0.0000% 基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
永赢货币市场基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢货币
基金主代码 000533
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年02月27日
报告期末基金份额总额 15,870,225,101.43份
投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准
的较高收益。
投资策略
本基金主要通过货币市场利率研判与管理策略、期
限配置策略、类属和品种配置策略及灵活的交易策
略，追求超过基准的较高收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢货币A 永赢货币E
下属分级基金的交易代码 000533 012104
报告期末下属分级基金的份额总 1,237,475,834.46份 14,632,749,266.97份
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额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
永赢货币A 永赢货币E
1.本期已实现收益 5,484,552.65 5,638,193.04
2.本期利润 5,484,552.65 5,638,193.04
3.期末基金资产净值 1,237,475,834.46 14,632,749,266.97
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢货币A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4321% 0.0030% 0.3403% 0.0000% 0.0918% 0.0030%
过去六个月 0.9026% 0.0030% 0.6805% 0.0000% 0.2221% 0.0030%
过去一年 2.0255% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 0.6755% 0.0034%
过去三年 6.9906% 0.0037% 4.0500% 0.0000% 2.9406% 0.0037%
过去五年 14.3277% 0.0035% 6.7500% 0.0000% 7.5777% 0.0035%
自基金合同
生效起至今
31.3995% 0.0043% 11.9392% 0.0000% 19.4603% 0.0043%
注：本基金收益分配按日结转份额。
永赢货币E净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个月 0.3953% 0.0030% 0.3403% 0.0000% 0.0550% 0.0030%
过去六个月 0.8270% 0.0030% 0.6805% 0.0000% 0.1465% 0.0030%
过去一年 1.8734% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 0.5234% 0.0034%
自基金合同
生效起至今
3.4613% 0.0045% 2.2673% 0.0000% 1.1940% 0.0045%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
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注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
卢绮婷 基金经理
2018-
08-24
- 7
卢绮婷女士，上海交通大学金
融学硕士，7年证券相关从业
经验。曾任宁波银行金融市场
部流动性管理岗，现任永赢基
金管理有限公司固定收益投
资部基金经理。
胡雪骥 基金经理
2021-
02-02
- 8
胡雪骥先生，硕士，8年证券
相关从业经验。曾任交通银行
资产管理业务中心投资经理，
现任永赢基金管理有限公司
固定收益投资部基金经理。
俞灏 基金经理助理 2021- - 6 俞灏先生，硕士，6年证券相
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03-01 关从业经验。曾任东海基金管
理有限公司助理债券研究员，
现任永赢基金管理有限公司
固定收益投资部基金经理助
理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚
实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有
人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是指数投资组合投资
策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，实体经济先受疫情封控冲击，后受感染人数上升冲击，基本面数据
整体走弱：代表经济景气度的PMI数据逐月下滑，创下年内新低；内外需共同走弱，消
费和出口同比增速均落入负值区间，地产投资延续震荡磨底。融资方面，微观主体加杠
杆意愿偏低，居民融资需求受地产拖累依旧低迷，政策支持下企业中长期贷款是融资主
要支撑。通胀方面，CPI与PPI双双回落，核心CPI依旧低迷，整体通胀环境较为温和。
政策方面，四季度政策进一步发力，地产纾困政策显著升级，政策思路从前期的保
项目延伸至保主体，扭转行业悲观预期；疫情防控政策从“二十条优化措施”到“乙类乙
管”，基本宣告疫情封控阶段结束。11月央行宣布降准25bp，年末中央经济工作落地，
货币政策基调延续宽松，财政与准财政政策延续发力，稳增长政策持续推进。
债市方面，四季度利率波动幅度放大，市场对经济修复预期大幅改善，带动利率震
荡向上。节奏上来看，国庆期间数据表现疲弱，叠加各地疫情扩散，债市收益率小幅下
行。11月中旬，疫情防控优化政策、地产融资支持政策陆续落地，叠加理财赎回负反馈，
市场出现大幅调整，并创下年内高点。12月央行加大资金面呵护力度，市场情绪逐步修
复，利率开始企稳回落。整体上，四季度10年国债相对三季度末上行7bp。
报告期内本基金主要配置同业存款、同业存单、回购以及高等级短期融资债券，进
入四季度后基于资金中枢波动性可能上升的风险，逐步降低了组合久期和杠杆，妥善应
对10月-11月的流动性冲击，但理财产品赎回负反馈成为四季度市场新的主导因素，短
端收益率上行幅度仍然远超预期，年底随着央行加大跨年流动性投放力度，组合在收益
率水平高点加大了再投资力度，快速提升仓位和久期。通过对季度内流动性的预判积极
把握市场交易性机会，确保流动性安全的同时力争为投资者提供稳定收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值
收益率为0.4321%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末永赢货币E基金
份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3953%，同期业绩比较
基准收益率为0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 11,282,112,997.57 70.22
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其中：债券 11,282,112,997.57 70.22
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,243,239,825.81 26.41
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 532,147,227.64 3.31
4 其他资产 10,393,587.77 0.06
5 合计 16,067,893,638.79 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 10.42
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 193,059,410.79 1.22
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 66
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。"
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
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产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30天以内 46.44 1.22
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 6.09 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 25.45 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 3.57 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 19.48 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 101.03 1.22
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 937,207,948.00 5.91
其中：政策性金融债 906,244,760.87 5.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 371,216,521.73 2.34
6 中期票据 72,064,331.97 0.45
7 同业存单 9,901,624,195.87 62.39
8 其他 - -
9 合计 11,282,112,997.57 71.09
10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
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利率债券
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 220201 22国开01 7,500,000 765,097,903.73 4.82
2 112208199
22中信银行C
D199
6,000,000 592,715,586.65 3.73
3 112203112
22农业银行C
D112
5,000,000 497,243,729.39 3.13
4 112211139
22平安银行C
D139
5,000,000 497,129,347.70 3.13
5 112211013
22平安银行C
D013
3,000,000 299,615,203.57 1.89
6 112291041
22杭州银行C
D015
3,000,000 299,579,842.64 1.89
7 112217042
22光大银行C
D042
3,000,000 298,637,848.69 1.88
8 112209063
22浦发银行C
D063
3,000,000 298,418,666.63 1.88
9 112210382
22兴业银行C
D382
3,000,000 298,346,209.69 1.88
10 112210385
22兴业银行C
D385
3,000,000 298,278,526.69 1.88
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0887%
报告期内偏离度的最低值 -0.0112%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0438%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
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报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.9.2 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司、
杭州银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股
份有限公司、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为1353万元、580万元、950万元、
290万元、400万元、440万元、630万元、892万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下
履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,376.16
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 10,392,211.61
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 10,393,587.77
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
永赢货币A 永赢货币E
报告期期初基金份额总额 1,479,010,635.49 1,168,997.69
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报告期期间基金总申购份额 658,107,158.05 20,504,000,315.74
报告期期间基金总赎回份额 899,641,959.08 5,872,420,046.46
报告期期末基金份额总额 1,237,475,834.46 14,632,749,266.97
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予永赢货币市场基金注册的文件；
2.《永赢货币市场基金基金合同》；
3.《永赢货币市场基金托管协议》；
4.《永赢货币市场基金招募说明书》及其更新(如有)；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、
27层
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
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