-3.4342% 基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 22日
长盛航天海工混合 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
报告期内，本基金自 2023年 3月 16日起，增加 C类基金份额并调整基金份额净值计算精度
为“本基金份额净值的计算，保留至小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入”。详情参阅《关于
长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度
并修改基金合同等法律文件的公告》。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛航天海工混合
基金主代码 000535
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 3月 11日
报告期末基金份额总额 152,980,045.25份
投资目标 本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股
票，把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带来的
投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基
准的收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学
严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置国内航天海工
装备等安全相关上市公司股票和债券，谋求基金资产的
长期稳定增长。航天海工装备等安全相关主题包括航天
装备、海洋工程装备及涉及未来战略安全的相关装备制
造领域，主要包括航空装备、航天装备、领土安全装备、
海洋工程装备及信息安全装备 5个重点方向，本基金将
结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和
投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择航天海工
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装备等安全相关主题概念的、具有长期持续增长能力的
公司。
业绩比较基准 50%*国证航天军工指数收益率+50%*中证综合债指数收
益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的
特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型
基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛航天海工混合 A 长盛航天海工混合 C
下属分级基金的交易代码 000535 018075
报告期末下属分级基金的份额总额 152,917,742.84份 62,302.41份
注：报告期内，本基金自 2023年 3月 16日起，增加 C类基金份额并调整基金份额净值计算精度
为“本基金份额净值的计算，保留至小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入”。详情参阅《关于
长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额、调整基金份额净值计算精度
并修改基金合同等法律文件的公告》。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3
月 31日）
报告期（2023年 3月 16日-2023年 3
月 31日）
长盛航天海工混合 A 长盛航天海工混合 C
1.本期已实现收益 6,343,673.85 -418.63
2.本期利润 -1,379,314.98 -919.68
3.加权平均基金份额
本期利润
-0.0091 -0.1038
4.期末基金资产净值 277,712,380.49 113,001.05
5.期末基金份额净值 1.8161 1.8138
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、所列数据截止到 2023年 03月 31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金自 2023年 3月 16日起增加类基金份额，并自该日起接受投资者对类基金份额的申
购和赎回。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛航天海工混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.01% 0.81% 0.87% 0.62% -0.86% 0.19%
过去六个月 0.34% 0.88% 0.74% 0.64% -0.40% 0.24%
过去一年 12.45% 1.19% 0.14% 0.85% 12.31% 0.34%
过去三年 101.86% 1.69% 26.96% 0.95% 74.90% 0.74%
过去五年 81.62% 1.54% 27.65% 0.94% 53.97% 0.60%
自基金合同
生效起至今
184.94% 1.58% 85.77% 1.06% 99.17% 0.52%
长盛航天海工混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金新增
本类份额起
至今
-1.55% 0.79% -0.18% 0.60% -1.37% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王宁
本基金基金经理,长盛
量化红利策略混合型
2021年 8月
18日
- 24年
王宁先生，硕士。历任
华夏基金管理有限公司
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证券投资基金基金经
理，长盛成长价值证券
投资基金基金经理，长
盛均衡回报混合型证
券投资基金基金经
理，公司首席投资官。
基金经理助理，基金经
理等职务。2005年 8月
加入长盛基金管理有限
公司，曾任基金经理助
理、基金经理、权益投
资部总监、总经理助
理、副总经理等。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
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的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，全球宏观逐渐聚焦欧美银行业的突发暴雷事件，市场对美联储继续强势加息
的预期不断降低，市场关于停止加息甚至降息的呼声不断提高，反映市场长久期资产弹性的美国
人工智能相关的产业和纳斯达克指数表现活跃。
欧美银行业的暴雷事件引发全球市场对美元信用的担忧，原油生产国等国家和地区，不断通
过原油减产等策略提高对美元谈判地位，原油、黄金等实物资产表现活跃。黄金价格接近历史高
位。
国内经济已经从过去几年的疫情阴影中走出来，全国地产市场逐渐回暖，二手房交易活跃，
出口数据高于预期，消费社服等行业持续复苏。
人民币利用欧美银行业动荡的时机，中国作为全产业链生产国的货币与资源国的全面合作逐
渐升级，资源国产业和国内制造业合作不断深入。
国内市场行情分化剧烈，与人工智能相关的产业链电子、计算机、通信、传媒等行业聚集了
市场相当大的成交量，市场表现十分活跃。央企产业链股票受政策事件带动阶段性表现活跃。
2023年一季度，具有预期成长特征的航天海工产业链行业公司表现相对清淡，与新能源产业
链有相似的表现特征，只有卫星与通信产业链相关的公司表现活跃。
航天海工基金一季度操作相对比较稳健，根据产业链景气度特征，组合整体处于甄别品种适
度调整状态，期望为基金持有人提供中长期稳健回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛航天海工混合 A的基金份额净值为 1.8161元，本报告期基金份额净值增
长率为 0.01%，同期业绩比较基准收益率为 0.87%；长盛航天海工混合 C的基金份额净值为 1.8138
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元，本报告期基金份额净值增长率为-1.55%，同期业绩比较基准收益率为-0.18%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 141,572,565.28 50.26
其中：股票 141,572,565.28 50.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 139,537,839.53 49.54
8 其他资产 544,294.52 0.19
9 合计 281,654,699.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,704,671.40 1.33
C 制造业 137,298,446.00 49.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 368,222.80 0.13
E 建筑业 31,785.16 0.01
F 批发和零售业 113,049.05 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,124.26 0.01
J 金融业 - -
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,147.75 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 141,572,565.28 50.96
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 3,493,400 13,205,052.00 4.75
2 600760 中航沈飞 237,340 12,778,385.60 4.60
3 600150 中国船舶 513,800 12,022,920.00 4.33
4 002179 中航光电 217,889 11,783,437.12 4.24
5 600893 航发动力 266,400 11,495,160.00 4.14
6 600482 中国动力 682,300 11,428,525.00 4.11
7 600685 中船防务 463,500 11,323,305.00 4.08
8 000768 中航西飞 437,047 11,245,219.31 4.05
9 600764 中国海防 422,100 10,822,644.00 3.90
10 600271 航天信息 614,900 8,620,898.00 3.10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 63,096.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 481,197.62
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6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 544,294.52
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛航天海工混合 A 长盛航天海工混合 C
报告期期初基金份额总额 163,847,040.79 -
报告期期间基金总申购份额 40,358,186.89 62,302.41
减:报告期期间基金总赎回份额 51,287,484.84 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 152,917,742.84 62,302.41
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
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