基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 13
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 14
六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................................................... 17
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................... 22
九、基金收益分配 ........................................................................................................................... 26
十、基金信息披露 ........................................................................................................................... 27
十一、基金费用 ............................................................................................................................... 28
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................... 30
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ....................................................................................... 31
十五、禁止行为 ............................................................................................................................... 34
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................... 34
十七、违约责任 ............................................................................................................................... 36
十八、争议解决方式 ....................................................................................................................... 38
十九、基金托管协议的效力 ........................................................................................................... 38
二十、其他事项 ............................................................................................................................... 38
二十一、基金托管协议的签订 ....................................................................................................... 39
国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议
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鉴于国联安基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
有限责任公司,拟募集国联安中证医药 100 指数证券投资基金(以下简称“本
基金”或“基金”);
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于国联安基金管理有限公司拟担任国联安中证医药 100 指数证券投资基
金的基金管理人,交通银行股份有限公司拟担任国联安中证医药 100 指数证券
投资基金的基金托管人;
为明确国联安中证医药 100 指数证券投资基金的基金管理人和基金托管人
之间的权利义务关系,特制订本协议;
除非文义另有所指,本协议的所有术语与《国联安中证医药 100 指数证券
投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)中定义的相应术语具有相同的
含义。若有抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。 国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议
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一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:国联安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
法定代表人:于业明
成立时间: 2003 年 4 月 3 日
批准设立机关: 中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]42 号
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
注册资本:人民币 1.5 亿元
组织形式: 有限责任公司
存续期间:五十年或股东一致同意延长的其他期限
(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号(邮政编码:200120)
办公地址:上海市长宁区仙霞路 18 号
法定代表人:任德奇
成立时间:1987 年 3 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人
民银行银发[1987]40 号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25 号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;
买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡
业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务
院银行业监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。 国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议
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注册资本:742.63 亿元
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
二、基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金
运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性管理规定》)、《国联安中证医
药 100 指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规
定订立。
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投
资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法
利益的原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其
备选成份股、新股(首次公开发行或增发,包含创业板、中小板及其他经中国
证监会核准上市的股票)、到期日在一年之内的政府债券、债券回购、股指期货
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产市值不低于基金
资产的 85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产市值不低于股票资产国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议
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的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;其他金融工具的投资比例符合
法律法规和中国证监会的规定。
修改基金合同变更为国联安中证医药 100 股票交易型开放式指数证券投资
基金联接基金后,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国联
安中证医药 100 股票交易型开放式指数证券投资基金、中证医药 100 指数成份
股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发,包含创业板、中小板及其他经
中国证监会核准上市的股票)、到期日在一年之内的政府债券、债券回购、股指
期货以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。其中投资于国联
安中证医药 100 股票交易型开放式指数证券投资基金的资产比例不低于基金资
产的 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;同时为更好地实现
投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次公开发行或增发,包含创业板、
中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起
开始履行。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
(1)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产市值不低于
基金资产的 85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产市值不低于股票
资产的 90%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议
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不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;
(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的 10%;
(5)流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)及相关规定执行;
(6)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的 100%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20%;
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交
易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况
等;
(8)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)占基金资产的比例为 85%-100%;
(9)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%;
(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议
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(13)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、
清算、估值、交收等事宜另行具体协商。如果法律法规对本基金合同约定投资
组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上
述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。除上述第(2)、(11)、(12)项外,因证券市场波动、上市
公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合
同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个工作日内进行调整。法律法
规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金不受上述投资组合限制并相
应修改其投资组合限制规定。
修改基金合同变更为国联安中证医药 100 股票交易型开放式指数证券投资
基金联接基金后,本基金投资组合比例应符合以下规定:
1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过
该证券的 10%;
3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%;
4)本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产的 90%;
5)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;
6)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
7)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
(a)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的 10%;
(b)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和不得超过基金资产净值的 95%;
(c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议
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有的股票总市值的 20%;
(d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(f)本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;
8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
10)法律法规规定的其他限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不
受上述规定的限制。
基金管理人应当自公告《基金合同》修改方案之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合修改完成后《基金合同》的约定。除上述第 5)、7)之(f)、8)
及 9)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份
股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交
易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合《基金合同》约定的投资
比例规定的,基金管理人应当在 10 个工作日内进行调整。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对
基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议
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(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理
人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与本基金的基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本
基金的基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承
销期内承销的证券;
(7)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,
基金合同生效后 2 个工作日内,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构
有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单,以上名单发
生变化的,应及时予以更新并通知对方。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名
单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行
更新。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认,新名单自
基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚
未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
(2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,
由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议
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管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同
的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基
金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另
行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达
与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、
传递、保管等流程中的权利、义务和职责,保护基金份额持有人的合法权益。
(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职
责。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支
付结算等的各项规定。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》等有关法律法规规定,并与基金托管人签订《基金投资非公开发行股
票等流通受限证券风险控制补充协议》。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交
易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上
市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议
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制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准
的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投
资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两
个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行
审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的
方式确认收到上述资料。
(4)基金投资非公开发行证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法
律法规要求的有关书面信息,包括但不限于(除因基金管理人之外的原因确无
法取得除外)拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价
格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比
例、已持有非公开发行证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管
理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日
将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
(5)基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托
管人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资
流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基
金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查
资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造
成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
7、基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本协议的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真
实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人或基金托管人应及时发送对方,
基金管理人或基金托管人于 2 个工作日内电话或回函确认已知名单的变更。 国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议
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若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,若无法阻
止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成
交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结
算,同时向中国证监会报告。
8、基金托管人对基金投资中期票据的监督
(1)基金投资中期票据应遵守《关于证券投资基金投资中期票据有关问题
的通知》等有关法律法规的规定,并与资产托管人签订《基金投资中期票据风险
控制补充协议》。
(2)基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以
及基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给资产托管人,资产托管人
对资产管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比
例的情况进行监督。
基金管理人确定基金投资中期票据的,应根据《托管协议》及相关补充协
议的约定向资产托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付
的金额等执行指令所需相关信息,并保证上述信息的真实、准确、完整。
基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认
为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资中期票
据前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风
险管理部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,
基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,
基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
9、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金
投资其他方面进行监督。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议
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净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现
数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在发
现后报告中国证监会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内
答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据
资料和制度等。