基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年8月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
泰达宏利收益债券
基金主代码
000169
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年9月9日
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
24,040,503.72份
基金合同存续期
持续经营
下属分级基金的基金简称:
泰达宏利收益债券A
泰达宏利收益债券B
下属分级基金的交易代码:
000169
000170
报告期末下属分级基金的份额总额
9,632,964.62份
14,407,539.10份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧跟新常态下我国经济发展过程中的经济调控政策,灵活配置各类投资工具,力争为投资者创造显著超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,并在基金合同约定的资产配置范围内以投资时钟理论为指导,通过对经济周期所处的发展阶段及其趋势的分析和判断以及不同资产类别的预期表现,对基金资产配置进行动态调整,在有效控制投资组合风险的基础上,提高基金资产风险调整后收益。
业绩比较基准
人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率*1.25
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈沛
王永民
联系电话
010-66577808
010-66594896
电子邮箱
irm@mfcteda.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-69-88888
95566
传真
010-66577666
010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http:// www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
泰达宏利收益债券A
泰达宏利收益债券B
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
-7,508,774.06
-626,187.35
本期利润
459,497.57
-8,592.36
加权平均基金份额本期利润
0.0011
-0.0006
本期基金份额净值增长率
0.60%
-0.10%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0059
-0.0253
期末基金资产净值
9,708,320.00
14,235,848.02
期末基金份额净值
1.008
0.988
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利收益债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.61%
0.16%
0.15%
0.00%
1.46%
0.16%
过去三个月
0.20%
0.17%
0.46%
0.01%
-0.26%
0.16%
过去六个月
0.60%
0.16%
0.93%
0.01%
-0.33%
0.15%
过去一年
0.80%
0.17%
1.87%
0.01%
-1.07%
0.16%
自基金合同生效起至今
-0.22%
0.22%
3.46%
0.01%
-3.68%
0.21%
泰达宏利收益债券B
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.13%
0.14%
0.15%
0.00%
0.98%
0.14%
过去三个月
-0.40%
0.17%
0.46%
0.01%
-0.86%
0.16%
过去六个月
-0.10%
0.15%
0.93%
0.01%
-1.03%
0.14%
过去一年
0.00%
0.16%
1.87%
0.01%
-1.87%
0.15%
自基金合同生效起至今
-1.21%
0.22%
3.46%
0.01%
-4.67%
0.21%
注:本基金业绩比较基准:人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率(税后)*1.25。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本报告期末,由于证券市场波动、基金规模变动等原因,本基金有个别投资比例未达标,但已按照基金合同的规定在10个工作日内调整达标。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的持续增值。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
庞宝臣
本基金基金经理
2016年9月26日
-
11
2006年7月至2011年8月,任职于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理,负责债券研究与投资工作;2011年9月至2012年8月,任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人,负责债券投资工作;2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职;2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职;2016年3月加入泰达宏利基金管理有限公司;具备11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
杨超
本基金基金经理
2016年9月26日
-
7
毕业于英国威尔士斯旺西大学,数学与金融计算硕士。2010年5月加入建信基金管理有限公司,从事金融工程等工作,先后担任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经理助理等职务。2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司。具备7年证券基金从业经验,7年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
傅浩
本基金基金经理助理
2017年3月28日
-
10
华中科技大学理学硕士。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司。具备10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
曹龙洁
本基金基金经理助理
2017年4月21日
-
2
北京理工大学工学硕士,2007年4月至2015年9月就职于欧鹏(OpenTV)互动电视软件有限公司;2015年9月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任金融工程部研究员,现担任金融工程部基金经理助理;具备2年基金从业经验,具有基金从业资格。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了5次,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,发达经济体复苏态势日渐清晰,美联储加息两次,全球货币政策转入收缩,推动全球经济体无风险利率震荡回升;国内出口改善,工业生产平稳,消费需求稳定,物价小幅上升,非金融企业现金流和利润继续改善。
股票市场方面,得益于企业盈利改善,A股市场整体小幅上涨;但受再融资新规、海外黑天鹅事件频发以及资金面剧烈波动等多方面因素影响,市场情绪变化较快,波动有所加大。虽然整体市场涨幅有限,但结构性机会依然存在,低估值金融股、下游消费品、国企改革相关标的以及后周期化工行业表现相对更好。
债券市场方面,在经济环境相对良好、增长韧性相对强的窗口期,政府宏观调控着重于控金融风险,监管政策超出投资者预期,债券市场受到较大冲击,市场波动显著扩大,收益率曲线平坦化上行,信用债受到的冲击更大,各等级信用利差回升至中位数以上水平。
报告期内,我们认为基本面边际变化不大,市场核心变量在于政策,在目前情况下,债券市场缺乏赚取资本利得的机会,弹性不足,但票息水平已到相对高位,配置价值显现,市场机会在于个券定价的挖掘;基于市场情况,纯债组合方面我们维持低杠杆、短久期、精选个券的配置策略;股票投资方面,均衡配置组合,在投资风格上以具备改革潜力的资产重估公司为主,同时兼顾企业自身的成长性和基本面特征。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利收益债券A基金份额净值为1.008元,本报告期基金份额净值增长率为0.60%;截至本报告期末泰达宏利收益债券B基金份额净值为0.988元,本报告期基金份额净值增长率为-0.10%;同期业绩比较基准收益率为0.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,国际货币基金组织六年来首次上调全球经济增长预测,预计世界经济出现较大范围的扩张,国内经济面临相对有利的外部条件;供给侧改革保护了工业企业合理的利润空间,居民可支配收入平稳增长,投资消费具备持续性。
A 股市场方面,预期下半年将回稳,上半年的市场调整使得部分信心薄弱的投机性资金离场,成为下半年潜在的增量资金,市场风格仍有望延续上半年走势;操作上我们采取均衡配置的方式,高ROE、低估值以及稳定成长的行业龙头公司将成为主要投资标的。
债券市场方面,平坦的收益率曲线已经反映了增长指标技术下行,在防范金融风险的调控导向下,货币政策转向宽松的可能性较低;虽然当前债券估值水平具备配置价值,但在负债竞争环境下,金融机构负债成本上升有提高资产收益的需求,市场收益率呈现震荡调整的可能性更大,票息、套息交易、短久期仍然是相对占优的策略;转债一级市场发行提速明显,无资金占用增加了转债一级市场的无风险收益,同时择券空间增加也有助于市场活跃度提升,转债投资机会值得适当关注。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利收益增强债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:泰达宏利收益增强债券型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
306,376.51
1,337,412.70
结算备付金
689,631.22
721,871.29
存出保证金
21,758.71
100,499.74
交易性金融资产
23,787,466.68
463,609,558.88
其中:股票投资
4,036,716.68
73,043,558.88
基金投资
-
-
债券投资
19,750,750.00
390,566,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
389,424.10
7,395,379.88
应收股利
-
-
应收申购款
9,972.16
1,791.06
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
25,204,629.38
473,166,513.55
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
9,397.06
-
应付赎回款
43,100.34
-
应付管理人报酬
201,983.26
279,741.22
应付托管费
57,709.52
79,926.07
应付销售服务费
3,495.48
4,305.95
应付交易费用
187,888.46
241,522.72
应交税费
568,448.76
568,448.76
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
188,438.48
380,000.00
负债合计
1,260,461.36
1,553,944.72
所有者权益:
实收基金
24,040,503.72
470,748,960.54
未分配利润
-96,335.70
863,608.29
所有者权益合计
23,944,168.02
471,612,568.83
负债和所有者权益总计
25,204,629.38
473,166,513.55
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额总额24,040,503.72份。其中下属A类基金份额净值1.008元,基金份额总额9,632,964.62份;B类基金份额净值0.988元,基金份额总额14,407,539.10份。
6.2 利润表
会计主体:泰达宏利收益增强债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
3,401,995.10
-14,275,836.11
1.利息收入
8,004,162.57
7,035,816.96
其中:存款利息收入
38,746.14
66,772.56
债券利息收入
7,833,309.14
6,807,847.78
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
132,107.29
161,196.62
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-13,243,609.13
-20,072,877.67
其中:股票投资收益
-4,568,790.19
-21,403,899.54
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-9,177,097.36
1,108,767.35
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
502,278.42
222,254.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
8,585,866.62
-1,254,283.46
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
55,575.04
15,508.06
减:二、费用
2,951,089.89
4,159,248.48
1.管理人报酬
1,555,237.78
1,761,740.46
2.托管费
444,353.66
503,354.43
3.销售服务费
21,639.48
33,383.33
4.交易费用
440,564.81
981,646.10
5.利息支出
276,810.32
650,048.02
其中:卖出回购金融资产支出
276,810.32
650,048.02
6.其他费用
212,483.84
229,076.14
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
450,905.21
-18,435,084.59
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
450,905.21
-18,435,084.59
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰达宏利收益增强债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
470,748,960.54
863,608.29
471,612,568.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
450,905.21
450,905.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-446,708,456.82
-1,410,849.20
-448,119,306.02
其中:1.基金申购款
640,443.10
1,257.72
641,700.82
2.基金赎回款
-447,348,899.92
-1,412,106.92
-448,761,006.84
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
24,040,503.72
-96,335.70
23,944,168.02
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
519,794,096.85
18,437,145.71
538,231,242.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-18,435,084.59
-18,435,084.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-4,706,231.15
-54,935.68
-4,761,166.83
其中:1.基金申购款
81,083,359.40
-37,687.73
81,045,671.67
2.基金赎回款
-85,789,590.55
-17,247.95
-85,806,838.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
515,087,865.70
-52,874.56
515,034,991.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利收益增强债券型证券投资基金由泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金(以下简称“泰达宏利高票息债券基金”)转型而来。根据泰达宏利高票息债券基金基金份额持有人大会于2015年8月6日决议通过的《关于修改泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1445号《关于准予泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》核准,准予泰达宏利高票息债券基金变更注册。原泰达宏利高票息债券基金更名为泰达宏利收益增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)。《泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利收益增强债券型证券投资基金托管协议》自2015年9月9日起生效,原《泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。泰达宏利高票息债券基金于基金合同失效前的基金资产净值为153,018,393.95元,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值,并于2015年9月9日完成了变更登记。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利收益增强债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据申购费、销售服务费等费率收费差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费的一类基金份额,称为A类基金份额;不收取申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额,称为B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率×1.25。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年8月28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策的变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计的变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错发生。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,555,237.78
1,761,740.46
其中:支付销售机构的客户维护费
21,045.48
39,804.80
注: 支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税金。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
444,353.66
503,354.43
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利收益债券A
泰达宏利收益债券B
合计
泰达宏利基金管理有限公司
-
15,903.69
15,903.69
中国银行
-
1,835.76
1,835.76
合计
-
17,739.45
17,739.45
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利收益债券A
泰达宏利收益债券B
合计
泰达宏利基金管理有限公司
-
20,834.03
20,834.03
中国银行
-
5,616.75
5,616.75
合计
-
26,450.78
26,450.78
注:支付基金销售机构的销售服务费按B类基金份额前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给泰达宏利基金管理有限公司,再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日B类基金份额销售服务费=前一日B类基金份额基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国银行
-
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国银行
-
41,064,426.67
-
-
-
-
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
306,376.51
34,495.60
569,866.37
49,550.07
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.8 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
601727
上海电气
2017年6月22日
重大事项
7.57
2017年7月3日
7.54
84,400
571,087.00
638,908.00
-
600545
新疆城建
2017年6月22日
重大事项
11.96
2017年7月3日
12.44
50,000
549,587.00
598,000.00
-
600602
云赛智联
2017年6月22日
重大事项
7.51
2017年7月4日
7.80
62,000
669,154.00
465,620.00
-
002006
精功科技
2017年5月22日
重大事项
7.91
-
-
48,600
621,942.00
384,426.00
-
600057
象屿股份
2017年6月27日
重大事项
10.17
2017年7月4日
10.17
35,300
409,627.95
359,001.00
-
601919
中远海控
2017年5月17日
重大事项
5.35
2017年7月26日
5.89
5,100
28,493.00
27,285.00
-
002567
唐人神
2017年6月5日
重大事项
9.70
2017年8月14日
9.54
150
1,261.68
1,455.00
-
002600
江粉磁材
2017年2月27日
重大事项
11.46
2017年8月9日
6.25
100
978.18
1,146.00
-
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
4,036,716.68
16.02
其中:股票
4,036,716.68
16.02
2
固定收益投资
19,750,750.00
78.36
其中:债券
19,750,750.00
78.36
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
996,007.73
3.95
7
其他各项资产
421,154.97
1.67
8
合计
25,204,629.38
100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
25,557.00
0.11
C
制造业
1,498,256.30
6.26
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
41,298.62
0.17
E
建筑业
598,000.00
2.50
F
批发和零售业
6,633.00
0.03
G
交通运输、仓储和邮政业
28,573.00
0.12
H
住宿和餐饮业
4,204.80
0.02
I
信息传输、软件和信息技术服务业
523,764.96
2.19
J
金融业
836,123.00
3.49
K
房地产业
83,451.00
0.35
L
租赁和商务服务业
375,653.00
1.57
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
15,202.00
0.06
S
综合
-
-
合计
4,036,716.68
16.86
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
601229
上海银行
26,300
671,702.00
2.81
2
601727
上海电气
84,400
638,908.00
2.67
3
600545
新疆城建
50,000
598,000.00
2.50
4
600602
云赛智联
62,000
465,620.00
1.94
5
002006
精功科技
48,600
384,426.00
1.61
6
600057
象屿股份
35,300
359,001.00
1.50
7
601318
中国平安
1,600
79,376.00
0.33
8
300072
三聚环保
1,300
48,165.00
0.20
9
000166
申万宏源
8,500
47,600.00
0.20
10
002019
亿帆医药
2,600
43,368.00
0.18
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600000
浦发银行
1,500,234.48
0.32
2
000415
渤海金控
1,360,633.00
0.29
3
600519
贵州茅台
1,168,249.00
0.25
4
000166
申万宏源
930,885.00
0.20
5
002579
中京电子
908,519.50
0.19
6
300033
同花顺
895,208.00
0.19
7
000004
国农科技
893,410.00
0.19
8
600170
上海建工
873,262.07
0.19
9
000078
海王生物
864,401.00
0.18
10
000626
远大控股
863,761.00
0.18
11
300324
旋极信息
853,282.62
0.18
12
000627
天茂集团
850,408.00
0.18
13
000069
华侨城A
845,251.35
0.18
14
601368
绿城水务
843,599.00
0.18
15
000517
荣安地产
835,692.15
0.18
16
603168
莎普爱思
834,678.51
0.18
17
002089
新 海 宜
834,099.00
0.18
18
601100
恒立液压
834,098.00
0.18
19
002018
华信国际
832,112.00
0.18
20
600466
蓝光发展
832,072.00
0.18
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600000
浦发银行
1,604,666.10
0.34
2
002460
赣锋锂业
1,586,716.27
0.34
3
000415
渤海金控
1,368,798.00
0.29
4
300420
五洋科技
1,303,407.00
0.28
5
600519
贵州茅台
1,302,724.00
0.28
6
002457
青龙管业
1,174,321.00
0.25
7
601328
交通银行
1,136,267.00
0.24
8
600015
华夏银行
1,035,656.00
0.22
9
000709
河钢股份
1,008,010.00
0.21
10
300176
鸿特精密
1,001,330.00
0.21
11
601318
中国平安
997,465.00
0.21
12
600373
中文传媒
962,253.00
0.20
13
000002
万 科A
942,974.00
0.20
14
601939
建设银行
933,746.00
0.20
15
002027
分众传媒
919,524.00
0.19
16
000627
天茂集团
912,578.00
0.19
17
000050
深天马A
899,030.00
0.19
18
600900
长江电力
894,672.00
0.19
19
000078
海王生物
879,008.86
0.19
20
601601
中国太保
875,671.15
0.19
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
98,798,870.78
卖出股票收入(成交)总额
166,536,711.50
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
998,900.00
4.17
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,001,000.00
41.77
其中:政策性金融债
10,001,000.00
41.77
4
企业债券
2,879,100.00
12.02
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
5,871,750.00
24.52
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
19,750,750.00
82.49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
150417
15农发17
100,000
10,001,000.00
41.77
2
113011
光大转债
50,000
5,253,500.00
21.94
3
136344
16广电01
30,000
2,879,100.00
12.02
4
019546
16国债18
10,000
998,900.00
4.17
5
113009
广汽转债
5,000
618,250.00
2.58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
21,758.71
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
389,424.10
5
应收申购款
9,972.16
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
421,154.97
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
113009
广汽转债
618,250.00
2.58
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
601727
上海电气
638,908.00
2.67
重大事项
2
600545
新疆城建
598,000.00
2.50
重大事项
3
600602
云赛智联
465,620.00
1.94
重大事项
4
002006
精功科技
384,426.00
1.61
重大事项
5
600057
象屿股份
359,001.00
1.50
重大事项
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
泰达宏利收益债券A
372
25,895.07
0.00
0.00%
9,632,964.62
100.00%
泰达宏利收益债券B
210
68,607.33
10,969,205.93
76.14%
3,438,333.17
23.86%
合计
582
41,306.71
10,969,205.93
45.63%
13,071,297.79
54.37%
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
泰达宏利收益债券A
0.00
0.0000%
泰达宏利收益债券B
0.00
0.0000%
合计
0.00
0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
泰达宏利收益债券A
0
泰达宏利收益债券B
0
合计
0
本基金基金经理持有本开放式基金
泰达宏利收益债券A
0
泰达宏利收益债券B
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目
泰达宏利收益债券A
泰达宏利收益债券B
基金合同生效日(2015年9月9日)基金份额总额
111,176,225.00
9,989,756.06
本报告期期初基金份额总额
453,649,092.21
17,099,868.33
本报告期基金总申购份额
509,336.54
131,106.56
减:本报告期基金总赎回份额
444,525,464.13
2,823,435.79
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
本报告期期末基金份额总额
9,632,964.62
14,407,539.10
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券
1
87,212,737.21
32.87%
81,221.68
32.87%
-
华林证券
2
47,053,911.00
17.73%
43,822.47
17.73%
-
光大证券
1
35,735,542.52
13.47%
33,281.38
13.47%
-
东方证券
3
33,919,477.57
12.78%
31,588.59
12.78%
-
国金证券
1
22,672,495.17
8.54%
21,115.41
8.54%
-
银河证券
2
15,624,507.88
5.89%
14,550.87
5.89%
-
财富证券
2
13,259,751.48
5.00%
12,348.85
5.00%
-
东方财富
1
9,857,159.45
3.71%
9,180.16
3.72%
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
天源证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
-
国联证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
2
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
中山证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
财达证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
2
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
注:(一)本基金本报告期新增东方证券交易单元。
(二) 交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:
(1)经营规范,有较完备的内控制度;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要;
(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
天风证券
-
-
20,000,000.00
5.22%
-
-
华林证券
-
-
155,000,000.00
40.47%
-
-
光大证券
5,693,446.19
7.51%
87,000,000.00
22.72%
-
-
东方证券
1,658,189.00
2.19%
33,000,000.00
8.62%
-
-
国金证券
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
88,000,000.00
22.98%
-
-
财富证券
-
-
-
-
-
-
东方财富
-
-
-
-
-
-
华泰证券
-
-
-
-
-
-
招商证券
-
-
-
-
-
-
中泰证券
-
-
-
-
-
-
兴业证券
-
-
-
-
-
-
天源证券
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
新时代证券
-
-
-
-
-
-
国联证券
-
-
-
-
-
-
长城证券
-
-
-
-
-
-
东吴证券
-
-
-
-
-
-
西南证券
-
-
-
-
-
-
渤海证券
-
-
-
-
-
-
安信证券
-
-
-
-
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
广发证券
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
申万宏源
-
-
-
-
-
-
方正证券
-
-
-
-
-
-
江海证券
-
-
-
-
-
-
中山证券
-
-
-
-
-
-
东北证券
-
-
-
-
-
-
财达证券
-
-
-
-
-
-
中银国际
68,450,744.66
90.30%
-
-
-
-
湘财证券
-
-
-
-
-
-
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20170101-20170628
438,940,687.23
0.00
438,940,687.23
0.00
0.00%
2
20170629-20170630
5,279,969.16
0.00
0.00
5,279,969.16
21.96%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况,易发生巨额赎回的情况,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
报告期内,申购份额含红利再投资份额。
泰达宏利基金管理有限公司
2017年8月28日