基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2021年 01月 22日
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 2页 共 16页
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富和聚宝货币
基金主代码 000600
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 05月 28日
报告期末基金份额总额(份) 25,221,723,676.41
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策
略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实
现更高的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低
风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 3页 共 16页
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 10月 01日 - 2020年 12月 31
日)
1.本期已实现收益 157,119,600.84
2.本期利润 157,119,600.84
3.期末基金资产净值 25,221,723,676.41
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由
于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利
润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.6006% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.5112% 0.0005%
过去
六个
月
1.0882% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.9093% 0.0008%
过去
一年
2.2211% 0.0010% 0.3558% 0.0000% 1.8653% 0.0010%
过去 9.0235% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 7.9579% 0.0022%
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 4页 共 16页
三年
过去
五年
16.9699% 0.0023% 1.7762% 0.0000% 15.1937% 0.0023%
自基
金合
同生
效日
起至
今
25.4017% 0.0027% 2.3431% 0.0000% 23.0586% 0.0027%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年 05月 28日)起 6个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 5页 共 16页
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
(年)
说明
任职日期 离任日期
徐寅喆
本基金的基
金经理,现
金管理部主
管
2014年 11
月 26日
12
国籍:中国。学
历:复旦大学管
理学硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资
格。从业经历:
曾任长江养老
保险股份有限
公司债券交易
员。2012年 5
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司,历
任债券交易
员、固定收益
基金经理助
理,现任现金
管理部主管。
2014年 8月 27
日至 2020年 10
月 30日任汇添
富利率债债券
型证券投资基
金的基金经
理。2014年 8
月 27日至 2018
年 5月 4日任
汇添富收益快
线货币市场基
金的基金经
理。2014年 11
月 26日至今任
汇添富和聚宝
货币市场基金
的基金经理。
2014年 12月
23日至 2018年
5月 4日任汇添
富收益快钱货
币市场基金的
基金经理。
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 6页 共 16页
2016年 6月 7
日至 2018年 5
月 4日任汇添
富全额宝货币
市场基金的基
金经理。2018
年 5月 4日至
今任汇添富货
币市场基金的
基金经理。
2018年 5月 4
日至今任汇添
富理财 60天债
券型证券投资
基金的基金经
理。2018年 5
月 4日至今任
汇添富理财 14
天债券型证券
投资基金的基
金经理。2018
年 5月 4日至
2020年 8月 18
日任汇添富鑫
禧债券型证券
投资基金的基
金经理。2019
年 1月 25日至
今任汇添富添
富通货币市场
基金的基金经
理。2019年 9
月 10日至今任
汇添富汇鑫浮
动净值型货币
市场基金的基
金经理。2020
年 2月 26日至
今任汇添富全
额宝货币市场
基金的基金经
理。2020年 2
月 26日至今任
汇添富收益快
线货币市场基
金的基金经
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 7页 共 16页
理。
王骏杰
本基金的基
金经理
2020年 08
月 26日
6
国籍:中国。学
历:上海财经大
学市场营销学
学士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。
从业经历:2014
年 9月至 2016
年 4月任上海
国际货币经纪
有限责任公司
债券经纪人。
2016年 5月至
2018年 6月任
汇添富基金管
理股份有限公
司债券交易
员,2018年 7
月至 2019年 8
月任汇添富基
金管理股份有
限公司高级债
券交易员。
2019年 9月 1
日至 2020年 8
月 26日任汇添
富和聚宝货币
市场基金的基
金经理助理。
2019年 10月
30日至 2020年
8月 26日任汇
添富汇鑫浮动
净值型货币市
场基金的基金
经理助理。
2020年 2月 28
日至今任汇添
富全额宝货币
市场基金的基
金经理助理。
2020年 2月 28
日至今任汇添
富收益快钱货
币市场基金的
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 8页 共 16页
基金经理助
理。2020年 2
月 28日至今任
汇添富收益快
线货币市场基
金的基金经理
助理。2020年
8月 26日至今
任汇添富和聚
宝货币市场基
金的基金经
理。2020年 8
月 26日至今任
汇添富汇鑫浮
动净值型货币
市场基金的基
金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交
易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行
事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日
内、3日内和 5日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,
然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 9页 共 16页
同向交易占优比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,
未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异
常情况。
综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公
平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度海外疫情再次爆发,但疫情对于经济的冲击有所减弱,欧元区绝大多数成员国制
造业 PMI数据已回升至荣枯线上方,经济景气指数进一步提升;美国大选也尘埃落定,新一
轮财政刺激推出在即,美联储按兵不动,维持利率水平不变,全球流动性依旧处于较为宽松
的格局之中。
国内方面,经济延续复苏态势,工业、投资、出口均较为景气,经济内生动力也进一步
增强;人民银行继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,维持宏观杠杆率基本稳定,
防范金融风险。四季度,央行共进行 4次 MLF操作,利率维持不变,确保年末资金市场平稳
运行。伴随央行操作,银行间市场短期流动性也进一步改善,DR007利率从 2.2%附近回落至
2.0%,隔夜利率再次回到 1%以下,3M国股存单从高点 3.2%回落至 2.6%,1Y国股存单则从
3.3%再度回至 1年期 MLF利率 2.95%附近。
操作上,报告期内本基金以银行存款、同业存单为主要配置资产,采取相对灵活的投资
策略,季末适度拉长投资组合剩余期限,控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值收益率为 0.6006%。同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 10页 共 16页
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 11,923,971,531.93 43.66
其中:债券 11,006,471,531.93 40.30
资产支持证券 917,500,000.00 3.36
2 买入返售金融资产 2,610,200,000.00 9.56
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
-
-
3 银行存款和结算备付金合计 12,463,911,402.88 45.64
4 其他各项资产 311,739,851.36 1.14
5 合计 27,309,822,786.17 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额 8.91
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额 2,074,845,9
13.69
8.23
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 11页 共 16页
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例(%)
各期限负债占基金资产
净值的比例(%)
1 30天以内 20.37 8.23
其中:剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 18.42 -
其中:剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 19.65 -
其中:剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 10.24 -
其中:剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 38.95 -
其中:剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 107.63 8.23
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 12页 共 16页
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 108,725,227.82 0.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,643,966,361.58 6.52
其中:政策性金融债 1,643,966,361.58 6.52
4 企业债券 30,047,972.59 0.12
5 企业短期融资券 946,701,570.97 3.75
6 中期票据 110,569,425.14 0.44
7 同业存单 8,166,460,973.83 32.38
8 其他 - -
9 合计 11,006,471,531.9
3
43.64
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 112010144
20兴业银
行 CD144
5,000,000 498,470,434.23 1.98
2 112005088
20建设银
行 CD088
5,000,000 497,721,091.53 1.97
3 112006029
20交通银
行 CD029
4,000,000 398,085,103.22 1.58
4 112012025
20北京银
行 CD025
4,000,000 396,901,881.96 1.57
5 160206 16国开 3,800,000 379,978,413.29 1.51
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 13页 共 16页
06
6 180212
18国开
12
3,000,000 301,563,532.41 1.20
7 112004045
20中国银
行 CD045
3,000,000 299,204,227.34 1.19
8 112003075
20农业银
行 CD075
3,000,000 299,034,257.68 1.19
9 112018451
20华夏银
行 CD451
3,000,000 298,563,642.81 1.18
10 112014116
20江苏银
行 CD116
3,000,000 294,499,631.49 1.17
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1011%
报告期内偏离度的最低值 0.0092%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0327%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
(%)
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 14页 共 16页
1 169604 花财 01A 1,000,000 100,000,000.00 0.40
2 169010 弘花 03A 900,000 90,000,000.00 0.36
3 168436 惠盈 01A 890,000 89,000,000.00 0.35
4 137222 中借 05A 700,000 70,000,000.00 0.28
5 169367 惠盈 08A 700,000 70,000,000.00 0.28
6 169657
至臻
05A1
600,000 60,000,000.00 0.24
7 169598 惠盈 10A 600,000 60,000,000.00 0.24
8 137134 蚁信 15A 500,000 50,000,000.00 0.20
9 168641 惠盈 03A 490,000 49,000,000.00 0.19
10 169849
20花
05A1
450,000 45,000,000.00 0.18
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率
或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 28,306.19
2 应收证券清算款 147,565,834.03
3 应收利息 142,770,817.38
4 应收申购款 21,374,893.76
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 15页 共 16页
8 合计 311,739,851.36
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 25,391,612,506.48
本报告期基金总申购份额 77,562,757,593.51
减:本报告期基金总赎回份额 77,732,646,423.58
本报告期期末基金份额总额 25,221,723,676.41
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富和聚宝货币市场基金募集的文件;
2、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》;
3、《汇添富和聚宝货币市场基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富和聚宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
汇添富和聚宝货币 2020年第 4季度报告
第 16页 共 16页
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 01月 22日