中信建投景和中短债债券型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 东发 股 有 司上海浦 展银行 份 限公
报告送出日期:2022年07月21日
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§1 重要提示
本 料基金管 事会及董 告所载 在虚假记理人的董 事保证 报 资 不存 载、 导性陈述误 或
大 ， 对 、 。重 其内容 实 准确 和 整性承 个 及 责任遗漏 并 的真 性 性 完 担 别 连带
东 本基金 管人上海浦 发展 有 根 基 同规定托 银行股份 限公司 据 金合 ，于2022年7月
19 了本日 报告中的 务指标复核 财 、 和投资组 内容净值表现 合报告等 ，保 内容不证复核
、 大 。存 假记载 误 性 者重 遗在虚 导 陈述或 漏
金 理人 诺 诚实信基 管 承 以 用、勤 尽 原则管理 运用基金资产勉 责的 和 ，但不保证基
一 。金 定盈利
未来基 的 业绩并不代表其金 过往 表现。投资有风险，投资者 资决策前在作出投 应
本 。读 基金 说明书仔细阅 的招募
本 料未 计。报 财务资 经告中 审
本报告期自2022年4月1日起至6月30 。止日
§2 基 产 概况金 品
基 简金 称 中 投景和中 债信建 短
基金主代码 000503
基 式金运作方 开 式契约型 放
合同生效日基金 2019年06月06日
末告期 基金 额总额报 份 372,622,460.04份
标投资目
本 ，力基金在 和保持 动性的基严控风险 资产流 础上
长 。争实现资 的 增值产 期稳健
投 略资策
本 金将 切 踪分析 观 济 状况和金 市基 密 跟 宏 经 运行 融
势， 类场运行趋 自上 属 置 组而下决定 资产配 及 合久
， ，期 并依据内部信 级系统 挖 价值被用评 掘 低估的
。本 采 类的券种 基 资策略 括债券标 金 取的投 主要包
、 、 、属 策略 久期 理 益率曲 略配置 管 策略 收 线策 回
大 、 。购放 略 用债券 资 略 谨慎投资策 信 投 策 等 在 的
，力 。基础上 争实现组 增合的稳健 值
较比 准业绩 基
一年期定期存款税 率银行 后利 ×20%+中债综 财富合
（1-3 ）年 率指数收益 ×80%
风险收益特征
本 ，金为债 金 其预期 及预期收 水基 券型基 风险 益 平
货币市 金高于 场基 ， 于混 型 金及股 型 金低 合 基 票 基 。
管理人基金 中 建投基金管理有信 限公司
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金基 托管人 东上 浦 银行股份有限公海 发展 司
类属各 别基 的基金下 金 简称 建投景和中信 中短债A 信建投 短债中 景和中 C
类下属 基金的交 代各 别 易 码 000503 000504
末 类期 下属 基 的份报告 各 别 金 额
总额
302,451,849.91份 70,170,610.13份
§3 主 财 指 基金净值 现要 务 标和 表
3.1 主要财务指标
： 币单位 人民 元
财 指主要 务 标
告期报 (2022年04月01日 - 2022年06月30日)
信建投景 中短债中 和 A 景和中短中信建投 债C
1.本 现收益期已实 2,119,544.69 813,691.76
2.本期利润 3,352,480.53 1,373,873.43
3. 权 本加 平均基 额 期利润金份 0.0109 0.0097
4. 末基 净值期 金资产 315,498,761.68 73,682,396.43
5. 末期 份 净值基金 额 1.0431 1.0500
：注 1、本 本 、 、 （期 实现收 指 金 息收入 投 收益 其他收入 不 值已 益 基 期利 资 含公允价 变
益动收 ） 除 费用后的余额扣 相关 ，本 本 本期 为 期已实 收益加 价值变动利润 现 上 期公允 收
。益
2、 ，计基金业 不包括持 认购或交 基 项费用 用 实际 益所述 绩指标 有人 易 金的各 入费 后 收
。平要低 所 数水 于 列 字
3.2 金净值表基 现
3.2.1 长 较 较基金份额净值增 同 比 准 率的比率及其与 期业绩 基 收益
中信建投 中短债景和 A净 表现值
阶段
长净值增
率①
长净值增
率标准差
②
较业绩比
益基准收
率③
较业绩比
准收益基
率 准标 差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.06% 0.03% 0.86% 0.02% 0.20% 0.01%
过去
六个
月
1.75% 0.03% 1.54% 0.02% 0.21% 0.01%
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去过
一年
3.54% 0.02% 3.35% 0.02% 0.19% 0.00%
去过
三年
9.61% 0.03% 9.99% 0.03% -0.38% 0.00%
自基
金合
同生
效起
今至
9.97% 0.03% 10.28% 0.03% -0.31% 0.00%
中信建 景和中短债投 C净值表现
阶段
长净值增
率①
长净 增值
准差率标
②
较业绩比
基准收益
率③
较业绩比
准收益基
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.95% 0.03% 0.86% 0.02% 0.09% 0.01%
过去
六个
月
1.54% 0.03% 1.54% 0.02% 0.00% 0.01%
过去
一年
3.09% 0.02% 3.35% 0.02% -0.26% 0.00%
过去
三年
8.42% 0.03% 9.99% 0.03% -1.57% 0.00%
自基
金合
同生
效起
至今
8.75% 0.03% 10.28% 0.03% -1.53% 0.00%
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3.2.2 来 计 长 较基 以 基金 值 率变 及 与同期 绩 基 益率变动自 金转型 累 净 增 动 其 业 比 准收
较比的
注：本 来基金由中信 定 债 型 投资基金转型而建投稳信 期开放 券 证券 ，并于 2019年 6月 6
。日合 生效同
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§4 管理人报告
4.1 （ 小 ）基金经理 理 组 简或基金经 介
姓名 职务
本任 基 基金经理 限金的 期 证券
业从
年限
说明
任 日期职 任 期离 日
黄海浩
本基 的金
经理基金
2019-06-06 - 11年
，中 籍国 1985年10 ，月生
大北京 学 学政治经济 硕
士。 任 顺曾 利 金融（ 洲亚 ）
有限责任公司 部交易 Brok
er、平安利 国际货顺 币经
限责任公纪有 司交易部Br
oker、国投瑞 管理银基金
有限 交易部债 交公司 券 易
。员 2014年10月加入中信
，建 基金 理 限公司投 管 有
，任 易 易员 现任曾 交 部交
本 司固定收益部基公 金经
， 任 投 和理 担 中信建 景 中
债债券型证券投资短 基
、中信建投 凰货币金 凤 市
、 一中信建投场基金 稳泰
期开放 发起式年定 债券型
、证 资基金 中 建券投 信 投
一年定期 债 型稳骏 开放 券
发 式 券投资 金 金起 证 基 基
。经理
龙龙杨
本基金的
金经理基
2021-04-01 - 6年
中国籍，1988年3月生，对
大外 学金融经济贸易 学硕
士。2015年7月加入 建中信
，投基金 理 司 曾管 有限公
任 资 管理 投 经特定 产 部 资
、 ，理助 投 经 任理 资 理 现
本公司固 收益部基金经定
，理 建 中担任中信 投景和
债债 证券投资基短 券型
、金 中 投稳裕定 开信建 期
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、放债 投资基金券型证券
晟景 债券中信建投 型证券
。投资基金 经理基金
：注 1、 、 对 。基 经 日期 离 期 据基 管 人 外披 的 免 填写 首任金 理任职 任日 根 金 理 露 任 日期
， 。金经理 任职日期 同基 为基金合 生效日
2、 义 《 办 》 。证 从 含 遵从行业协会 业从业人 资格管 关规定券 业的 证券 员 理 法 的相
4.2 对 本管 期内 基 遵规守信 的说明理人 报告 金运作 情况
本报 期告 内，本 管理人 遵基金 严格 守《中华 民 和国证 投 基人 共 券 资 金法》、《公开
办募集 券投资基金运作证 管理 法》、《 办开 券 资 销售机构监督管公 募集证 投 基金 理 法》、
《证券投资 金管理 交易制度基 公司公平 指导意见》、基金合 他有关法 规同和其 律法 ，本
着诚实 用信 、 责的原 理 金资勤勉尽 则管 基 产，在 格控制 险 基严 风 的 础上，为基金持 人有
大 。本 ， ， 。谋求最 利益 报 金 体 法 没有损害基金持 利益告期内 基 运作整 合 合规 有人
4.3 公平 易专项交 说明
4.3.1 执交易制度公平 的 行情况
本报告期内，本 执管理人严基金 格 行《证券投资 金 司公平 制 指导基 管理公 交易 度 意
见》， 善相应 度 流完 制 及 程， 过系统和 工等各种方式在 节 制 易通 人 各业务环 严格控 交 公
执 ，未 。行 发现不同投资 之间存在 公平交平 组合 非 易的情况
4.3.2 异常交易 项说明行为的专
本 未 本内 发现 基 在异常交 行报告期 金存 易 为。本 期内报告 ，未 本出 及 金的现涉 基 交
较少易 公开竞 同 反 易成交 的 边交易量超过该 成所 价 日 向交 单 证券当日 交量5% 。情的 况
4.4 报 内基金的投资策 运作分析告期 略和
来 ，二 ， 长 大 力国内 看 和上海受 冲击 经 临更加巨从 季度北京 到疫情的 济增 面 的压 ，
随着疫情 后 工的推之 复产复 进， 对场 复工 经 回升的 率 为 分歧市 于 后 济 斜 成 主要 。 也这 将
判 势成为后期 断市场 预会 走 的重要 期差。 们 为 内由于疫情的反我 认 短期 复， 及动态清以
政策的零 延续， 本 力年经济基 会更加后半 面下行压 凸显。 时同 ， 长复工后 增 斜率预经济
计 。 来 ， 苏， 苏 。低 预期 从 周 看 复 不 于复 经 复 需会 于市场 经济 期 工 等 济 尚 时日
来从外围 看， 洲 力 未国和欧 通胀压 仍美 缓解， 性 策 续紧缩 货币政 持 推进。对我国国
一内货币政策 形成 定挤空间 压。 较短期内 政策继续 到国内货币 宽松 难看 。 计预 央行还将
， ， 。是维持现 过公开市 操 流动性 理 裕状 通 场 作 实现 的合 充
二 对 长 对季 投 策略 于 债 的 相 谨慎度 资 端 券 配置 ， 对在 位相 占优时点 ， 了进行 适时增
配。 较短 债 有 利差保护端信用 仍 好的 ， 大了 力加 配置 度。三 对度投资策 仍将保季 略 持相
的态度谨慎 ， 本紧 面高频 化跟经济基 数据变 ，以及由 生的市场 期此产 预 差， 找 券市寻 债
。场 易 会的交 机
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4.5 报 期 基金的 绩 现告 内 业 表
末报告期 中 建投景和中短债截至 信 A 净基金份额 值为1.0431 ，本 ， 类报 期元 告 内 该
长基金份额净值增 率为1.06%， 较同期业绩 基准收比 益率为0.86%； 末至报告期截 中信建
景和中投 短债C 金份额净基 值为1.0500 ，本 ， 类 长元 报告期 该 额净值 为内 基金份 增 率
0.95%， 较期业 比 准收益 为同 绩 基 率 0.86%。
4.6 告 基金持有 数或基金资产净 明报 期内 人 值预警说
本 本 未 二十告 内 连续 个工作日基 额持有人 量不满基金 报 期 发生 金份 数 200人或者基
金资产净值低于5000 。元的情万 形
§5 组合报告投资
5.1 末期 基金资 组报告 产 合情况
序号 项目 额金 (元)
占基 总 产的比金 资 例
（%）
1 权益 资投 - -
：股票其中 - -
2 基金 资投 - -
3 固定收益投资 436,691,756.45 98.87
：其中 债券 436,691,756.45 98.87
资 证产支持 券 - -
4 贵 投资金属 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售 融资产金 - -
： 式回购的其中 买断 买入
金融资返售 产
- -
7
存款和结 付金合银行 算备
计
3,957,450.56 0.90
8 其 资他 产 1,045,475.91 0.24
9 计合 441,694,682.92 100.00
5.2 末 类告期 按 分 股票 资 合报 行业 的 投 组
5.2.1 末 类报告 按 业 境内股票 资组合期 行 分 的 投
。无余额
5.2.2 末 类报 业 股 投 票投资组合告期 按行 分 的港 通 资股
。无余额
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5.3 末 大小 十告期 按公 价值占 净值比例 名股票 细报 允 基金资产 排序的前 投资明
。无余额
5.4 末 类期 按债券 种 券投资报告 品 分 的债 组合
序号 债券 种品 允价值公 (元)
占 金 净基 资产
（％）值比例
1 家债券国 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 103,342,531.51 26.55
：其 性 融中 政策 金 债 40,784,175.34 10.48
4 业债券企 134,571,146.57 34.58
5 企业短期 券融资 - -
6 中期票据 198,778,078.37 51.08
7 （ ）可转债 可交换债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 计合 436,691,756.45 112.21
5.5 末 大小告期 按 值占基金 净值比例 序 名债券 明报 公允价 资产 排 的前五 投资 细
序
号
券 码债 代 债券 称名 量数 （张） 允价值公 (元)
基金资产净占
（％）值比例
1 210211 21国开11 400,000 40,784,175.34 10.48
2 1928038 19 安 续平 银行永 债01 300,000 31,371,131.51 8.06
3 101758030 17常交通MTN001 200,000 21,155,205.48 5.44
4 101901583 19凯盛科技MTN002 200,000 20,866,367.12 5.36
5 122168 12兖煤02 200,000 20,774,263.01 5.34
5.6 末 大小 十报告 公允价值 基金资 例 排序的 支持证 明期 按 占 产净值比 前 名资产 券投资
细
。无余额
5.7 末 大小告期 按公 价 金资产 比 排序 前 名贵金 投 明报 允 值占基 净值 例 的 五 属 资 细
。余额无
5.8 末 大小 权报告 按公允价值占基 值 序 前 证投资明细期 金资产净 比例 排 的 五名
。无余额
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5.9 末本告期 基金 资的股 易情况说报 投 指期货交 明
。无
5.10 末本期 基金 国债期货 情况说明报告 投资的 交易
。无
5.11 投 报告附资组合 注
5.11.1 ，本 十 ， 、告 内 基 投 的前 名 券 发 体中 国家 发银行 平安银行报 期 金 资 证 的 行主 开
一 门 。公 告 制 年内受到监管部 罚股份有限 司在报 编 日前 的处
本 对基金 上 主体所 的投资决 合相关 规述 发行证券 策程序符 法律法 、基金合 公司同及
制度 规的 定。 述主体除上 外， 未 本 十金 理人 现 金投资 前 证 发行主体基 管 发 基 的 名 券的 出
本 门 ， 一 、 。现 期被监管部 立 在 制 前 受到公开谴责 处 情形案调查 或 报告编 日 年内 罚的
5.11.2 十 未 。基金 资的前 出基金合 备选股投 名股票 超 同规定的 票库
5.11.3 他资产构其 成
号序 名称 金额(元)
1 证金存出保 103,075.65
2 应 券 算款收证 清 -
3 收 利应 股 -
4 应收 息利 -
5 收 款应 申购 942,400.26
6 其他应 款收 -
7 其他 -
8 计合 1,045,475.91
5.11.4 末报告期 于 的 转 券明细持有的处 转股期 可 换债
。无余额
5.11.5 末 十报 前 名股票 存在流 况的说明告期 中 通受限情
。无余额
5.11.6 资组合 注的其他 描述部分投 报告附 文字
， 计 。于 入的原 项 和与 项 间可能 在 差由 四舍五 因 分 之 合 之 存 尾
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§6 式基金份 变动开放 额
：单位 份
中信 中建投景和 短债A 信 投 中短债中 建 景和 C
报告期期初 份额总额基金 304,973,108.80 130,675,554.39
告期期间 购份额报 基金总申 6,038,582.21 135,194,922.16
：减 基金总 额报告期期间 赎回份 8,559,841.10 195,699,866.42
报告期期 金拆分变 份间基 动 额
（ 少减 以份额 “-” ）填列
- -
末告 基金 额 额报 期期 份 总 302,451,849.91 70,170,610.13
§7 本基金 理 运 有资金投 基金情况管 人 用固 资
7.1 本基金管 基 变 情理人持有 金份额 动 况
本 ， 未 本 。告期内 基金管理 有 基金份报 人 持 额
7.2 本基金管 固有资金 交易明理人运用 投资 基金 细
本 ， 未 本 。期内 基金 人 运用固 资 基金报告 管理 有 金投资
§8 影 资 决策 其 重要信响投 者 的 他 息
8.1 一报 期 投资者持 基金份额比例达告 内单 有 到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
期内持有基金份 化情况报告 额变 末报 期 持有告 基金情况
序
号
持有基金
比例份额
达到或者
超过20%的
时 间间区
期初份额 申购份额 赎回份额 有 额持 份 份 占额 比
机
构
1
20220401-2
0220630
258,842,968.08 - - 258,842,968.08 69.4652%
产 特 风品 有 险
本 一金在报告 内存在单 投资者 份 达 或 过基金总份额基 期 持有基金 额比例 到 者超 20% ，的情形
在市场流 性不足动 的情况下，如遇投资 回或集者巨额赎 中赎回，基金管理 能无法以 理人可 合 的价
， 对 一 ， 。及时变 金 产 有 能 金净值 生 的 甚至可能 发基金的流动性格 现基 资 可 基 产 定 影响 引 风险
8.2 投 策 其 要信息影响 资者决 的 他重
本 ， 。报告期内 响投资者 策的其 息无影 决 他重要信
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§9 备查文件目录
9.1 查文件备 目录
1、 ；国证监会 基金募集 文中 核准 的 件
2、《 》；建投景 短 券型 券 资基金 金 同中信 和中 债债 证 投 基 合
3、《 议》；建投景和 短债债券型证券投 管中信 中 资基金托 协
4、 ；意 书法律 见
5、 、 执 ；管理人业务资格 营业 照基金 批件
6、 、 执 。基 托管人 批件 营业金 业务资格 照
9.2 点存放地
、 。基金 基金托管管理人 人处
9.3 查阅方式
，也 本 。资 在营业 免 查阅 按 费购买 印投 者可以 时间 费 可 工 复 件
中 投基金管 有限公司信建 理
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