基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年 3月 29日
华富恒富分级债券型证券投资基金 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 3月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 01月 01日起至 2016年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富恒富分级债券型证券投资基金
基金简称 华富恒富分级债券
基金主代码 000500
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 3月 19日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 214,210,997.84份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 华富恒富分级债券 A 华富恒富分级债券 B
下属分级基金的交易代码: 000501 000502
报告期末下属分级基金的份额总额 24,363,722.64份 189,847,275.20份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,满足恒富 A份额持有人的稳健收益及
流动性需求,同时满足恒富 B份额持有人在承担适当风险的基础上,获取更多
收益的需求。
投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求
适度收益。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与
预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
华富恒富分级债券 A 华富恒富分级债券 B
下属分级基金
的风险收益特
征
华富恒富分级债券 A为低风险、
收益相对稳定的基金份额
华富恒富分级债券 B为中偏高风险、中偏
高收益的基金份额
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 满志弘 郭明
联系电话 021-68886996 (010)66105799
电子邮箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-8001 95588
传真 021-68887997 (010)66105798
注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55
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区陆家嘴环路 1000号 31层 号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环
路 1000号 31层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 章宏韬 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江省杭州市钱江路 1366号华润大
厦 B座 31层
注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号
31层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年 2014年3月19日(基
金合同生效
日)-2014年 12月 31
日
本期已实现收益 13,435,103.04 48,435,814.56 36,150,657.28
本期利润 7,266,085.45 39,973,576.86 46,706,244.66
加权平均基金份额本期利润 0.0319 0.0746 0.0561
本期加权平均净值利润率 3.11% 7.04% 5.49%
本期基金份额净值增长率 3.14% 6.24% 5.74%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 40,423,080.08 35,785,116.20 24,513,088.40
期末可供分配基金份额利润 0.1887 0.1477 0.0300
期末基金资产净值 221,700,188.16 243,856,379.30 848,836,201.75
期末基金份额净值 1.035 1.006 1.038
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 15.84% 12.31% 5.74%
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注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,
表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.48% 0.07% -1.79% 0.15% 1.31% -0.08%
过去六个月 0.92% 0.06% 0.37% 0.11% 0.55% -0.05%
过去一年 3.14% 0.06% 2.00% 0.09% 1.14% -0.03%
自基金合同
生效起至今
15.84% 0.07% 19.72% 0.09% -3.88% -0.02%
注:业绩比较基准=中证全债指数,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:根据《华富恒富分级债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于债券资产的比例
不低于