基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年03月27日
财通纯债债券型证券投资基金 2016 年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
财通纯债分级债券型证券投资基金分级运作期届满日为2016年1月18日,根据法律法规及业务规则要求,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金于2016年1月19日转转换为不分级的开放式债券型基金,基金名称变更为"财通纯债债券型证券投资基金"。同时,基金的投资目标、投资范围、投资管理程序等保持不变。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。其中原财通纯债分级债券型证券投资基金报告期自2016年1月1日至1月18日,财通纯债债券型证券投资基金报告期自2016年1月19日至2016年12月31日。
财通纯债债券型证券投资基金 2016 年年度报告
1.2 目录
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) .......................................................................................... 8
3.3 基金净值表现(财通纯债债券型证券投资基金) ......................................................................... 11
3.4 基金净值表现(财通纯债分级债券型证券投资基金) ................................................................. 12
3.5 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 17
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 17
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 17
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 18
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................ 27
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 28
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 28
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 29
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 29
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 30
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 30
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 30
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 30
§6 审计报告(财通纯债债券型证券投资基金) ........................................................................................ 30
6.1 审计报告基本信息(转型后) .................................................................................................... 30
6.2 审计报告的基本内容(转型后) ................................................................................................ 31
§7 审计报告(财通纯债分级债券型证券投资基金) ................................................................................ 32
7.1 审计报告基本信息(转型前) .................................................................................................... 32
7.2 审计报告的基本内容(转型前) ................................................................................................ 32
§8 年度财务报表(财通纯债债券型证券投资基金) ................................................................................ 33
8.1 资产负债表(转型后) ................................................................................................................ 33
8.2 利润表(转型后) ........................................................................................................................ 35
8.3 所有者权益(基金净值)变动表(转型后) ............................................................................ 37
8.4 报表附注(转型后) .................................................................................................................... 38
§9 年度财务报表(财通纯债分级债券型证券投资基金) ........................................................................ 61
9.1 资产负债表(转型前) ................................................................................................................ 61
9.2 利润表(转型前) ........................................................................................................................ 62
9.3 所有者权益(基金净值)变动表(转型前) ............................................................................ 64
9.4 报表附注(转型前) .................................................................................................................... 65
§10 投资组合报告(财通纯债债券型证券投资基金) .............................................................................. 92
10.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................... 92
10.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ........................................................................... 92
10.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 ............................................................... 92
10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 92
财通纯债债券型证券投资基金 2016 年年度报告
10.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................... 92
10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 93
10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 93
10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................. 94
10.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 94
10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 94
10.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 94
10.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 94
10.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 94
§11 投资组合报告(财通纯债分级债券型证券投资基金) ...................................................................... 96
11.1 期末(2016年1月18日)基金资产组合情况 ....................................................................... 96
11.2 报告期末(2016年1月18日)按行业分类的股票投资组合 ............................................... 96
11.2.2 报告期末(2016年1月18日)按行业分类的沪港通投资股票投资组合 ........................ 96
11.3 期末(2016年1月18日)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................................................................................................................................................. 96
11.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................... 96
11.5 期末(2016年1月18日)按债券品种分类的债券投资组合 ............................................... 97
11.6 期末(2016年1月18日)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................................................................................................................................................... 97
11.7 期末(2016年1月18日)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .............................................................................................................................................. 98
11.8 报告期末(2016年1月18日)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............................................................................................................................................. 98
11.9 期末(2016年1月18日)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................................................................................................................................................... 98
11.10 报告期末(2016年1月18日)本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................. 98
11.11 报告期末(2016年1月18日)本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................. 98
11.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 98
§12 基金份额持有人信息(财通纯债债券型证券投资基金) .................................................................. 99
12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................. 99
12.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 100
12.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................... 100
§13 基金份额持有人信息(财通纯债分级债券型证券投资基金) ........................................................ 100
13.1 期末(2016年1月18日)基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 100
13.2 期末(2016年1月18日)基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................. 101
§14 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 101
§15 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 102
15.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................ 103
15.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 103
15.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 103
15.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 103
15.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 103
15.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 .................................... 103
15.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 103
15.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 105
§16 备查文件目录 .................................................................................................................................... 112
16.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 112
16.2 存放地点 ................................................................................................................................... 112
16.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 112
财通纯债债券型证券投资基金 2016 年年度报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 财通纯债债券型证券投资基金(转型后)
基金名称
财通纯债债券型证券投资基金
基金简称
财通纯债债券
场内简称
-
基金主代码
000497
交易代码
-
基金运作方式
契约型、开放式
基金转型生效日
2016年01月19日
基金管理人
财通基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
407,116,471.90份
基金合同存续期
不定期
2.1.2 财通纯债分级债券型证券投资基金(转型前)
基金名称
财通纯债分级债券型证券投资基金
基金简称
财通纯债分级债券
场内简称
-
基金主代码
000497
交易代码
-
基金运作方式
契约型,本基金分级运作期内,纯债A自基金合同生效之日起每满3个月开放一次(纯债A第八次开放时,只开放赎回,不开放申购),纯债B封闭运作,且不上市交易。
基金合同生效日
2014年01月17日
基金管理人
财通基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末(2016年1月18日)基金份额总额
104,588,639.11份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
财通纯债分级债券A
财通纯债分级债券B
财通纯债债券型证券投资基金 2016 年年度报告
下属分级基金场内简称
-
-
下属分级基金的交易代码
000498
000499
报告期末下属分级基金的份额总额
16,705,490.42份
87,883,148.69份
注:折算基准日(2016年1月18日)日终,财通纯债分级债券A(“纯债A”)、财通纯债分级债券B(“纯债B”)的基金份额净值调整为1.000元,根据本基金《基金合同》规定的折算规则,折算后,基金份额持有人持有的纯债A、纯债B的份额数按照折算比例相应增减,其中纯债A、纯债B份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。详见基金管理人发布的相关公告。
2.2 基金产品说明
2.2.1 财通纯债债券型证券投资基金(转型后)
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。注重组合的流动性,在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类属配置,动态调整组合久期和信用债券的结构,依然坚持自下而上精选个券的策略,在获取持有期收益的基础上,优化组合的流动性。
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.2.2 财通纯债分级债券型证券投资基金(转型前)
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和
财通纯债债券型证券投资基金 2016 年年度报告
货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。在封闭期内,主要以久期匹配、精选个券、适度分散、买入持有等为基本投资策略,获取长期、稳定的收益;辅以杠杆操作,资产支持证券等其他资产的投资为增强投资策略,力争为投资者获取超额收益。分级运作期结束后,将更加注重组合的流动性,将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类属配置,动态调整组合久期和信用债券的结构,依然坚持自下而上精选个券的策略,在获取持有期收益的基础上,优化组合的流动性。
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,纯债A具有低风险、收益相对稳定的特征;纯债B具有较高风险、较高预期收益的特征。
下属分级基金的风险收益特征
纯债A具有低风险、收益相对稳定的特征。
纯债B具有较高风险、较高预期收益的特征。
注:本基金于2016年1月19日正式转型为财通纯债债券型证券投资基金,基金投资目标、投资范围、投资管理程序、业绩比较基准不变。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称(转型后)
财通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
名称(转型前)
财通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
黄惠
洪渊
联系电话
021-20537888
010-66105799
财通纯债债券型证券投资基金 2016 年年度报告
电子邮箱
service@ctfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-820-9888
95588
传真
021-20537999
010-66105798
注册地址
上海市虹口区吴淞路619号505室
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
上海市银城中路68号时代金融中心41楼
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
200120
100140
法定代表人
刘未
易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ctfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
注册登记机构
财通基金管理有限公司
上海市银城中路68号时代金融中心41楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年01月19日-2016年12月31日
本期已实现收益
9,437,434.09
本期利润
-109,209.62
加权平均基金份额本期利润
-0.0006
财通纯债债券型证券投资基金 2016 年年度报告
本期基金加权平均净值利润率
-0.06%
本期基金份额净值增长率
2.79%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
期末可供分配利润
11,572,011.11
期末可供分配基金份额利润
0.0284
期末基金资产净值
418,546,375.38
期末基金份额净值
1.028
3.1.3 累计期末指标
2016年末
基金份额累计净值增长率
2.79%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数); (4)本基金于2016年1月19日正式转型为财通纯债债券型证券投资基金,基金转型当期不是完整的报告期间。 3.2 主要会计数据和财务指标(转型前) 财通纯债分级债券A 金额单位:人民币元
3.2.4 期间数据和指标
2016年1月1日-2016年01月18日
2015年
2014年01月17日2014年12月31日
本期已实现收益
181,330.72
12,430,186.64
13,457,622.86
本期利润
181,330.72
12,430,186.64
13,457,622.86
加权平均基金份额本期利润
0.0110
0.4812
0.1284
本期基金加权平均净值利润率
1.09%
47.82%
12.73%
本期基金份额净值增长率
0.26%
4.87%
5.33%
3.2.5 期末数据和指标
2016年01月18日
2015年末
2014年末
期末可供分配利润
-467,183.92
140,507.86
567,846.69
财通纯债债券型证券投资基金 2016 年年度报告
期末可供分配基金份额利润
-0.0045
0.0085
0.0113
期末基金资产净值
16,705,490.42
16,670,844.64
50,813,675.41
期末基金份额净值
1.000
1.008
1.011
3.2.6 累计期末指标
2016年01月18日
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率
10.75%
10.46%
5.33%
财通纯债分级债券B 金额单位:人民币元
3.2.7 期间数据和指标
2016年1月1日-2016年01月18日
2015年
2014年01月17日2014年12月31日
本期已实现收益
-
-
-
本期利润
339,954.28
-1,573,212.86
4,935,000.52
加权平均基金份额本期利润
0.0052
-0.0242
0.0759
本期基金加权平均净值利润率
0.39%
-1.91%
7.03%
本期基金份额净值增长率
0.52%
12.36%
19.70%
3.2.8 期末数据和指标
2016年01月18日
2015年末
2014年末
期末可供分配利润
-
22,269,279.83
10,704,659.04
期末可供分配基金份额利润
-
0.3426
0.1647
期末基金资产净值
87,883,148.69
87,396,509.47
77,821,409.91
期末基金份额净值
1.000
1.345
1.197
3.2.9 累计期末指标
2016年01月18日
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率
35.20%
34.50%
19.70%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数); (4) 本基金于2016年1月19日正式转型为财通纯债债券型证券投资基金,基金转型当期不是完整的报告期间; (5)本基金的《基金合同》生效日为2014年1月17日,因此主要会计数据和财务指标上年度可比期间数据只列示从基金合同生效日至2014年12月31日的数据。
财通纯债债券型证券投资基金2016 年年度报告
3.3 基金净值表现(