基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年04月22日
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安泰鑫一年定期开放债券
基金主代码
000201
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月05日
报告期末基金份额总额 38,911,458.38份
投资目标
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基
准的投资收益。
投资策略
1、封闭期投资策略
在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,
并满足每次开放期的流动性需求,原则上本基金在投资
管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配
。同时,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值
的波动。
2、开放期投资安排
在开放期,基金管理人将采取各种有效管理措施,保障
基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的
需求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力测试,
制定开放期操作规范流程和应急预案,做好应付极端情
况下巨额赎回的准备。
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+1.2%
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风
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险高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基
金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
诺安泰鑫一年定期开放债券
A
诺安泰鑫一年定期开放债
券C
下属分级基金的交易代码
000201 001964
报告期末下属分级基金的份
额总额
35,922,180.09份 2,989,278.29份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
主要财务指标
诺安泰鑫一年定期开
放债券A
诺安泰鑫一年定期开
放债券C
1.本期已实现收益
54,053.11 -2,586.15
2.本期利润
353,549.34 29,691.98
3.加权平均基金份额本期利润
0.0054 0.0044
4.期末基金资产净值
36,440,206.42 3,019,490.21
5.期末基金份额净值
1.014 1.010
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安泰鑫一年定期开放债券A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.50% 0.05% 0.55% 0.01% -0.05% 0.04%
过去六个月
0.90% 0.05% 1.13% 0.01% -0.23% 0.04%
过去一年
1.10% 0.07% 2.28% 0.01% -1.18% 0.06%
过去三年
15.44% 0.08% 7.18% 0.01% 8.26% 0.07%
过去五年
19.64% 0.10% 12.57% 0.01% 7.07% 0.09%
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4
自基金合同生
效起至今
44.24% 0.09% 22.64% 0.01% 21.60% 0.08%
诺安泰鑫一年定期开放债券C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.40% 0.06% 0.55% 0.01% -0.15% 0.05%
过去六个月
0.70% 0.06% 1.13% 0.01% -0.43% 0.05%
过去一年
0.70% 0.07% 2.28% 0.01% -1.58% 0.06%
过去三年
14.16% 0.09% 7.18% 0.01% 6.98% 0.08%
过去五年
16.33% 0.10% 12.57% 0.01% 3.76% 0.09%
自基金合同生
效起至今
19.44% 0.10% 13.58% 0.01% 5.86% 0.09%
注:本基金的业绩比较基准为:一年期定期存款税后利率+1.2%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注:本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基
金经理期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
岳帅
本基金
基金经
理
2017-
08-30
-
11年
硕士,具有基金从业资格。曾就职于红
塔证券股份有限公司及银河期货有限公
司,任客户经理;后就职于平安利顺货
币经纪有限公司,任交易员。2013年4月
加入诺安基金管理有限公司,任债券交
易员,从事债券交易工作。2017年8月至
2018年8月任诺安信用债券一年定期开放
债券型证券投资基金基金经理。2016年9
月起担任诺安货币市场基金基金经理,2
017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放
债券型证券投资基金基金经理,2018年9
月起任诺安浙享定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理,2019年10月起
任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
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注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人
民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安泰鑫一年定期开放债券
型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违
法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包
括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投
资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,
不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投
资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员
会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在
授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立
了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该
平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功
能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同
一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易
系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市
场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投
资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配
额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投
资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗
交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行
间市场或交易对手询价、成交确认,并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资
组合获得公平的交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投
资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券
当日成交量的5%的情况。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年一季度经济、金融等各项数据总体偏强但边际有所减弱,不过仍处于扩张
区间,经济运行相对稳定。去年四季度以来,市场对央行货币政策态度边际变化的预
期主导债市波动,经过央行对市场预期多次引导后,债市对央行货币政策预期趋于稳
定。春节前,债市波动较大,但是春节后在市场普遍短久期、低杠杆、且流动性相对
充裕的情况下对利空反映相对趋于钝化,目前债市处于相对均衡状态。债市一季度总
体呈现震荡状态,其中利率债和高等级信用债整体略有上行,中等评级信用债各期限
下行15-20BP,下行幅度最大。
操作上,因该产品在3月份进入开放期,为保持组合流动性,管理人在一季度主要
以降低组合久期和杠杆为主。
展望未来,国内外经济仍处于修复状态,通胀预期也升温较快,国内政策总基调
虽然保持平稳,但短期内央行货币政策易紧难松,后期通胀尤其是PPI的快速上行、债
市供给压力及资金面的波动等会对目前债市的均衡状态形成干扰。因此,未来需密切
关注经济、通胀、政策等因素的边际变化。此外,信用违约对国内机构投资行为有较
大冲击,未来存在对企业信用资质再定价的过程,不排除出现新的违约事件,需重点
关注。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,诺安泰鑫一年定期开放债券A基金份额净值为1.014元,本报告期
内,该类基金份额净值增长率为0.50%,同期业绩比较基准收益率为0.55%;截至报告
期末,诺安泰鑫一年定期开放债券C基金份额净值为1.010元,本报告期内,该类基金
份额净值增长率为0.40%,同期业绩比较基准收益率为0.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例(%
)
1
权益投资
- -
其中:股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
39,256,400.00 85.77
其中:债券
39,256,400.00 85.77
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
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8
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
5,989,631.73 13.09
8
其他资产
525,566.29 1.15
9
合计
45,771,598.02 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
19,964,000.00 50.59
其中:政策性金融债
19,964,000.00 50.59
4
企业债券
8,993,400.00 22.79
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
10,299,000.00 26.10
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
39,256,400.00 99.48
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称
数量(
张)
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 210201
21国开01
200,000 19,964,000.00 50.59
2 136801
16津创01
60,000 5,971,200.00 15.13
3 101800408
18成都开投MTN002
50,000 5,236,000.00 13.27
4 102002176
20冀交投MTN003
50,000 5,063,000.00 12.83
5 122335
14爱众01
30,000 3,022,200.00 7.66
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的
情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
312.86
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
525,253.43
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
525,566.29
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
诺安泰鑫一年定期开放 诺安泰鑫一年定期开放
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债券A 债券C
报告期期初基金份额总额
68,019,250.19 7,110,951.10
报告期期间基金总申购份额
6,480.44 -
减:报告期期间基金总赎回份额
32,103,550.54 4,121,672.81
报告期期间基金拆分变动份额(
份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额
35,922,180.09 2,989,278.29
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,
敬请投资者留意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金为一年定期开放式基金,本基金第七个开放期时间为2021年3月22日至2021
年4月21日,开放期内接受申购、赎回业务申请。自2021年4月22日起至一年后对应日
的前一日(2022年4月21日)为本基金的第八个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回业
务申请。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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11
①中国证券监督管理委员会批准诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集
的文件。
②《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》。
③《诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金2021年第一季度报告正文。
⑥报告期内诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金在中国证监会基金电子披露
网站上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-
888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
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