0.0782% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 1月 21日
建信安心回报 6个月定期开放债券 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信安心回报 6个月定期开放债券
基金主代码 000346
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019年 4月 25日
报告期末基金份额总额 52,834,295.93份
投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，力争获得
高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信安心回报 6个月定期开
放债券 A
建信安心回报 6个月定期开
放债券 C
下属分级基金的交易代码 000346 000347
报告期末下属分级基金的份额总额 8,950,094.42份 43,884,201.51份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日）
建信安心回报 6个月定期开放债券
A
建信安心回报 6个月定期开放债券
C
1.本期已实现收益 79,991.80 301,061.55
2.本期利润 33,754.32 120,947.31
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0034 0.0028
4.期末基金资产净值 9,093,906.98 44,410,996.21
5.期末基金份额净值 1.0161 1.0120
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信安心回报 6个月定期开放债券 A
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.37% 0.05% 0.64% 0.04% -0.27% 0.01%
过去六个月 0.72% 0.04% -0.85% 0.07% 1.57% -0.03%
过去一年 3.75% 0.08% -0.06% 0.09% 3.81% -0.01%
自基金合同
生效起至今
5.24% 0.09% 1.85% 0.08% 3.39% 0.01%
建信安心回报 6个月定期开放债券 C
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.28% 0.05% 0.64% 0.04% -0.36% 0.01%
过去六个月 0.55% 0.04% -0.85% 0.07% 1.40% -0.03%
过去一年 3.38% 0.08% -0.06% 0.09% 3.44% -0.01%
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自基金合同
生效起至今
4.64% 0.09% 1.85% 0.08% 2.79% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
闫晗
本基金的
基金经理
2019年 4月 25
日
- 8年
闫晗先生，硕士。2012年 10月至今历任
建信基金管理公司交易员、交易主管、基
金经理助理、基金经理。2017年 11月 3
日起任建信目标收益一年期债券型证券
投资基金的基金经理，该基金在 2018年
9月 19日转型为建信睿怡纯债债券型证
券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金
经理；2018年 4月 20日起任建信安心回
报定期开放债券型基金的基金经理；2018
年 4月 20日起任建信安心回报两年定期
开放债券型证券投资基金的基金经理，该
基金自 2019年 4月 25日转型为建信安心
回报 6个月定期开放债券型证券投资基
金，闫晗继续担任该基金的基金经理；
2019年 3月 25日起任建信中债 1-3年国
开行债券指数证券投资基金的基金经
理；2019年 4月 30日起任建信中债 3-5
年国开行债券指数证券投资基金的基金
经理；2019年 9月 17日起任建信中债
5-10年国开行债券指数证券投资基金的
基金经理；2020年 3月 17日起任建信睿
和纯债定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理；2020年 5月 7日起任
建信荣元一年定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理；2020年 6月 15
日起任建信中债湖北省地方政府债指数
发起式证券投资基金的基金经理；2020
年 9月 28日起任建信中债 1-3年农发行
债券指数证券投资基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定
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和《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，2020年四季度我国经济复苏态势良好，生产需求持续回升。从生产端上看，
1-11月全国规模以上工业增加值累计同比增长 2.3%，增速较二季度末明显好转，其中高技术制造
业增加值维持较高增速。从需求端层面看，固定资产投资增速 1-11月累计同比 2.6%，呈现继续
复苏态势。从分项上看，制造业投资和基础设施投资复苏较慢，而房地产投资 1-11月累计同比增
长 5%，相对表现更好。消费方面，1-11月累计社会消费品零售总额同比下降 4.8%，降幅较三季
度末收窄 2.4个百分点，其中汽车、金银珠宝等可选消费增速提升较快，居民生活和市场活力持
续恢复。进出口方面，1-11月进出口总额持续回升，外贸增长持续好于预期。总体来看，四季度
随着国内全面复产复工，经济运行状态良好。
通胀方面，1-11月 CPI累计同比上涨 2.7%，较三季度末有所回落，主要是猪肉供给修复使价
格有所下行，同时受油价拖累，服务价格环比也略有下降。工业品价格指数方面，1-11月 PPI累
计同比下行 2%。总体看，物价方面整体较为稳定，通胀压力不大。
货币政策方面，四季度资金面整体波动较大。受 10月上旬央行暂停公开市场操作和 11月信
用风险事件爆发等因素影响，资金面大幅波动，7天质押式回购利率最高超过 2.5%；此后，自 11
月末以来，央行通过对到期 MLF超量续作及增加公开市场净投放等方式，维持资金利率和市场的
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稳定，跨年资金面整体较为宽裕。
债券市场方面，四季度债券市场收益率受到信用违约事件冲击与资金面利好等因素影响收益
率先上后下。具体看，10月央行连续暂停公开市场操作，收益率上行调整；随后在央行超量续作
MLF、恢复公开市场操作以及三季度 GDP数据低于预期的催化下有所回落；进入 11月后，永煤意
外违约引发市场恐慌，信用债质押难度变大，资金面持续紧张，债券收益率延续上行态势；11月
末，央行意外进行 MLF投放，并在 12月持续足量进行资金投放，使得资金利率持续处于历史低位，
在资金面预期稳定的利好下债市走出一波反弹行情。整体看四季度末 10年国开债收益率相比于三
季度末 3.72%的位置下行 19BP到 3.53%，期限利差整体走扩。
本基金于 2020月 12月 17日结束第三个封闭期，并于 2020年 12月 25日进入第四个封闭期
的运作。在报告期主要投资中短久期、高票息的信用品种，同时积极进行中长久期利率债的波段
操作,特别是在 12月份较为及时的增加了长久期利率债的配置，增厚了组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 0.37%，波动率 0.05%，本报告期本基金 C净值增长率 0.28%，
波动率 0.05%；业绩比较基准收益率 0.64%，波动率 0.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 49,756,599.63 92.68
其中：债券 49,756,599.63 92.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,400,000.00 4.47
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 651,794.30 1.21
8 其他资产 875,223.65 1.63
9 合计 53,683,617.58 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 10,651,900.00 19.91
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 4,067,600.00 7.60
5 企业短期融资券 25,003,500.00 46.73
6 中期票据 10,005,600.00 18.70
7 可转债（可交换债） 27,999.63 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,756,599.63 92.99
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 019547 16国债 19 60,000 5,576,400.00 10.42
2 200012
20附息国债
12
50,000 5,075,500.00 9.49
3 042000024
20钟楼经开
CP001
50,000 5,044,500.00 9.43
4 012002758
20安市淮阴
SCP002
50,000 5,025,000.00 9.39
5 1180101 11宁交通债 40,000 4,067,600.00 7.60
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 521.27
2 应收证券清算款 1,153.86
3 应收股利 -
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4 应收利息 873,548.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 875,223.65
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信安心回报 6个月定期
开放债券 A
建信安心回报 6个月定期
开放债券 C
报告期期初基金份额总额 10,169,014.68 42,707,250.58
报告期期间基金总申购份额 5,925.19 1,980,600.13
减:报告期期间基金总赎回份额 1,224,845.45 803,649.20
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 8,950,094.42 43,884,201.51
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 建信安心回报 6个月定期开放债券
报告期期初管理人持有的本基金份额 33,422,590.07
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 33,422,590.07
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报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
63.26
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2020年 10
月 01日
-2020年 12
月 31日
33,422,590.07 - - 33,422,590.07 63.26
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金
流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
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7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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