联安保本混合型证券投资基金 ............................................................................................... 91
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 92
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 92
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 92
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 92
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 92
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 93
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 93
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 93
11.7.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 ........................................................................... 93
11.7.2 国联安保本混合型证券投资基金 ........................................................................................... 95
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 96
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 99
12.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 .............................................................................. 99
12.2 国联安保本混合型证券投资基金 .............................................................................................. 99
12.3 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................ 100
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 100
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 100
13.2 存放地点 .................................................................................................................................... 100
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 100
2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
基金名称 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国联安安泰灵活配置混合
基金主代码 000058
交易代码 000058
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 6月 5日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 125,464,002.88份
基金合同存续期 不定期
2.1.2 国联安保本混合型证券投资基金
基金名称 国联安保本混合型证券投资基金
基金简称 国联安保本混合
基金主代码 000058
交易代码 000058
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 4月 23日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,317,433.54份
基金合同存续期 至 2019年 6月 4日
2.2 基金产品说明
2.2.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
投资目标
通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中的潜在投资机会,实
现基金资产长期稳健增值。
投资策略
根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,
综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险
及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资
产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置
方案。本基金主要根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的
观察来确定优势或景气行业,以最低的组合风险筛选出备选股票池。并在
此基础上通过定性和定量相结合的方法,主要通过对品质、成长性和估值
三个方面进行评估,筛选出各个子行业中具有竞争优势的优质上市公司。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征
本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预
期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。
2.2.2 国联安保本混合型证券投资基金
投资目标
本基金采用投资组合保险策略来控制本金损失的风险,力求在基金本金安
全的基础上实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金通过 CPPI( Constant Proportation PortfolioInsurance)恒定比例投
资组合保险策略,辅之以 TIPP(Time Invariant Portfolio Protection)时间不
变性投资组合保险策略,在严格控制风险的前提下,基金管理人进行定量
分析,对保本资产和风险资产的投资比例进行优化动态调整,确保投资人
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的投资本金的安全性。同时,本基金还将通过积极稳健的风险资产投资策
略,在一定程度上使保本基金分享股市整体性上涨的好处,力争使基金资
产实现更高的增值回报。
如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投
资范围之内,本基金管理人可以相应调整上述投资策略。
业绩比较基准 税后三年期银行定期存款利率×1.2
风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李华 郭明
联系电话 021-38992888 010-66105799
电子邮箱
customer.service@cpicfunds.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区
陆家嘴环路1318号9楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200121 100140
法定代表人 于业明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.cpicfunds.com
基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼
2.5 其他相关资料
2.5.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业
广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 国联安基金管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
1318号 9楼
国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金(原国联安保本混合型证券投资基金)2019年年度报告
第 8页共 101页
2.5.2 国联安保本混合型证券投资基金
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业
广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 国联安基金管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
1318号 9楼
基金保证人 广东省融资再担保有限公司
广州市越秀区东风中路 481号粤财大厦 12
楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
金额单位:人民币元
3.1.1.1 期间数据和指
标
报告期
2019年 6月 5日至 2019年 12月 31日
本期已实现收益 24,126,276.66
本期利润 31,767,851.57
加权平均基金份额本
期利润
0.1818
本期加权平均净值利
润率
15.81%
本期基金份额净值增
长