融通增强收益债券型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
融通增强收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通增强收益债券
基金主代码 000142
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 7月 16日
报告期末基金份额总额 29,805,587.23份
投资目标 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债
券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，
通过适量投资权益类资产力争获取增强回报。
投资策略 依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政策，
以及债券市场和股票市场风险收益特征，分析判断市场利
率水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观经济、基准
利率水平、股票市场整体估值水平，预测债券、可转债、
新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水平，结合各
类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配
置。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 该债券基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
一般混合型基金和股票型基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通增强收益债券 A 融通增强收益债券 C
下属分级基金的交易代码 000142 001124
下属分级基金的前端交易代码 000142 -
报告期末下属分级基金的份额总额 25,695,279.85份 4,110,307.38份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）

融通增强收益债券 A 融通增强收益债券 C
1.本期已实现收益 1,024,847.53 192,661.62
2.本期利润 319,342.88 6,243.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.0130 0.0011
4.期末基金资产净值 31,808,131.36 4,868,380.96
5.期末基金份额净值 1.2379 1.1844
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通增强收益债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.17% 0.56% 0.83% 0.06% 0.34% 0.50%
过去六个月 3.10% 0.44% 1.28% 0.05% 1.82% 0.39%
过去一年 5.95% 0.40% 2.13% 0.04% 3.82% 0.36%
自基金合同
生效起至今
16.78% 0.35% 2.29% 0.07% 14.49% 0.28%
融通增强收益债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.07% 0.55% 0.83% 0.06% 0.24% 0.49%
过去六个月 2.91% 0.44% 1.28% 0.05% 1.63% 0.39%
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过去一年 5.57% 0.40% 2.13% 0.04% 3.44% 0.36%
自基金合同
生效起至今
15.89% 0.35% 2.29% 0.07% 13.60% 0.28%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名 职务
任本基金的基金
经理期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
余志勇
本基金
的基金
经理、组
合投资
部总监
2019-7-16 - 21年
余志勇先生，武汉大学金融学硕士，21年证券、基金行
业从业经历，具有基金从业资格。1992年 7月至 1997年
9月就职于湖北省农业厅任研究员，2000年 7月至 2004
年 7月就职于闽发证券公司任研究员，2004年 7月至2007
年 4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年
4月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究
员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合
型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合
基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、
融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通通景灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、融通通尚灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、融通新优选灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资
基金基金经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金
基金经理、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理，
现任组合投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理、融
通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融通
蓝筹成长证券投资基金基金经理、融通新消费灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理、融通稳健增长一年持
有期混合型证券投资基金基金经理。
王超
本基金
的基金
经理、固
定收益
部总监
2019-7-16 - 13年
王超先生，厦门大学金融工程硕士，13年证券、基金行
业从业经历，具有基金从业资格。2007年 7月至 2012年
8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究
工作。2012年 8月加入融通基金管理有限公司，历任投
资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通通源
短融债券型证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证
券投资基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基
金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通
现金宝货币市场基金基金经理、融通稳利债券型证券投
资基金基金经理、融通可转债债券型证券投资基金基金
经理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理、融
通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通增鑫债券型
证券投资基金基金经理、融通超短债债券型证券投资基
金基金经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理，现任
固定收益部总监、融通债券投资基金基金经理、融通四
季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通岁岁添
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利定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通增益债
券型证券投资基金基金经理、融通易支付货币市场证券
投资基金基金经理、融通通优债券型证券投资基金基金
经理、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理、融
通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关工作的时间为计算标准。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度债券利率整体下行，3-10年政策性金融债收益率较二季度末下行了 23-28bp，3年期
限中高等级信用债收益率下行 10-20bp，整体而言利率债表现好于信用债。
今年 7月份国常会超预期提出了降准，随后央行快速执行。此前市场普遍对 PPI较为担忧，
且对经济预期相对乐观。降准的落地，令市场担忧经济层面可能出现了下行压力，债券收益率坚
决快速下行。随后几个月的数据也印证了市场的猜测，债券收益率持续维持低位。信用债在 8月
中下旬抛盘压力较大，并持续至 9月末。
权益方面，三季度指数表现分化。沪深 300指数整体下跌将近 7%；而国证 2000指数最高上
涨了约 17%，随后有所回调，最终上涨约 8%；板块与风格轮动明显。转债中大部分标的属于中小
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市值企业，三季度转债跟随权益市场上行。
从三季度组合操作来看，本基金权益组合保持稳定，债券组合提高了债券久期与转债仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通增强收益债券 A基金份额净值为 1.2379元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.17%；截至本报告期末融通增强收益债券 C基金份额净值为 1.1844元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.07%；同期业绩比较基准收益率为 0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基
金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,266,334.70 14.39
其中：股票 6,266,334.70 14.39
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 35,297,701.15 81.03
其中：债券 35,297,701.15 81.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,298,188.84 2.98
8 其他资产 698,079.53 1.60
9 合计 43,560,304.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 12,858.00 0.04
B 采矿业 84,196.00 0.23
C 制造业 4,987,726.49 13.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 28,684.80 0.08
H 住宿和餐饮业 22,725.00 0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 492,649.41 1.34
J 金融业 222,075.00 0.61
K 房地产业 143,106.00 0.39
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 246,160.00 0.67
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 26,154.00 0.07
S 综合 - -
合计 6,266,334.70 17.09
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 366,000.00 1.00
2 300750 宁德时代 500 262,865.00 0.72
3 600031 三一重工 9,400 239,136.00 0.65
4 000338 潍柴动力 11,800 202,488.00 0.55
5 601100 恒立液压 2,052 173,558.16 0.47
6 688536 思瑞浦 270 172,289.70 0.47
7 300274 阳光电源 1,000 148,380.00 0.40
8 600048 保利发展 10,200 143,106.00 0.39
9 300782 卓胜微 400 140,800.00 0.38
10 300347 泰格医药 800 139,200.00 0.38
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 8,757,475.70 23.88
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,295,680.00 8.99
其中：政策性金融债 1,223,880.00 3.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
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6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 23,244,545.45 63.38
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 35,297,701.15 96.24
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019536 16国债 08 35,000 3,559,500.00 9.71
2 110059 浦发转债 32,000 3,325,120.00 9.07
3 113021 中信转债 20,000 2,136,800.00 5.83
4 113042 上银转债 20,000 2,076,600.00 5.66
5 2028042 20兴业银行永续债 20,000 2,071,800.00 5.65
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、本基金投资的前十名证券中的 20兴业银行永续债，其发行主体为兴业银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因违规经营、未依法履行职责，多次受到监管机构的
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处罚。
2、本基金投资的前十名证券中的光大转债，其发行主体为中国光大银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因违规经营、未依法履行职责，多次受到监管机构的
处罚。
3、本基金投资的前十名证券中的浦发转债，其发行主体为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因违规经营、未依法履行职责，多次受到监管机构的
处罚。
4、本基金投资的前十名证券中的上银转债，其发行主体为上海银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
5、本基金投资的前十名证券中的中信转债，其发行主体为中信银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,239.54
2 应收证券清算款 385,020.75
3 应收股利 -
4 应收利息 275,110.49
5 应收申购款 34,708.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 698,079.53
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,325,120.00 9.07
2 113021 中信转债 2,136,800.00 5.83
3 113042 上银转债 2,076,600.00 5.66
4 113011 光大转债 1,594,180.00 4.35
5 113593 沪工转债 1,108,350.00 3.02
6 128101 联创转债 886,140.00 2.42
7 128137 洁美转债 823,615.00 2.25
8 128140 润建转债 512,600.00 1.40
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9 113602 景 20转债 471,560.00 1.29
10 123060 苏试转债 467,126.00 1.27
11 128136 立讯转债 452,960.00 1.24
12 128014 永东转债 445,360.00 1.21
13 110068 龙净转债 437,120.00 1.19
14 123025 精测转债 407,580.00 1.11
15 128078 太极转债 377,220.00 1.03
16 128057 博彦转债 375,060.00 1.02
17 128066 亚泰转债 374,256.00 1.02
18 128121 宏川转债 357,210.00 0.97
19 110053 苏银转债 350,280.00 0.96
20 110056 亨通转债 349,440.00 0.95
21 127022 恒逸转债 344,548.95 0.94
22 128109 楚江转债 267,880.00 0.73
23 128134 鸿路转债 253,960.00 0.69
24 113550 常汽转债 238,784.00 0.65
25 113024 核建转债 231,080.00 0.63
26 123035 利德转债 229,605.00 0.63
27 123070 鹏辉转债 157,370.00 0.43
28 113616 韦尔转债 142,500.00 0.39
29 128133 奇正转债 122,110.00 0.33
30 110062 烽火转债 122,096.50 0.33
31 113577 春秋转债 120,870.00 0.33
32 123099 普利转债 113,670.00 0.31
33 113605 大参转债 111,480.00 0.30
34 110034 九州转债 110,760.00 0.30
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通增强收益债券 A 融通增强收益债券 C
报告期期初基金份额总额 24,782,547.42 9,453,186.78
报告期期间基金总申购份额 2,589,853.77 3,761.12
减:报告期期间基金总赎回份额 1,677,121.34 5,346,640.52
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 25,695,279.85 4,110,307.38
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通泰保本混合型证券投资基金设立的文件
（二）《融通通泰保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为融通增强收益债券型证
券投资基金相关业务规则的公告》
（三）《融通增强收益债券型证券投资基金基金合同》
（四）《融通增强收益债券型证券投资基金托管协议》
（五）《融通增强收益债券型证券投资基金招募说明书》及更新
（六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。


融通增强收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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融通基金管理有限公司
2021年 10月 26日