0.0000% 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年08月28日
国投瑞银瑞易货币市场基金2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
国投瑞银瑞易货币市场基金2015年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................ 10
4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明 ................................ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 32
7.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 32
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 32
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 33
7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 33
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 33
7.8 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 34
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 35
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 35
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 36
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 36
10.5 基金改聘会计师事务所情况 ...................................................................................................... 36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...................................... 36
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10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................... 36
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................ 37
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 37
§11 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 38
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 38
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 38
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 38
国投瑞银瑞易货币市场基金2015年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国投瑞银瑞易货币市场基金
基金简称 国投瑞银瑞易货币
基金主代码 000558
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年03月20日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 39,055,670.91
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在优先考虑基金资产安全性和流动性的基础
上，力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并
适当利用交易策略，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流
动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型
基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 刘凯 王永民
联系电话 400-880-6868 010-66594896
电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95566
传真 0755-82904048 010-66594942
注册地址 上海市虹口区东大名路638
号7层
北京市西城区复兴门内
大街1号
国投瑞银瑞易货币市场基金2015年半年度报告
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办公地址 深圳市福田区金田路4028号
荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内
大街1号
邮政编码 518035 100818
法定代表人 叶柏寿 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司
深圳市福田区金田路4028号荣超
经贸中心46层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年01月01日-2015年06月30日）
本期已实现收益 1,223,003.52
本期利润 1,223,003.52
本期净值收益率 1.2836%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015年06月30日）
期末基金资产净值 39,055,670.91
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2015年06月30日）
累计净值收益率 4.1260%
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
国投瑞银瑞易货币市场基金2015年半年度报告
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费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每
月集中支付。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1376% 0.0021% 0.1126% 0.0000
%
0.0250
%
0.0021
%
过去三个月 0.4388% 0.0023% 0.3418% 0.0000
%
0.0970
%
0.0023
%
过去六个月 1.2836% 0.0036% 0.6810% 0.0000
%
0.6026
%
0.0036
%
过去一年 3.2389% 0.0036% 1.3781% 0.0000
%
1.8608
%
0.0036
%
自基金合同生效
日起至今
4.1260% 0.0034% 1.7705% 0.0000
%
2.3555
%
0.0034
%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期
和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。
本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性
特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家
税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自2008
年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利
率为业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银瑞易货币市场基金2015年半年度报告
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国投瑞银瑞易货币 基准
2014-03-20 2014-05-25 2014-07-31 2014-10-06 2014-12-11 2015-02-16 2015-04-24 2015-06-30
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合
基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中
国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公
司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥
有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包
容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2015年6月底，在公募基金方面，公司共管
理44只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，
自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活
配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；
在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII和信托计划提供投资咨询服务，具
有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐栋
本基金
基金经
理
2014年03月
22日
－ 6
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。2009年7月加入
国投瑞银，从事固定收益
国投瑞银瑞易货币市场基金2015年半年度报告
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研究工作。现任国投瑞银
货币市场基金、国投瑞银
瑞易货币市场基金、国投
瑞银钱多宝货币市场基
金、国投瑞银增利宝货币
市场基金和国投瑞银双债
增利债券型基金基金经
理。
颜文浩
本基金
基金经
理
2014年09月
20日
－ 5
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。2010年10月加
入国投瑞银。现任国投瑞
银瑞易货币基金、钱多宝
货币基金、增利宝货币基
金和添利宝货币基金基金
经理。
陈翔凯
本基金
基金经
理、固定
收益部
副总监
2014年03月
20日
2015年01月
20日
18
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。2008年5月加入
国投瑞银。先后任职于基
金投资部、专户投资部。
曾任国投瑞银货币市场基
金、国投瑞银双债增利债
券基金、国投瑞银稳定增
利债券基金、国投瑞银中
高等级债券基金、瑞易货
币市场基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞
易货币市场基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，
为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基
金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
国投瑞银瑞易货币市场基金2015年半年度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形
成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年，随着经济下行压力继续增大，央行通过降息、降准、定向回购等方
式扩大货币政策宽松力度，市场资金价格进一步下行；期间新股IPO发行虽然对短端资
金面有所扰动，但不改整体宽松态势，短端收益率下行显著。上半年，本基金以交易所
回购为主，保持组合较高的流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为1.28%，同期业绩比较基准收益率为0.68%。
本期内基金份额净值增长率高于基准，主要由于交易所回购价格较高。
4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，依据目前持续下行的经济状况，我们预计央行会保持宽松的货币政策，
资金价格有望进一步走低。考虑该基金对流动性的要求，瑞易货币依旧以交易所回购为
主，保持较高的组合流动性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值
小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进
行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相
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应的专业胜任能力和相关工作经历。本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执
行、运营部内部复核估值结果， 并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的
议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易
情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政
策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小
组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营
部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益
为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。每月累计收益支付方式只
采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
本基金本期已实现收益为1,223,003.52元，已全部在每日通过利润分配方式分配完
毕。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内本基金出现过连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，至本
报告期末（6月30日）仍低于5000万元，基金管理人依据相关规定在本报告中进行披露，
提醒基金份额持有人关注。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对国投瑞银瑞易货币
市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银瑞易货币市场基金
报告截止日：2015年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 16,469,125.03 143,206,334.86
结算备付金 680,000.00 2,082,000.00
存出保证金 － －
交易性金融资产 6.4.7.2 － 120,047,864.12
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 － 120,047,864.12
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 34,000,000.00 525,100,000.00
应收证券清算款 － －
应收利息 6.4.7.5 12,358.03 4,879,727.52
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 6.4.7.6 － －
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资产总计 51,161,483.06 795,315,926.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款 － －